Překoupené nebo prodané? Chcete-li to zjistit, použijte index relativní síly

Index relativní síly (RSI) je ukazatel hybnosti, který měří velikost nedávných cenových změn za účelem vyhodnocení překoupených nebo přeprodaných podmínek v ceně akcie nebo jiného aktiva. RSI se zobrazuje jako oscilátor (čárový graf, který se pohybuje mezi dvěma extrémy). Může mít od 0 do 100. Ukazatel byl původně vyvinut J. Wellesem Wilderem Jr. a představen ve své klíčové knize Nové koncepty v technických obchodních systémech z roku 1978 .

Primární trend akcie nebo aktiva je důležitým nástrojem k zajištění správného pochopení údajů indikátoru. Například známý technik trhu Constance Brown, CMT, prosazoval myšlenku, že přeprodaný údaj o RSI ve vzestupném trendu je pravděpodobně mnohem vyšší než 30% a překoupený údaj o RSI během sestupného trendu je mnohem nižší než 70% úroveň.

Tradiční interpretace a použití RSI spočívá v tom, že hodnoty 70 nebo vyšší naznačují, že cenný papír je překoupený nebo nadhodnocený a může být opatřen základním nátěrem na zvrácení trendu nebo na korekční stažení ceny. Hodnota RSI 30 nebo nižší označuje přeprodaný nebo podhodnocený stav.

Překoupené a překonané úrovně

Pokud jde o analýzu trhu a obchodní signály, RSI pohybující se nad horizontální referenční úrovní 30 je považována za býčí indikátor, zatímco RSI pohybující se pod horizontální referenční úrovní 70 je považována za medvědí indikátor. Vzhledem k tomu, že některá aktiva jsou volatilnější a pohybují se rychleji než jiná, 80 a 20 se také často používají jako překoupené a přeprodané úrovně.

Překoupené nebo prodané? Pomocí RSI zjistit

Moment a index relativní síly

Cena / oscilátor divergence

divergencereversalice ceny

Výkyvy při selhání

vypuknout

Porazte trh silnou strategií selhání vzoru

RSI rozsahy

Během uptrendu má RSI tendenci zůstat mezi různými úrovněmi než během downtrendu. To dává smysl, protože RSI měří zisky versus ztráty. V uptrendu bude více zisků, udržování RSI na vyšších úrovních. V sestupném trendu bude mít RSI tendenci zůstat na nižších úrovních.

Během uptrendu má RSI tendenci zůstat nad 30 a měl by zasáhnout 70 často. Během sestupného trendu je vzácné vidět RSI nad 70 a indikátor často zasáhne 30 nebo méně. Tyto pokyny mohou pomoci při určování síly trendu a odhalení potenciálních změn. Například, pokud RSI není schopen dosáhnout 70 na řadě cenových výkyvů v řadě během uptrendu a poté klesne pod 30, trend se oslabil a mohl by se obrátit níže.

Opak je pravdou pro sestupný trend. Pokud downtrend není schopen dosáhnout 30 nebo pod a poté se shromáždí nad 70, tento downtrend oslabil a mohl by se obrátit vzhůru.

RSI Trendline Breaks

Trendlines

Index relativní síly versus klouzavý průměr divergence konvergence

Stejně jako RSI je klouzavá průměrná konvergenční divergence (MACD) dalším ukazatelem hybnosti sledujícím trend, který ukazuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry ceny cenného papíru. MACD se vypočítá odečtením 26-periody Exponential Moving Average (EMA) od 12-periody EMA. Výsledkem tohoto výpočtu je řádek MACD. Devětdenní EMA MACD, nazývaná „signální vedení“, je potom vykreslena na horní straně MACD linky, která může fungovat jako spouštěcí signál pro nákup a prodej signálů. Obchodníci mohou zakoupit zabezpečení, když MACD přejde nad jeho signální vedení, a prodat, nebo zkratku, zabezpečení, když MACD přejde pod signální vedení.

.