Mřížkové obchodování
Gridové obchodování je, když jsou příkazy zadávány nad a pod stanovenou cenu, což vytváří síť příkazů za postupně rostoucí a klesající ceny. Gridové obchodování je nejčastěji spojeno s devizovým trhem. Celkově se tato technika snaží vydělat normální kolísání cen v aktivu zadáním objednávek na nákup a prodej v určitých pravidelných intervalech nad a pod předem stanovenou základní cenou.
Například obchodník na forexu mohl zadávat nákupní objednávky každých 15 pips nad stanovenou cenou, zatímco také podávat prodejní objednávky každých 15 pips pod tuto cenu. To využívá výhod trendů. Mohli také zadávat nákupní objednávky pod stanovenou cenu a prodávat objednávky výše. To využívá výhod rozptylových podmínek.
Klíč s sebou
- Gridové obchodování zahrnuje zadávání nákupních a prodejních objednávek v stanovených intervalech kolem stanovené ceny.
- Mřížku lze vytvořit tak, aby profitovala z trendů nebo rozsahů.
- Chcete-li profitovat z trendů, objednávejte objednávky v intervalech nad stanovenou cenou a prodávejte objednávky pod stanovenou cenu.
- Chcete-li profitovat z rozsahů, objednávejte objednávky v intervalech pod stanovenou cenou a prodávejte objednávky nad stanovenou cenu.
Porozumění distribuční síti
Výhodou síťového obchodování je to, že vyžaduje jen malé předpovědi směru trhu a lze jej snadno automatizovat. Hlavní nevýhody však spočívají v tom, že mohou vzniknout velké ztráty, pokud nejsou dodrženy mezní hodnoty stop-loss, a složitost spojená s provozováním a / nebo uzavíráním více pozic ve velké mřížce.
Myšlenka pozadu s trendovým obchodováním s distribuční sítí je taková, že pokud se cena pohybuje udržitelným směrem, pozice se zvětšuje, aby se na ní mohla kapitalizovat. Jak se cena zvyšuje, spouští se více objednávek, což vede k větší pozici. Pozice se zvětšuje a zisčí, čím dále se cena pohybuje tímto směrem.
To však vede k dilematu. Obchodník musí nakonec určit, kdy má ukončit distribuční síť, ukončit obchody a realizovat zisky. V opačném případě by se cena mohla obrátit a tyto zisky zmizí. Zatímco ztráty jsou ovládány prodejními příkazy, které jsou rovněž rovnoměrně rozloženy, v době, kdy jsou tyto příkazy dosaženy, by se pozice mohla změnit z výnosného na ztracené peníze.
Z tohoto důvodu obchodníci obvykle omezují svou distribuční soustavu na určitý počet objednávek, například na pět. Například zadají pět objednávek nad stanovenou cenu. Pokud cena proběhne ve všech nákupních objednávkách, opustí obchod se ziskem. To lze provést najednou nebo prostřednictvím prodejní sítě, která začíná cílovou úroveň.
Pokud je cenová akce trhaná, mohla by vyvolat nákupní objednávky nad stanovenou cenu a prodat objednávky pod stanovenou cenu, což by mělo za následek ztrátu. To je místo, kde mizí trendová mřížka. V konečném důsledku je strategie nejziskovější, pokud cena běží udržitelným směrem. Cena oscilující tam a zpět obvykle nepřináší dobré výsledky.
Na oscilačních nebo pohyblivých trzích má tendence být efektivnější proti obchodování s trendem. Například obchodník zadává objednávky v pravidelných intervalech pod stanovenou cenu a místa prodává objednávky v pravidelných intervalech nad stanovenou cenu. Jak cena klesá, obchodník se prodlužuje. Jak cena stoupá, jsou spuštěny příkazy k prodeji, aby se snížila dlouhá pozice a případně se krátily. Obchodník zisky, dokud cena pokračuje v oscilaci na straně, spouštění a prodej objednávek.
Problém se sítí proti trendu spočívá v tom, že riziko není kontrolováno. Obchodník by mohl nakonec akumulovat větší a větší ztrátu pozice, pokud by cena pokračovala v jednom směru místo aby se pohybovala. Obchodník musí nakonec stanovit úroveň ztráty ztrát, protože nemohou nadále udržet ztrátu (natož aby se zvýšila) na neurčitou dobu.
Výstavba mřížky
K vytvoření mřížky je třeba následovat několik kroků.
- Vyberte například interval, například 10 jader, 50 jader nebo 100 jader.
- Určete počáteční cenu pro síť.
- Zjistěte, zda bude mřížka s trendem nebo proti trendu.
V mřížce s trendem předpokládejme, že obchodník vybere počáteční bod 1, 1550 a interval 10 pip. Zadejte objednávky na 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 a 1.1600. Umístěte prodejní objednávky na 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 a 1.1500. Tato strategie vyžaduje ukončení, když se věci vyvíjejí dobře, aby se zajistily zisky.
Předpokládejme, že se obchodník rozhodne použít síť proti trendu. Jako výchozí bod a interval 10 pipů také vyberou 1, 1550. Objednávky objednávají na 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 a 1.1500. Umístí prodejní objednávky na 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 a 1.1600. Tato strategie se zamkne v zisku, protože se spustí jak nákup, tak prodej, ale vyžaduje pohybovou ztrátu, pokud se cena pohybuje jedním směrem.
Příklad obchodování se sítí v EURUSD
Předpokládejme, že obchodník denně zjistí, že EURUSD se pohybuje mezi 1, 1400 a 1, 1500. Cena se v současné době blíží 1, 1450, takže se obchodník rozhodl použít 10-ti letový interval proti trendové síti a potenciálně vydělávat na tomto rozsahu.
Obchodník zadá objednávku k prodeji na 1, 1460, 1, 1470, 1, 1480, 1, 1490, 1, 1500 a 1, 1510. Ztráta zastavení je umístěna na 1, 1530. Tím je zajištěno omezení rizika. Riziko je 270 pips, pokud jsou spuštěny všechny prodejní příkazy, nejsou spuštěny žádné příkazy ke koupi v mřížce a je dosaženo ztráty na zastavení.
Také zadávají nákupní objednávky na 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 a 1.1390. Umístí stop ztrátu na 1.1370. Riziko je 270 pips, pokud jsou spuštěny všechny nákupní příkazy, nejsou spuštěny žádné příkazy k prodeji v síti a je dosaženo ztráty stop.
Obchodník doufá, že cena se bude pohybovat výše a níže, nebo níže a výše v rozmezí 1, 1510 a 1, 1390. Ačkoli také doufají, že cena se příliš vzdálí mimo tento rozsah, v opačném případě budou nuceni se ztrátou opustit, aby mohli kontrolovat své riziko.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.