Trojnásobný exponenciální klouzavý průměr - TEMA
Trojnásobný exponenciální klouzavý průměr byl navržen tak, aby zmírnil kolísání cen, což usnadňuje identifikaci trendů bez zpoždění spojeného s tradičními klouzavými průměry (MA). Dělá to tak, že vezme několik exponenciálních klouzavých průměrů (EMA) původní EMA a odečte část zpoždění.
TEMA se používá jako ostatní MA. Může pomoci identifikovat směr trendu, signalizovat potenciální krátkodobé změny trendů nebo zpětné tahy a poskytnout podporu nebo odpor.
Klíč s sebou
- Úhel TEMA lze použít k označení krátkodobého cenového směru.
- Vzorec TEMA je složitý a ve skutečnosti odečte část zpoždění.
- Pokud je cena vyšší než TEMA, pomáhá to potvrdit vzestupný trend.
- Když je cena pod TEMA, pomáhá to potvrdit sestupný trend.
- Když cena přejde dolů TEMA, mohlo by to znamenat, že se cena stahuje zpět nebo obráceně směrem dolů.
- Když se cena pohybuje nad TEMA, mohla by se začít cenová rally.
Vzorec a výpočet pro TEMA
Triple Exponential Moving Average (TEMA) = (3 ∗ EMA2) - (3 ∗ EMA2) + EMA3where: EMA1 = Exponential Moving Average (EMA) EMA2 = EMAofEMA1EMA3 = EMAofEMA2 \ begin {zarovnání} & \ text {Triple Exponential Moving Average ( TEMA)} \\ & \; \; \; = \ left (3 * EMA_1 \ right) - \ left (3 * EMA_2 \ right) + EMA_3 \\ & \ textbf {kde:} \\ & EMA_1 = \ text { Exponenciální klouzavý průměr (EMA)} \\ & EMA_2 = EMA \; \ text {of} \; EMA_1 \\ & EMA_3 = EMA \; \ text {of} \; EMA_2 \\ \ end {zarovnaný} Trojnásobný exponenciální klouzavý průměr ( TEMA) = (3 ∗ EMA1) - (3 ∗ EMA2) + EMA3 kde: EMA1 = exponenciální klouzavý průměr (EMA) EMA2 = EMAofEMA1 EMA3 = EMAofEMA2
- Vyberte období zpětného pohledu. To je, kolik období bude zahrnuto do prvního EMA. S menším počtem období, například 10, bude EMA pozorně sledovat cenu a upozorňovat na krátkodobé trendy. Při delší době zpětného dohledu, jako je 100, nebude EMA sledovat cenu tak pečlivě a zdůrazní dlouhodobější trend.
- Vypočítejte EMA pro období zpětného pohledu. Toto je EMA1.
- Vypočítejte EMA EMA1 pomocí stejné doby zpětného pohledu. Pokud například používáte 15 období pro EMA1, použijte také 15 v tomto kroku. Toto je EMA2.
- Vypočítejte EMA EMA2 pomocí stejné doby zpětného pohledu jako předtím.
- Připojte EMA1, EMA2 a EMA3 do vzorce TEMA pro výpočet trojnásobného exponenciálního klouzavého průměru.
Co vám TEMA říká?
TEMA reaguje na změny cen rychleji než tradiční MA nebo EMA. Je to proto, že některé zpoždění bylo při výpočtu odečteno.
TEMA lze použít stejným způsobem jako jiné typy klouzavých průměrů. Směr TEMA je v úhlu, což naznačuje zejména krátkodobý (průměrný) cenový směr. Když se linka zvedá, znamená to, že cena stoupá. Když je zahnutý dolů, cena klesá. V ukazateli je stále malé množství zpoždění, takže když se cena rychle mění, indikátor nemusí okamžitě změnit svůj úhel. Čím větší je doba zpětného pohledu, tím pomalejší bude TEMA ve změně úhlu, když cena změní směr.
