Neuronové sítě: Prognostické zisky

Neuronové sítě jsou nejmodernější v oblasti informatiky. Jsou to v podstatě trénovatelné algoritmy, které se snaží napodobovat určité aspekty fungování lidského mozku. To jim dává jedinečnou schopnost sebevzdělávání, schopnost formalizovat neutajované informace a co je nejdůležitější, schopnost vytvářet prognózy na základě historických informací, které mají k dispozici.

Neuronové sítě se stále více používají v různých obchodních aplikacích, včetně řešení prognostických a marketingových výzkumů. V některých oblastech, jako je odhalování podvodů nebo hodnocení rizik, jsou nespornými vůdci. Hlavními oblastmi, ve kterých neuronové sítě našli aplikaci, jsou finanční operace, plánování podniku, obchodování, obchodní analýza a údržba produktů. Neuronové sítě mohou být aplikovány výnosně všemi druhy obchodníků, takže pokud jste obchodník a ještě jste nebyli představeni neuronovým sítím, probereme vás touto metodou technické analýzy a ukážeme vám, jak ji aplikovat na váš obchodní styl.

Běžné mylné představy

Většina lidí nikdy neslyšela o neuronových sítích, a pokud nejsou obchodníky, pravděpodobně nebude potřebovat vědět, co jsou. Překvapivé je však to, že značný počet těch, kteří by mohli bohatě těžit z technologie neuronových sítí, o tom nikdy neslyšel, brát to za vznešenou vědeckou myšlenku, která je mimo jejich dosah, nebo ji považuje za úhledný marketing. trik, který nemá co nabídnout. Existují také ti, kteří všechny své naděje upírají na neuronové sítě, lionizují je po nějaké pozitivní zkušenosti a považují je za řešení jakéhokoli problému jako stříbro. Nicméně, jako každá obchodní strategie, neuronové sítě nejsou rychlé opravy, které vám umožní zasáhnout bohatým kliknutím na tlačítko nebo dvě. Správné pochopení neuronových sítí a jejich účelu je ve skutečnosti nezbytné pro jejich úspěšnou aplikaci. Pokud jde o obchodování, jsou neuronové sítě novou, jedinečnou metodou technické analýzy, která je určena pro ty, kteří k myšlence přistupují myšlení a jsou ochotni přispět nějakým časem a úsilím, aby pro ně tato metoda fungovala. Nejlepší ze všech, když jsou aplikovány správně, mohou neuronové sítě přinést zisk pravidelně.

Využijte neuronové sítě k odhalení příležitostí

Hlavní mylná představa je, že neuronové sítě pro prognostický nástroj, který může nabídnout radu, jak jednat v konkrétní situaci na trhu. Neuronové sítě neprovádějí žádné předpovědi. Místo toho analyzují údaje o cenách a odhalují příležitosti. Pomocí neuronové sítě můžete učinit obchodní rozhodnutí na základě důkladně prozkoumaných dat, což není nutně případ při použití tradičních metod technické analýzy. Pro vážného myslícího obchodníka jsou neuronové sítě nástrojem nové generace s velkým potenciálem, který dokáže detekovat jemné nelineární vzájemné závislosti a vzorce, které jiné metody technické analýzy nemohou odhalit.

Nejlepší sítě

Stejně jako jakýkoli druh skvělého produktu nebo technologie, nervové sítě začaly přitahovat ty, kteří hledají začínající trh. Trh zaplavil torrent reklam na software příští generace - reklamy oslavující nejsilnější ze všech algoritmů neuronové sítě, které byly kdy vytvořeny. I v těch vzácných případech, kdy se reklamní tvrzení podobá pravdě, mějte na paměti, že 10% zvýšení účinnosti je pravděpodobně to, co z neuronové sítě získáte. Jinými slovy, nevytváří zázračné výnosy a bez ohledu na to, jak dobře to funguje v konkrétní situaci, budou existovat některé datové sady a třídy úloh, pro které dříve používané algoritmy zůstávají nadřazené. Pamatujte si toto: není to algoritmus, který by udělal trik. Dobře připravené vstupní informace o cílovém ukazateli jsou nejdůležitější součástí vašeho úspěchu s neuronovými sítěmi.

Je rychlejší konvergence lepší?

Mnoho z těch, kteří již používají neuronové sítě, se mylně domnívají, že čím rychleji jejich síť poskytuje výsledky, tím lepší je. To je však klam. Dobrá síť není určována rychlostí, kterou přináší výsledky, a uživatelé se musí naučit najít nejlepší rovnováhu mezi rychlostí, jakou síť trénuje, a kvalitou výsledků, které vytváří.

