Průměrný směrový index - definice a použití ADX
Průměrný směrový index (ADX) je ukazatel technické analýzy používaný některými obchodníky k určení síly trendu. Trend může být buď nahoru nebo dolů, a to ukazuje dva doprovodné ukazatele, negativní směrový ukazatel (-DI) a pozitivní směrový ukazatel (+ DI). Proto ADX obvykle zahrnuje tři samostatné řádky. Používají se k posouzení, zda by obchod měl být dlouhý nebo krátký, nebo zda by měl být obchod prováděn vůbec.
Klíč s sebou
- Navržený Welles Wilder pro komoditní denní grafy, ale může být použit na jiných trzích nebo v jiných časových rámcích.
- Cena se zvyšuje, když je + DI nad -DI a cena klesá, když -DI je nad + DI.
- Kříže mezi + DI a -DI jsou potenciální obchodní signály, protože medvědi nebo býci získávají navrch.
- Trend má sílu, když je ADX nad 25. Trend je slabý nebo cena je bez trendu, když je ADX pod 20, podle Wildera.
- Non-trend neznamená, že cena se nepohybuje. To nemusí být, ale cena by také mohla vést ke změně trendu nebo je příliš volatilní na to, aby existoval jasný směr.
Vzorce pro průměrný směrový index
(ADX) Indikátory jsou
ADX vyžaduje posloupnost výpočtů kvůli více řádkům v ukazateli.
+ DI = (vyhlazený + DMATR) × 100-DI = (vyhlazený -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100ADX = (předchozí ADX × 13) + aktuální ADX14 kdekoli: + DM (směrový pohyb) = aktuální vysoký − PHPH = předchozí vysoký-DM = předchozí nízký − současný lowSmoothed +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = aktuální DMATR = průměrný skutečný rozsah \ begin { zarovnáno} & \ text {+ DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed + DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left ( \ frac {\ text {Smoothed -DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {DX} = \ left (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ right) \ times 100 \\ & \ text {ADX} = \ frac {(\ text {Prior ADX) } \ times 13) + \ text {Aktuální ADX}} {14} \\ & \ textbf {kde:} \\ & \ text {+ DM (Směrový pohyb)} = \ text {Aktuální vysoká} - \ text {PH } \\ & \ text {PH} = \ text {Předchozí nejvyšší} \\ & \ text {-DM} = \ text {Předchozí nízký} - \ text {Aktuální nízký} \\ & \ text {Smoothed +/- DM } = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ left (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} } {14} \ right) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ text {Current DM} \\ & \ text {ATR} = \ text {Average True Range} \\ \ end { zarovnáno} + DI = (ATR vyhlazeno + DM) × 100-DI = (ATR vyhlazeno -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100ADX = 14 (předchozí ADX × 13) + Aktuální ADX, kde: + DM (směrový pohyb) = aktuální vysoký − PHPH = předchozí vysoký-DM = předchozí nízký − aktuální nízkýSmoothed +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Aktuální DMATR = Průměrný skutečný rozsah
Výpočet indexu průměrného směru pohybu (ADX)
- Vypočítejte + DM, -DM a True Range (TR) pro každé období. Obvykle se používá 14 period.
- + DM = Aktuální vysoká - Předchozí vysoká.
- -DM = Předchozí nízká - Aktuální nízká.
- Použijte + DM, když je aktuální vysoká - předchozí vysoká> předchozí nízká - aktuální nízká. Použijte -DM, když předchozí nízká - aktuální nízká> aktuální vysoká - předchozí vysoká.
- TR je větší z aktuální vysoké - současné nízké, současné vysoké - předchozí uzavření nebo současné nízké - předchozí uzavření.
- Vyhlazení průměrů za 14 období + DM, -DM a TR. Vzorec TR je níže. Pro výpočet vyhlazených průměrů těchto hodnot vložte hodnoty -DM a + DM.
- Prvních 14TR = součet prvních 14 odečtů TR.
- Další hodnota 14TR = První 14TR - (předchozí 14TR / 14) + aktuální TR
- Poté vydělte vyhlazenou hodnotu DM vyhlazenou hodnotou TR a získejte + DI. Vynásobte 100.
- Vydělte vyhlazenou hodnotu -DM vyhlazenou hodnotou TR a získejte-DI. Vynásobte 100.
- Index směrových pohybů (DX) je + DI mínus -DI, dělený součtem + DI a -DI (všechny absolutní hodnoty). Vynásobte 100.
- Chcete-li získat ADX, pokračujte ve výpočtu hodnot DX po dobu nejméně 14 period. Poté vyhlaďte výsledky a získejte ADX
- První ADX = součet 14 období DX / 14
- Poté ADX = ((předchozí ADX * 13) + aktuální DX) / 14
Co vám říká průměrný směrový index (ADX) ">
Průměrný směrový index (ADX) spolu s negativním směrovým ukazatelem (-DI) a kladným směrovým ukazatelem (+ DI) jsou ukazatele hybnosti. ADX pomáhá investorům určit sílu trendu, zatímco -DI a + DI pomáhají určit směr trendu.
ADX identifikuje silný trend, když je ADX nad 25 a slabý trend, když je ADX pod 20.
Křížení linek -DI a + DI lze použít ke generování obchodních signálů. Například, pokud linie + DI křižuje nad linií -DI a ADX je nad 20, nebo ideálně nad 25, pak je to potenciální signál ke koupi.
Pokud -DI překročí nad + DI a ADX je nad 20 nebo 25, pak je to příležitost vstoupit do potenciálního krátkého obchodu.
Kříže lze také použít k ukončení současných obchodů. Například, pokud je dlouhý, ukončete, když -DI přejde nad + DI.
Pokud je ADX pod 20, indikátor signalizuje, že cena je bez trendu, a proto nemusí být ideální doba pro vstup do obchodu.
Rozdíl mezi průměrným směrovým indexem (ADX) a indikátorem Aroon
Indikátor ADX se skládá celkem ze tří řádků. Indikátor Aroon se skládá ze dvou. Oba indikátory jsou podobné tím, že oba mají linie představující pozitivní a negativní pohyb, což pomáhá identifikovat směr trendu. Čtení / úroveň Aroon také pomáhá určit sílu trendu, stejně jako ADX. Výpočty jsou však odlišné, takže k překročeních u každého z ukazatelů dojde v různých časech.
Omezení použití průměrného směrového indexu (ADX)
K překřížením může dojít často. Někdy příliš často, což má za následek zmatek a potenciálně ztracené peníze za obchody, které rychle jdou opačným směrem. Nazývají se falešné signály. To je běžnější, když jsou hodnoty ADX pod 25. To znamená, že někdy ADX dosáhne nad 25, ale je tam pouze dočasně a poté se s cenou vrátí.
Jako každý ukazatel by ADX měl být kombinován s analýzou cen a případně dalšími ukazateli, které pomáhají filtrovat signály a řídit riziko.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.