Jak používat klouzavý průměr k nákupu akcií

Klouzavý průměr (MA) je jednoduchý nástroj technické analýzy, který vyhlazuje cenové údaje vytvořením neustále aktualizované průměrné ceny. Průměr se bere za určité časové období, jako je 10 dní, 20 minut, 30 týdnů nebo jakékoli časové období, které si obchodník vybere. Pro obchodování s klouzavým průměrem existují výhody, stejně jako možnosti, jaký typ klouzavého průměru použít. Strategie klouzavého průměru jsou také populární a mohou být přizpůsobeny jakémukoli časovému rámci, což vyhovuje jak dlouhodobým investorům, tak krátkodobým obchodníkům. (Viz také: První čtyři technické ukazatele, které obchodníci potřebují znát .)

Klouzavý průměr

Proč používat klouzavý průměr

Klouzavý průměr pomáhá snížit množství „šumu“ v cenovém grafu. Podívejte se na směr klouzavého průměru a získáte základní představu o tom, jak se cena pohybuje. Pokud je zahnutý, cena se celkově pohybuje nahoru (nebo byla nedávno); zahnutý dolů a cena celkově klesá; pohybující se do strany a cena je pravděpodobně v rozmezí.

Klouzavý průměr může také působit jako podpora nebo odpor. Ve vzestupném trendu může 50denní, 100denní nebo 200denní klouzavý průměr působit jako úroveň podpory, jak je znázorněno na obrázku níže. Důvodem je, že průměr funguje jako podlaha (podpora), takže se cena odrazí. V sestupném trendu může klouzavý průměr působit jako odpor; jako strop, cena zasáhne úroveň a pak začne znovu klesat.

Cena nebude vždy „respektovat“ klouzavý průměr tímto způsobem. Cena může mírně projít nebo se zastavit a obrátit před dosažením.

Obecně platí, že pokud je cena nad klouzavým průměrem, trend stoupá. Pokud je cena pod pohyblivým průměrem, trend klesá. Klouzavé průměry však mohou mít různé délky (diskutováno krátce), takže jeden MA může naznačovat uptrend, zatímco jiný MA označuje downtrend.

Druhy klouzavých průměrů

Klouzavý průměr lze vypočítat různými způsoby. Pětidenní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) sečte pět posledních denních závěrečných cen a rozdělí je na pět, aby každý den vytvořil nový průměr. Každý průměr je spojen s dalším a vytváří tak jedinečnou linii proudění.

Dalším populárním typem klouzavého průměru je exponenciální klouzavý průměr (EMA). Výpočet je složitější, protože na poslední ceny se více váží. Pokud vykreslíte 50denní SMA a 50denní EMA ve stejném grafu, všimnete si, že EMA reaguje na změny cen rychleji než SMA, a to díky dodatečnému vážení nedávných cenových údajů.

Software pro tvorbu grafů a obchodní platformy provádějí výpočty, takže k použití klouzavého průměru není zapotřebí žádná ruční matematika.

Jeden typ MA není lepší než druhý. EMA může na určitou dobu na akciovém nebo finančním trhu fungovat lépe a jindy může SMA fungovat lépe. Časový rámec zvolený pro klouzavý průměr bude také hrát významnou roli v jeho účinnosti (bez ohledu na typ).

Klouzavá průměrná délka

Běžné délky klouzavých průměrů jsou 10, 20, 50, 100 a 200. Tyto délky lze použít v libovolném časovém rámci grafu (jedna minuta, denně, týdně atd.), V závislosti na časovém horizontu obchodníka.

Časový rámec nebo délka, kterou si vyberete pro klouzavý průměr, také nazývaný „doba zpětného pohledu“, může hrát velkou roli v tom, jak efektivní je.

MA s krátkým časovým rámcem bude reagovat na změny cen mnohem rychleji než MA s dlouhou dobou zpětného dohledu. Na níže uvedeném obrázku 20denní klouzavý průměr přesněji sleduje skutečnou cenu než 100denní klouzavý průměr.