Správné použití neuronových sítí

Mnoho obchodníků nesprávně aplikuje neuronové sítě, protože příliš věří v software, který používají, aniž by jim byly poskytnuty dobré pokyny, jak ho správně používat. Chcete-li používat neuronovou síť správným způsobem, a tedy by mělo být výhodné, aby obchodník měl věnovat pozornost všem fázím cyklu přípravy sítě. Je to obchodník, a ne jeho síť, která je zodpovědná za vymýšlení nápadu, jeho formalizaci, vyzkoušení a zlepšení, a konečně za výběr správného okamžiku, jak jej zlikvidovat, když už není užitečný. Podívejme se podrobněji na fáze tohoto rozhodujícího procesu:

1. Hledání a formalizace obchodního nápadu
Obchodník by měl plně pochopit, že jeho neuronová síť není určena k vynalézání vítězných obchodních myšlenek a konceptů. Je určen k poskytování nejdůvěryhodnějších a nejpřesnějších informací o tom, jak efektivní je váš obchodní nápad nebo koncept. Proto byste měli přijít s originálním obchodním nápadem a jasně definovat účel tohoto nápadu a to, co očekáváte jeho uplatněním. Toto je nejdůležitější fáze cyklu přípravy sítě. (Pro související čtení viz Lekce z obchodníkového deníku.)
2. Vylepšení parametrů vašeho modelu
Dále byste se měli pokusit zlepšit celkovou kvalitu modelu úpravou použité datové sady a úpravou různých parametrů.

3. Likvidace modelu, když se stane zastaralým
Každý model založený na neuronové síti má životnost a nelze jej používat donekonečna. Životnost modelu závisí na situaci na trhu a na tom, jak dlouho se v něm odrážejí vzájemné závislosti na trhu. Avšak dříve nebo později se jakýkoli model stane zastaralým. Když k tomu dojde, můžete buď přeškolit model pomocí zcela nových dat (tj. Nahradit všechna použitá data), přidat některá nová data do existující sady dat a znovu model trénovat, nebo jednoduše úplně odejmout model.

Mnoho obchodníků udělá chybu, že se vydají nejjednodušší cestou - spoléhají se na přístup, pro který jejich software poskytuje nejvíce uživatelsky přívětivou a automatizovanou funkci, a využívají jej. Tento nejjednodušší přístup spočívá v odhadu ceny o několik barů dopředu a na základě této prognózy založí obchodní systém. Ostatní obchodníci předpovídají změnu ceny nebo procento změny ceny. Tento přístup zřídka přináší lepší výsledky než přímá prognóza ceny. Oba zjednodušené přístupy nedokážou odhalit a výdělečně využít většinu důležitých dlouhodobých vzájemných závislostí, a v důsledku toho se model rychle mění, když se mění globální hnací síly.

Nejoptimálnější celkový přístup k používání neuronových sítí

Úspěšný obchodník se soustředí a tráví dost času výběrem řídících vstupních položek pro svou neuronovou síť a úpravou jejich parametrů. Stráví (nejméně) několik týdnů - a někdy až několik měsíců - rozmístěním sítě. Úspěšný obchodník také přizpůsobí svou síť měnícím se podmínkám po celou dobu její životnosti. Protože každá neurální síť může pokrývat pouze relativně malý aspekt trhu, měly by být neuronové sítě použity také ve výboru. Využijte co nejvíce neuronových sítí - schopnost zaměstnat několik současně je další výhodou této strategie. Tímto způsobem může být každá z těchto více sítí zodpovědná za určitý specifický aspekt trhu, což vám poskytuje plošnou výhodu. Doporučujeme však ponechat počet použitých sítí v rozmezí pěti až deseti. Nakonec by se neuronové sítě měly kombinovat s jedním z klasických přístupů. To vám umožní lépe využít výsledky dosažené v souladu s vašimi obchodními preferencemi.

Závěr

S neuronovými sítěmi zažijete skutečný úspěch pouze tehdy, když přestanete hledat nejlepší síť. Koneckonců, klíč k vašemu úspěchu s neuronovými sítěmi nespočívá v samotné síti, ale ve vaší obchodní strategii. Proto, abyste našli ziskovou strategii, která pracuje pro vás, musíte si vytvořit silnou představu o tom, jak vytvořit komisi neuronových sítí a používat je v kombinaci s klasickými filtry a pravidly pro správu peněz.

Související informace najdete v publikaci Neural Trading: Biological Keys Profit a výuka kódování obchodních systémů .