Ekvivalentní Martingale opatření

DEFINICE ekvivalentních Martingale opatření

Ekvivalentní Martingale Measures je pravděpodobnostní rozdělení očekávaných výplat z investice použité při oceňování aktiv. Distribuce je upravena o rizikové prémie investorů jako celku. Ekvivalentní martingale opatření tedy ovlivňuje stupeň averze průměrného investora k riziku a umožňuje tak přímější výpočet současné hodnoty cenného papíru.

Ekvivalentní Martingale opatření jsou také známá jako Neutrální opatření.

VYDÁVÁNÍ DOLŮ Ekvivalentní Martingale opatření

Ekvivalentní Martingale Measures je rozdělení pravděpodobnosti, které ukazuje možné očekávané výplaty z investice upravené o míru averze investora k riziku. Na účinném trhu by se tento výpočet současné hodnoty měl rovnat ceně, za kterou se cenný papír v současné době obchoduje. Ekvivalentní martingale opatření se nejčastěji používají při oceňování derivátových cenných papírů, protože se jedná o nejčastější případ typu cenného papíru, který má několik samostatných, podmíněných výplat.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Opatření neutrální vůči riziku Opatření neutrální vůči riziku je teoretickým měřítkem averze trhu k riziku. více Rizikově neutrální pravděpodobnosti Rizikově neutrální pravděpodobnosti jsou šance na budoucí výsledky upravené o riziko, které se pak používají pro výpočet očekávaných hodnot aktiv. více Řízení rizik ve financích Ve finančním světě je řízení rizik procesem identifikace, analýzy a přijímání nebo zmírňování nejistoty v investičních rozhodnutích. Řízení rizik nastává kdykoli investor nebo správce fondu analyzuje a pokouší se kvantifikovat potenciál ztrát v investici. více Riziková neutrální definice Rizikově neutrální je způsob myšlení, kdy je investor lhostejný k riziku při investičním rozhodování. více Efektivní hranice Definice Efektivní hranice zahrnuje investiční portfolia, která nabízejí nejvyšší očekávanou návratnost pro konkrétní úroveň rizika. více Porozumění návratnosti investovaného kapitálu Návratnost investovaného kapitálu (ROIC) je způsob, jak posoudit efektivitu společnosti při přidělování kapitálu pod její kontrolou na ziskové investice. více partnerských odkazů