TEMA a směr trendu
Umístění TEMA vzhledem k ceně také poskytuje vodítka ohledně směru trendu. Obecně platí, že když je cena vyšší než TEMA, pomáhá to potvrdit, že cena roste za toto období zpětného vyhledávání. Když je cena pod TEMA, pomáhá to potvrdit, že cena klesá za toto období zpětného vyhledávání. To znamená, že by měla být zvolena doba zpětného vyhledávání, takže to ve skutečnosti platí většinu času. Je proto na obchodníkovi, aby si vybral vhodné období zpětného vyhledávání pro aktivum, které obchoduje, pokud má v úmyslu použít TEMA pro identifikaci trendů.
Pokud TEMA může pomoci identifikovat směr trendu, pak může také pomoci identifikovat změny trendu, když se cena pohybuje trojnásobným exponenciálním klouzavým průměrem. Pokud je cena nadprůměrná a poté klesne pod, může to signalizovat vzestupný trend, nebo alespoň že cena vstupuje do fáze zpětného tahu. Pokud je cena podprůměrná a poté se pohybuje nad ní, znamená to, že cena je rally. Tyto zkřížené signály mohou být použity pro pomoc při rozhodování, zda vstoupit nebo vystoupit z polohy.
TEMA pro podporu a odolnost
TEMA může také poskytnout podporu nebo odolnost vůči ceně. Například, když cena celkově roste, může při zpětných nárocích klesnout na TEMA a pak se může zdát, že se odrazí a neustále roste. Tento pohyb je závislý na správném období zpětného vyhledání aktiva. Pokud k tomuto účelu používá TEMA, měla již v minulosti poskytovat podporu a odpor. Pokud indikátor v minulosti neposkytoval podporu nebo odpor, pravděpodobně nebude v budoucnosti.
Nakonec někteří obchodníci používají TEMA, obvykle s malou dobou zpětného pohledu, jako alternativu k samotné ceně. Jeden řádek filtruje většinu hluku na tradičních svícnech nebo sloupcových grafech. V tomto ohledu by také fungoval čárový graf.
TEMA vs. dvojnásobný exponenciální klouzavý průměr (DEMA)
Oba tyto ukazatele jsou navrženy tak, aby snížily zpoždění u průměrných ukazatelů. TEMA snižuje zpoždění více než dvojnásobný exponenciální klouzavý průměr. Vzorec pro DEMA je odlišný, což znamená, že obchodníkovi poskytne mírně odlišné informace a signály. Vypočítá se vynásobením ceny EMA dvěma a poté odečtením EMA původního EMA.
Omezení používání TEMA
Zatímco TEMA snižuje zpoždění, stále zdědí některé tradiční problémy ostatních klouzavých průměrů. Hlavně jsou ŘO primárně užitečné na trendových trzích, když cena neustále vyvíjí pohyby v jednom nebo druhém směru. Během trhaných časů, kdy se cena houpá tam a zpět, může MA nebo TEMA poskytnout malý vhled a bude generovat falešné signály, protože přechody nemusí mít za následek trvalý pohyb, dokud cena zůstane rangebound.
Snížení zpoždění může být výhodné pro některé obchodníky, ale ne pro jiné. Někteří obchodníci dávají přednost tomu, aby jejich ukazatele zaostávaly, protože nechtějí, aby jejich ukazatel reagoval na každou změnu ceny. Protože TEMA reaguje rychleji na změny cen, bude sledovat cenu blíže než například jednoduchý klouzavý průměr (SMA). To však také znamená, že cena může překročit TEMA při menším cenovém pohybu, než jaký je vyžadován pro překročení SMA. Investoři obvykle nechtějí aktivně obchodovat, takže nechtějí být otřeseni z pozic, pokud nedojde k významné změně trendu.
Jeden typ MA není lepší než druhý. To, co použít, závisí na osobních preferencích a na tom, co nejlépe funguje pro strategii, kterou někdo používá.
TEMA se nejlépe používá ve spojení s jinými formami analýzy, jako je analýza cenových akcí, jiné technické ukazatele a základní analýza.
Příklad reálného světa TEMA
Zde je příklad trojnásobného exponenciálního klouzavého průměru aplikovaného na graf SPDR S&P 500 ETF (SPY).
Trojnásobný exponenciální klouzavý průměr vyhladí cenovou akci. Úhel TEMA pomáhá identifikovat celkový směr trendu i při každodenním hluku malých výkyvů cen.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.