Master Futures obchodování s indikátory trendů

Ve všech obchodech je nejrychlejším způsobem, jak vydělat spoustu peněz, západka na trendu na trhu futures a jízda na něm. Tento přístup má dva katalyzátory. Zaprvé, obchodování s futures zahrnuje pákový efekt, což znamená, že při vstupu do obchodu zadáváte jen malou část hodnoty kontraktu. Za druhé, když trh prudce stoupá nebo swoons, můžete rychle vydělat spoustu peněz. To je samozřejmě dobrá zpráva. Špatnou zprávou je, že věci mohou jít i jiným směrem, takže silná kontrola rizik je nezbytným prvkem úspěšného obchodování s futures. Tento kus se nedostane do drsné kontroly rizik a správy peněz. Spíše to umožní identifikaci a obchodování v souladu s primárním trendem daného trhu.

Na začátku

Kdysi dávno, v době, kdy vznikly osobní počítače, byly systémy sledující trend, které byly „vždy v“ - tj. Vždy držely dlouhou nebo krátkou pozici - docela populární a mohly by být užitečné. Tehdy se na trhu mohl vyvíjet dobrý způsob, než mnoho lidí přistihlo, co se děje. Dnes jsou tržní informace tak snadno dostupné a šíří se tak rychle, že následný zjednodušující trend nemusí být nutně schůdnou alternativou jako samostatný přístup k obchodování.

Stejně tak četné whipsaws a dlouhé rozpětí netrendujících cenových akcí činí z pohledu míry návratnosti čistý přístup „vždy v“ trendu méně vhodný než optimální. A pak je tu vždy emocionální „opotřebení“, které přichází s přijetím mnoha ztrát whipsaw obchodů podél cesty, zatímco čeká na několik skutečně velkých výherních obchodů, aby generovaly většinu celkových zisků. Výsledkem je, že jen velmi málo obchodníků se stále spoléhá na metody „vždy v“ trendu.

Jak se ukazuje, stále existují výhody plynoucí z použití metod sledujících trend, zejména pokud se používají především jako filtr. Použití metody sledující trend jako filtr může obchodníkovi umožnit, aby svůj kapitál soustředil na oblasti, které mají největší pravděpodobnost maximalizace výnosů.

Rozlišování filtru trendů od obchodního signálu

Účelem jakéhokoli ukazatele sledujícího trend je jednoduše být schopen objektivně označit současný trend jako nahoru nebo dolů, nebo v některých případech případně jako bez trendu. Opravdu neexistuje žádná predikce zabudovaná do žádného daného ukazatele sledujícího trend. Daná metoda nám neříká, že trend bude zítra stoupat (nebo klesat), ale pouze to, že je nyní (nahoru nebo dolů). Investoři si tedy musí být stále vědomi potenciálu whipsaws.

Při pohledu tímto způsobem se akt označování dané bezpečnosti jako uptrendu nebo downtrendu liší od generování specifického signálu „buy“ nebo „sell“. Samotná skutečnost, že obchodník označí trend jako „vzestupný“, nutně neznamená, že by měl držet dlouhou pozici. Znamená to však, že by neměl držet krátkou pozici. Jinými slovy, primární funkce filtru sledujícího trend vám nemusí říkat, co máte dělat, ale říkat vám, co dělat.

Filtry sledující trend v akci

Podívejme se na jeden příklad jednoduchého filtru sledujícího trendy na termínových trzích. Trend označíme jako „nahoru“, jsou-li splněny následující dvě podmínky:

1. 10denní klouzavý průměr je větší než 30denní klouzavý průměr; a
2. Poslední uzávěrka je nad 200denním klouzavým průměrem.

Pokud jsou splněny obě podmínky, pak by obchodník v tomto příkladu uvažoval pouze o dlouhém obchodu a z krátkodobého hlediska by se zcela vyhnul obchodování.

Na druhou stranu označíme trend jako „dolů“, jsou-li splněny následující dvě podmínky:

1. 10denní klouzavý průměr je pod 30denním klouzavým průměrem; a
2. Poslední uzávěrka je pod 200denním klouzavým průměrem.

Pokud jsou obě podmínky splněny, pak by obchodník v tomto příkladu uvažoval pouze o provedení krátkého obchodu a zcela by se vyhnul obchodování z dlouhé strany.

Obrázek 1 ukazuje jeden příklad trhu používající tento filtr. Uvedený graf je ve skutečnosti fond obchodovaný na burze, který emuluje futures trh. Tento typ ETF může působit jako dobrý proxy pro daný termínový trh, protože neexistují žádná vypršení smlouvy, jako jsou na termínových trzích.

Obrázek 1

Zdroj: ProfitSource od HUBB

První indikace filtru označená na obrázku 1 poznamenává, že 10denní klouzavý průměr je nad 30denním klouzavým průměrem a také že závěrečná cena je nad 200denním klouzavým průměrem. V tomto okamžiku je trend označen jako „nahoru“ a až do dalšího oznámení může obchodník zvážit vstup na dlouhou pozici, ale neměl by rozhodně uvažovat o vstupu na krátkou pozici, protože by to znamenalo „boj s tímto trendem“.

Druhá indikace („žádný trend; žádné pozice“) jednoduše poukazuje na neexistenci objektivního primárního trendu. V tomto okamžiku by obchodník chtěl zůstat stranou, dokud nebude vytvořen nový trend.

Příští nový trend je opět potvrzen vzestupnou tendencí o několik týdnů později a trvá zhruba pět měsíců, než dojde k další indikaci „žádný trend“. Po celou tu dobu by se obchodník soustředil pouze na dlouhou stranu trhu. Protože všechny cenové poklesy během této doby byly relativně mělké a krátkodobé, obchodníci, kteří se během této doby pokusili hrát na krátkou stranu trhu, by s největší pravděpodobností skončili řadou ztrátových obchodů. Obchodník, který se zaměřil pouze na dlouhou stranu trhu založenou na jednoduchém filtru sledujícím trendy, se těšil nejen největší pravděpodobnosti vydělávání peněz na základě zaměření na primární trend, ale také se vyhnul emocionálnímu a finančnímu úniku ztracených protinávrhů obchody.

Sečteno a podtrženo

„Pravidla“ použitá v našem příkladu nejsou určena k tomu, aby zahrnovala kompletní obchodní systém. Jediným účelem těchto pravidel je udržet obchodníka zaměřeného na směr cen, který v současné době vykazuje největší sílu. Jinými slovy, filtrování trendů je pouze jednou částí obchodní logické hry - i když velmi užitečnou. Obchodník používající filtr, jako je ten v našem příkladu, musí stále obsahovat konkrétní pravidla pro nákup a prodej, musí určit, kolik smluv na nákup nebo prodej je krátký, musí určit, kam umístit zastávky atd.

Nakonec obchodník, který se může soustředit na kapitál a pozornost na silně trendové situace, z dlouhodobého hlediska výrazně zvýšil své šance na zisk na futures trzích.