Základní vážený index
Zásadně vážený index je typ akciového indexu, ve kterém jsou komponenty vybírány na základě základních kritérií na rozdíl od tržní kapitalizace. Zásadně vážené indexy mohou svou konstrukci založit na řadě základních metrik, jako jsou výnosy, dividendové sazby, výdělky nebo účetní hodnota. Základní vážené indexy poskytují měřítko pro pasivně spravované fondy nabízené investorům hledajícím expozici k akciím na základě základních charakteristik.
Vysvětlen fundamentálně vážený index
Zásadně vážené indexy vzrostly ze zájmu investorů o pasivní správu. V roce 2004 začaly převládat poté, co je výzkumné pobočky zavedly Research Affiliates. Zájem o fundamentálně vážené indexy nadále rostl, protože více společností z fondů vytvořilo přizpůsobené indexy představující specifické investiční aspekty investičního trhu.
Pasivně spravované fundamentálně vážené indexy jsou součástí nové vlny nabídky fondů sledovacích fondů. Přizpůsobené fondy sledování jsou pasivně spravované indexové fondy, které jdou nad rámec běžných nabídek indexů a snaží se replikovat přizpůsobené indexy vytvořené na základě široké škály charakteristik.
Zásadně vážené indexy jsou některé z nejvýznamnějších přizpůsobených indexů používaných pasivně spravovanými fondy sledování. Společnosti fondů často vytvoří svůj vlastní přizpůsobený základní index, aby kolem něj vytvořily replikované portfolio pro vydávání pro veřejnost jako strukturovaný fond. Použitím přizpůsobených zásadně vážených indexů mohou investiční společnosti výrazně snížit náklady a zlepšit efektivitu díky nižším transakčním nákladům a ročnímu vyvážení.
Zastáncové těchto indexů tvrdí, že mohou nabídnout vyšší potenciální výnos založený na agregovaných základních ukazatelích tržní versus tržní kapitalizace. V celém odvětví mohou být konstruovány pomocí široké škály základních faktorů, které se historicky osvědčily jako úspěšné metriky pro identifikaci vysoce výkonných investic v čase.
FTSE RAFI Základní vážené indexy
Burza Financial Times Stock Exchange (FTSE) ve spolupráci s Research Affiliates má mnoho zásadně vážených indexů. Indexy jsou váženy pomocí základních faktorů, jako jsou celkové peněžní dividendy, volný peněžní tok, celkový prodej a hodnota vlastního kapitálu.
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF je jeden fond spravovaný podle indexu FTSE RAFI. Fond se snaží replikovat držení a výkonnost indexu FTSE RAFI US 1000.
Přizpůsobené nabídky fondů
Společnost Wisdom Tree je jedním z poskytovatelů fondů, který se ujal vedení při poskytování zásadně vážených indexů proprietárních produktů. Domácí investiční kapitál ETF společnosti nabízí investorům tři pasivně spravovaná portfolia indexů se zásadním vážením včetně: WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (DGRW), WisdomTree US Small Dame Quality Dividend Growth Fund (DGRS) a WisdomTree US Quality Shareholder Yield Fund (QSY) .
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.