Směrový index pohybu - definice a použití DMI
Directional Movement Index, nebo DMI, je ukazatel vyvinutý J. Wellesem Wilderem v roce 1978, který identifikuje, kterým směrem se cena aktiva pohybuje. Ukazatel to provádí porovnáním předchozích výšek a minim a kreslením dvou čar: kladná směrová pohybová linie (+ DI) a záporná směrová pohybová linie (-DI). Volitelný třetí řádek, nazývaný směrový pohyb (DX), ukazuje rozdíl mezi řádky. Když je + DI nad -DI, je zde vyšší tlak než tlak dolů. Pokud je -DI nad + DI, pak je v ceně větší tlak na snižování. Tento ukazatel může obchodníkům pomoci posoudit směr trendu. Křížení mezi linkami se také někdy používá jako obchodní signál k nákupu nebo prodeji.
Klíč s sebou
- Směrový index pohybu (DMI) se skládá ze dvou řádků a jednoho volitelného, ukazujícího prodejní tlak (-DI), zobrazující nákupní tlak (+ DI), a třetí DX čáru, která ukazuje rozdíl mezi bývalými kladnými a zápornými linkami.
- Čára + DI nad čarou -DI znamená, že je více pohybu nahoru než pohybu dolů.
- Čára -DI nad linií + DI znamená, že je více pohybu dolů, než pohybu nahoru.
- Křížení lze použít k signalizaci vznikajících trendů. Například přechod + DI nad -DI může signalizovat začátek zvýšení ceny.
- Čím větší je rozpětí mezi dvěma řádky, tím silnější je cenový trend. Pokud je + DI výrazně nad -DI, cenový trend je výrazně vyšší. Pokud je -DI výrazně nad + DI, pak je cenový trend výrazně klesající.
- Index průměrného směru pohybu (ADX) je dalším ukazatelem, který lze přidat do DMI.
Vzorce pro index směru pohybu (DMI) jsou:
+ DI = (vyhlazený + DMATR) × 100-DI = (vyhlazený -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100: + DM (směrový pohyb) = aktuální vysoký PHPH = Předchozí high-DM = Předchozí Low − Current LowSmoothed +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = Current DMATR = Average True Range \ begin {Zarovnáno} a \ text {+ DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed + DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed -DM} } {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {DX} = \ left (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ right) \ times 100 \\ & \ textbf {kde:} \\ & \ text {+ DM (Directional Movement)} = \ text {Current High } - \ text {PH} \\ & \ text {PH} = \ text {Předchozí nejvyšší} \\ & \ text {-DM} = \ text {Předchozí nízký} - \ text {Aktuální nízký} \\ & \ text {Smoothed +/- DM} = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ left (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} } {14} \ right) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ text {Current DM} \\ & \ text {ATR} = \ text {Average True Range} \\ \ end {zarovnáno} + DI = (ATR vyhlazeno + DM) × 100-DI = (ATR vyhlazeno -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100: + DM (Směrový pohyb) = Aktuální vysoký − PHPH = Předchozí vysoký-DM = Předchozí Nízký − Aktuální LowSmoothed +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Aktuální DMATR = Průměrná True Dosah
Výpočet indexu směrového pohybu (DMI)
- Vypočítejte + DM, -DM a True Range (TR) pro každé období. Obvykle se používá 14 period.
- + DM je aktuální vysoká - předchozí vysoká.
- -DM je předchozí nízká - aktuální nízká.
- Použijte + DM, pokud je aktuální vysoká - předchozí vysoká vyšší než předchozí nízká - aktuální nízká. Použijte -DM, když předchozí nízká - aktuální nízká je větší než aktuální vysoká - předchozí vysoká.
- TR je větší z aktuální vysoké - současné nízké, současné vysoké - předchozí uzavření nebo současné nízké - předchozí uzavření.
- Vyhlazení průměrů za 14 období + DM, -DM a TR. Níže je uveden vzorec pro TR. Pro výpočet vyhlazených průměrů těchto hodnot také zadejte hodnoty -DM a + DM.
- Prvních 14TR = součet prvních 14 odečtů TR.
- Další hodnota 14TR = První 14TR - (předchozí 14TR / 14) + aktuální TR
- Poté vydělte vyhlazenou hodnotu DM vyhlazenou hodnotou TR a získejte + DI. Vynásobte 100.
- Vydělte vyhlazenou hodnotu -DM vyhlazenou hodnotou TR a získejte-DI. Vynásobte 100.
- Volitelný index směrového pohybu (DX) je + DI mínus -DI, dělený součtem + DI a -DI (všechny absolutní hodnoty). Vynásobte 100.
Index průměrného směru pohybu (ADX) je vyhlazený průměr DX.
Co vám říká index směrových pohybů (DMI)?
DMI je primárně používán jako pomoc při hodnocení trendů a poskytování obchodních signálů.
Crossovery jsou hlavní obchodní signály. Když se + DI křižuje nad -DI a vzestupný trend by mohl probíhat, bude trvat dlouhý obchod. Prodejní signál nastane, když -DI klesne pod -DI. Krátký obchod je zahájen, když -DI klesne pod + DI, protože by mohl být sestupný trend.
I když tato metoda může produkovat některé dobré signály, bude také produkovat některé špatné, protože trend se nemusí nutně vyvíjet po vstupu.
Indikátor lze také použít jako nástroj pro potvrzení trendu nebo obchodu. Pokud je + DI značně nad -DI, má trend vzestupnou tendenci a to by pomohlo potvrdit současné dlouhé obchody nebo nové signály dlouhého obchodu založené na jiných metodách vstupu. Pokud je -DI výrazně nad + DI, potvrzuje to silný sestupný trend nebo krátké pozice.
Rozdíl mezi indexem směru pohybu (DMI) a indikátorem Aroon
Indikátor DMI se skládá ze dvou řádků, s volitelným třetím řádkem. Indikátor Aroon má také dvě řádky. Oba indikátory ukazují pozitivní i negativní pohyb, což pomáhá identifikovat směr trendu. Výpočty jsou však odlišné, takže k překročeních u každého z ukazatelů dojde v různých časech.
Omezení indexu směrového pohybu (DMI)
Směrový index pohybu (DMI) je součástí většího systému nazývaného Index průměrného směru pohybu (ADX). Směr trendu DMI lze začlenit do odečtů síly ADX. Hodnoty vyšší než 20 na ADX znamenají, že cena výrazně klesá. Ať už používáte ADX nebo ne, indikátor je stále náchylný k produkci velkého množství falešných signálů.
+ DI a -DI hodnoty a přechody jsou založeny na historických cenách a nemusí nutně odrážet to, co se stane v budoucnosti. Může dojít k překročení, ale cena nemusí reagovat, což má za následek ztrátu obchodu. Linky se mohou také křížit, což vede k více signálům, ale k žádnému trendu v ceně. Tomu lze do jisté míry zabránit tím, že obchodujete pouze ve větším směru trendu založeném na dlouhodobých cenových grafech nebo začleněním hodnot ADX, které pomáhají izolovat silné trendy.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.