Basel III

Co je Basel III?

Basel III je mezinárodní regulační dohoda, která zavedla řadu reforem určených ke zlepšení regulace, dohledu a řízení rizik v bankovním sektoru. Koncem roku 2009 zveřejnil Basilejský výbor pro bankovní dohled první verzi systému Basel III a dal bankám přibližně tři roky, aby splnily všechny požadavky. Z velké části v reakci na úvěrovou krizi jsou banky povinny udržovat správné pákové poměry a splňovat určité minimální kapitálové požadavky.

1:22

Basel III

Porozumění Basel III

Basel III je součástí neustálého úsilí o posílení bankovního regulačního rámce. Staví na dokumentech Basel I a Basel II a snaží se zlepšit schopnost bankovního sektoru vyrovnat se s finančním stresem, zlepšit řízení rizik a posílit transparentnost bank. Cílem Basel III je posílit větší odolnost na úrovni jednotlivých bank, aby se snížilo riziko šoků v celém systému.

Klíč s sebou

• Basel III je mezinárodní regulační dohoda, která zavedla řadu reforem určených ke zlepšení regulace, dohledu a řízení rizik v bankovním sektoru.
• Basel III je součástí neustálého úsilí o posílení bankovního regulačního rámce.
• Basel III byl publikován v roce 2009, převážně v reakci na úvěrovou krizi spojenou s Velkou recesí.

Minimální kapitálové požadavky

Basel III zavedl přísnější kapitálové požadavky ve srovnání s Basel I a Basel II. Regulační kapitál bank je rozdělen na Tier 1 a Tier 2, zatímco Tier 1 je rozdělen na kmenový kapitál Tier 1 a další kapitál Tier 1. Rozdíl je důležitý, protože bezpečnostní nástroje obsažené v kapitálu Tier 1 mají nejvyšší úroveň podřízenosti. Kapitál kmenového kapitálu Tier 1 zahrnuje kapitálové nástroje, které mají diskreční dividendy a nemají splatnost, zatímco další kapitál Tier 1 zahrnuje cenné papíry, které jsou podřízeny nejvíce podřízenému dluhu, nemají splatnost a jejich dividendy lze kdykoli zrušit. Kapitál Tier 2 se skládá z nezajištěného podřízeného dluhu s původní splatností nejméně pět let.

Basel III ponechal pokyny pro rizikově vážená aktiva do značné míry nezměněné od Basel II. Rizikově vážená aktiva představují aktiva banky vážená koeficienty rizika stanovenými Basel III. Čím vyšší je úvěrové riziko aktiva, tím vyšší je jeho riziková váha. Basel III používá pro stanovení svých rizikových koeficientů úvěrové ratingy určitých aktiv.

Ve srovnání s Basel II posílil Basel III ukazatele regulatorního kapitálu, které se počítají jako procento rizikově vážených aktiv. Zejména Basel III zvýšil minimální kapitál Tier 1 základního kapitálu ze 4% na 4, 5% a minimální kapitál Tier 1 ze 4% na 6%. Celkový regulační kapitál se nezměnil na 8%.

Proticyklická opatření

Basel III zavedl nové požadavky s ohledem na regulační kapitál pro velké banky, aby zmírnil cyklické změny ve svých rozvahách. Během úvěrové expanze musí banky vyčlenit další kapitál, zatímco během úvěrového poklesu mohou být kapitálové požadavky uvolněny. Nové pokyny také zavedly metodu bucketing, ve které jsou banky seskupeny podle velikosti, složitosti a významu pro celkovou ekonomiku. Systematicky důležité banky podléhají vyšším kapitálovým požadavkům.

Měření páky a likvidity

Kromě toho Basel III zavedl požadavky na pákový efekt a likviditu, aby zabránil nadměrným půjčkám a zajistil, aby banky měly během finančního stresu dostatečnou likviditu. Zejména byl pákový poměr, vypočtený jako kapitál Tier 1 dělený celkovým objemem aktiv mimo a zůstatek aktiv snížených o nehmotná aktiva, omezen na 3%.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Basel II Basel II je soubor bankovních předpisů předložených Basilejským výborem pro bankovní dohled, který reguluje finance a bankovnictví v mezinárodním měřítku. více kmenových akcií Tier 1 (CET1): Přehled kmenových akcií Tier 1 (CET1) je složka kapitálu Tier 1, která se skládá převážně z kmenových akcií v držení banky nebo jiné finanční instituce. více Co byste měli vědět o Bank Capital Kapitál banky je rozdíl mezi aktivy banky a jejími závazky a představuje čisté jmění banky nebo její hodnotu vlastního kapitálu pro investory. více Přehled Basel I Basel I je soubor bankovních předpisů stanovených BCBS, který stanoví minimální kapitálové požadavky finančních institucí, jejichž cílem je omezit úvěrové riziko. více Jak se pákový poměr úrovně 1 používá k hodnocení základního kapitálu Pákový poměr úrovně 1 měří základní kapitál banky k jejím celkovým aktivům. Tento poměr používá kapitál tier 1 k posouzení, jak je páka ve vztahu k jejím konsolidovaným aktivům. více Co je kapitál Tier 3? Kapitál Tier 3 je terciární kapitál, který mnoho bank drží na podporu svého tržního rizika, komoditního rizika a měnového rizika. více partnerských odkazů