Rozdíl mezi rychlou a pomalou stochastikou

Hlavní rozdíl mezi rychlou a pomalou stochastikou je shrnut do jednoho slova: citlivost. Rychlá stochastická je citlivější než pomalá stochastická na změny ceny podkladového cenného papíru a pravděpodobně povede k mnoha transakčním signálům. Chcete-li však opravdu pochopit tento rozdíl, měli byste nejprve pochopit, o čem je indikátor stochastického hybnosti.

Jak funguje oscilátor Stochastic Momentum

Stochastický oscilátor, vyvinutý na konci 50. let, se používá k porovnání toho, kde se cena cenného papíru uzavřela vzhledem k cenovému rozpětí v daném časovém období - obvykle 14 dní. Vypočítá se pomocí následujícího vzorce:

% K = 100 ∗ (CP − L14) (H14 − L14) kde: C = poslední závěrečná cenaL14 = nejnižší ze 14 předchozích obchodních relací \ begin {zarovnané} & \% K = \ frac {100 \ ast (CP -L14)} {(H14-L14)} \\ & \ textbf {kde:} \\ & C = \ text {Poslední uzavírací cena} \\ & L14 = \ text {Nízká hodnota ze 14 předchozích obchodních relací} \\ & H14 = \ text {Nejvyšší cena obchodovaná během stejného 14denního období} \ end {zarovnání}% K = (H14 − L14) 100 ∗ (CP − L14) kde: C = Poslední závěrečná cenaL14 = Nízká ze 14 předchozí obchodní sezení

Výsledek% K ve výši 80 se interpretuje tak, že cena cenného papíru se uzavřela nad 80% všech předchozích závěrečných cen, ke kterým došlo za posledních 14 dní. Hlavním předpokladem je, že cena cenného papíru se bude obchodovat na vrcholu řady v hlavním trendu. Klouzavý průměr% K ​​nazvaný% D se obvykle používá jako signální vedení. Transakční signály se obvykle vytvářejí, když% K prochází% D.

Ve výše uvedeném výpočtu se obvykle používá období 14 dnů, ale obchodníci toto období často upravují, aby tento ukazatel učinili více nebo méně citlivým na pohyby ceny podkladového aktiva.

Výsledek získaný použitím výše uvedeného vzorce je známý jako rychlý stochastický. Někteří obchodníci zjistili, že tento ukazatel příliš reaguje na změny cen, což nakonec vede k předčasnému vyřazení z pozic. Pro vyřešení tohoto problému byla pomalá stochastika vynalezena použitím klouzavého průměru za 3 K rychlého výpočtu. Ukázalo se, že použití tříměsíčního klouzavého průměru% K rychlé stochastice je účinným způsobem ke zvýšení kvality transakčních signálů; snižuje také počet falešných přechodů. Poté, co se první klouzavý průměr aplikuje na% K rychlého stochastiku, pak se použije další klouzavý průměr za tři období - takže se vytvoří tzv.% D pomalého stochastiku. Podrobná inspekce odhalí, že% K pomalé stochastické je stejné jako% D (signální linie) na rychlé stochastické.

Sečteno a podtrženo

Snadný způsob, jak si zapamatovat rozdíl mezi dvěma technickými ukazateli, je pomyslet na rychlou stochastickou jako sportovní auto a pomalou stochastickou na limuzínu. Stejně jako sportovní automobil je rychlá stochastická hbitost a velmi rychle mění směr v reakci na náhlé změny. Pomalá stochastická změna směru trvá trochu déle, ale slibuje velmi hladkou jízdu.

Matematicky jsou dva oscilátory téměř stejné, až na to, že% K pomalého stochastického% K je vytvořeno trojnásobným průměrem% K rychlého stochastika. Při použití klouzavého průměru každé periody% K se získá řádek, který se použije pro signál.