Jak se vytvářejí obchodní algoritmy

Kvantitativní obchodování není dostupné pouze pro institucionální obchodníky; Zapojují se i maloobchodníci. Programovací dovednosti jsou doporučeny, pokud chcete vytvářet algoritmy, i když ty nejsou vždy vyžadovány. K dispozici jsou programy a služby, které napíší programovací kód pro strategii založenou na zadaných vstupech. Kód vytvořený programem / službou je poté zapojen do obchodní platformy a začíná obchodování. Než však k tomu může dojít, postupují algoritmoví obchodníci pomocí několika kroků a rozhodují se přesně, čeho chtějí algoritmem dosáhnout a jak.

Časový rámec a omezení

I když dobře naprogramovaný algoritmus může fungovat samostatně, doporučuje se určitý dohled nad lidmi. Proto zvolte časový rámec a obchodní frekvenci, kterou můžete sledovat. Pokud máte práci na plný úvazek a váš algoritmus je naprogramován tak, aby během práce stovky obchodů denně v jednominutovém grafu nemusel být ideální. Možná si budete chtít pro své obchody zvolit mírně delší časový rámec a menší obchodní frekvenci, abyste si na něm mohli udržet přehled.

Ziskovost ve fázi testování algoritmu neznamená, že bude tyto výnosy navždy vytvářet. Pokud výsledky odhalí, že již nefunguje dobře, občas budete muset vstoupit a změnit algoritmus obchodování. Je to také časový závazek, který musí přijmout každý, kdo provádí algoritmické obchodování.

Problémem jsou také finanční omezení. Provize se spojují velmi rychle s vysokofrekvenční obchodní strategií, takže se ujistěte, že máte k dispozici zprostředkovatele s nejnižšími náklady, a že ziskový potenciál každého obchodu zaručuje tyto provize, potenciálně mnohokrát denně. Počáteční kapitál je také protiplnění. Různé trhy a finanční produkty vyžadují různé částky kapitálu. Je-li den obchodování s akciemi, budete potřebovat alespoň 25 000 $ (více se doporučuje), ale obchodování na forexu nebo futures můžete potenciálně začít s méně.

Dalším problémem jsou omezení trhu. Ne každý trh je vhodný pro algoritmické obchodování. Vyberte si akcie, ETF, forexové páry nebo futures s dostatečnou likviditou pro zpracování objednávek, které bude algoritmus produkovat.

Vypracovat nebo doladit strategii

Jakmile pochopíte finanční a časové omezení, vytvořte nebo dolaďte strategii, kterou lze naprogramovat. Můžete mít strategii, kterou obchodujete ručně, ale je snadno kódována? Pokud je vaše strategie vysoce subjektivní a není založena na pravidlech, programování strategie by bylo nemožné. Strategie založené na pravidlech jsou nejsnadněji kódovatelné - strategie se záznamy, ztrátami zastavení a cenovými cíli na základě kvantifikovatelných údajů nebo cenových pohybů.

Protože strategie založené na pravidlech se snadno kopírují a testují, existuje spousta volně dostupných, pokud nemáte vlastní nápady. Quantpedia je jedním z takových zdrojů, který poskytuje akademické papíry a obchodní výsledky pro různé metody kvantitativního obchodování. Uvedená pravidla mohou být kódována a poté testována na ziskovost minulých a současných dat. Kódování algoritmu vyžaduje programovací dovednost nebo přístup k softwaru nebo někomu, kdo vám může kódovat.

Testování obchodního algoritmu

Nejdůležitějším krokem je testování. Jakmile je obchodní strategie zakódována, neobchodujte s ním skutečný kapitál, dokud nebude otestována. Testování zahrnuje nechat algoritmus běžet na historických údajích o cenách, což ukazuje, jak algoritmus provedl tisíce obchodů. Pokud je historická testovací fáze výhodná a vytvořené statistiky jsou přijatelné pro vaši toleranci rizika - například maximální čerpání, poměr výher, riziko zříceniny -, pokračujte testováním algoritmu v živých podmínkách na demo účtu. Tato fáze by měla opět vést ke stovkám obchodů, abyste měli přístup k představení.

Pokud je algoritmus ziskový na historických údajích o cenách a obchoduje se se živým demo účtem, použijte jej na obchodování se skutečným kapitálem, ale s pozorným okem. Živé podmínky se liší od historických nebo demonstračních testů, protože příkazy algoritmu skutečně ovlivňují trh a mohou způsobit prokluzování. Dokud není ověřen, algoritmus funguje na skutečném trhu, stejně jako v testování, zachovává pozorné oko.

Nepřetržitá údržba

Dokud algoritmus pracuje v rámci statistických parametrů stanovených během testování, nechte algoritmus sám. Algoritmy mají výhodu obchodování bez emocí, ale obchodník, který neustále pohrává s algoritmem, tuto výhodu ruší. Algoritmus však vyžaduje pozornost. Sledujte výkon a pokud se tržní podmínky změní natolik, že algoritmus již nefunguje tak, jak má, může být nutné provést úpravy.

Sečteno a podtrženo

Algoritmické obchodování není set-and-zabudnout úsilí, které vás zbohatne přes noc. Ve skutečnosti může kvantitativní obchodování stejně dobře fungovat jako obchodování ručně. Pokud se rozhodnete vytvořit algoritmus, uvědomte si, jak mohou čas, finanční a tržní omezení ovlivnit vaši strategii, a podle toho naplánujte. Proměňte současnou strategii v strategii založenou na pravidlech, kterou lze snáze naprogramovat, nebo vyberte kvantitativní metodu, která již byla testována a prozkoumána. Poté spusťte vlastní testovací fázi s využitím historických a současných dat. Pokud se to odhlásí, spusťte algoritmus se skutečnými penězi pod dohledem. Upravte v případě potřeby, ale jinak nechte svou práci.