Dvacátý den může být pro krátkodobějšího obchodníka analytickým přínosem, protože sleduje cenu blíže, a proto produkuje méně „zpoždění“ než dlouhodobý klouzavý průměr. 100denní MA může být výhodnější pro dlouhodobějšího obchodníka.

Lag je doba potřebná k tomu, aby klouzavý průměr signalizoval potenciální zvrat. Připomeňme, že obecně platí, že pokud je cena nad klouzavým průměrem, trend se považuje za vzestupný. Když tedy cena klesne pod tento klouzavý průměr, signalizuje to potenciální změnu na základě toho MA. 20denní klouzavý průměr poskytne mnohem více „reverzních“ signálů než 100denní klouzavý průměr.

Klouzavý průměr může být libovolná délka: 15, 28, 89 atd. Úprava klouzavého průměru tak, aby poskytla přesnější signály na historických datech, může pomoci vytvořit lepší budoucí signály.

Obchodní strategie - crossovery

Crossovery jsou jednou z hlavních strategií klouzavého průměru. Prvním typem je cenový crossover, což je, když cena překročí nad nebo pod klouzavý průměr, což signalizuje potenciální změnu trendu.

Další strategií je použití dvou klouzavých průměrů na graf: jeden delší a druhý kratší. Když krátkodobější MA překročí nad dlouhodobější MA, je to kupní signál, protože to naznačuje, že se trend zvyšuje. Toto je známé jako „zlatý kříž“.

Mezitím, když krátkodobější MA překročí pod dlouhodobější MA, je to prodejní signál, protože to naznačuje, že se trend snižuje. Toto je známé jako „kříž smrti / smrti“.

MA Nevýhody

Klouzavé průměry se počítají na základě historických dat a nic o výpočtu není ve své podstatě prediktivní. Výsledky s využitím pohyblivých průměrů proto mohou být náhodné. Zdá se, že trh občas respektuje signály podpory / odporu a obchodu ŘO a jindy tyto ukazatele nerespektuje.

Jedním z hlavních problémů je to, že pokud se cenová akce stane trhanou, může se cena pohybovat tam a zpět a generovat vícenásobné změny trendu nebo obchodní signály. Pokud k tomu dojde, je nejlepší odstoupit nebo použít jiný indikátor, který pomůže objasnit trend. Totéž se může stát s MA crossovery, když se MA na určitou dobu „zamotají“, což způsobí vícenásobné ztráty obchodů.

Klouzavé průměry fungují docela dobře v silných trendech, ale špatně v trhaných nebo rozptylových podmínkách. Úpravou časového rámce lze tento problém dočasně napravit, i když v určitém okamžiku se tyto problémy pravděpodobně vyskytnou bez ohledu na časový rámec vybraný pro pohyblivý průměr (y).

Sečteno a podtrženo

Klouzavý průměr zjednodušuje cenová data vyhlazením a vytvořením jedné plynulé linie. To usnadňuje vidění trendu. Exponenciální klouzavé průměry reagují na změny cen rychleji než jednoduché klouzavé průměry. V některých případech to může být dobré a v jiných to může způsobit falešné signály. Klouzavé průměry s kratší dobou zpětného dohledu (například 20 dní) také rychleji reagují na změny cen než průměr s delší dobou zpětného zpětného pohledu (200 dnů).

Crossovery s klouzavým průměrem jsou oblíbenou strategií pro vstupy i výstupy. ŘO mohou také zdůraznit oblasti potenciální podpory nebo odporu. I když se to může zdát prediktivní, klouzavé průměry jsou vždy založeny na historických datech a jednoduše ukazují průměrnou cenu za určité časové období.

Investování pomocí pohyblivého průměru nebo jakékoli techniky vyžaduje investiční účet u makléře. Seznam nejlepších online brokerů společnosti Investopedia je skvělým místem pro zahájení výzkumu makléře, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. (Pro související čtení viz "Perfektní klouzavé průměry pro denní obchodování")

Grafy se svolením společnosti StockCharts.com.