Ukazatel ceny změn - definice a použití ROC

Jaký je indikátor míry změny ceny (ROC)

Cenová míra změny (ROC) je technický ukazatel založený na dynamice, který měří procentuální změnu ceny mezi aktuální cenou a cenou před určitým počtem období. Ukazatel ROC je vynesen proti nule, přičemž ukazatel se pohybuje vzhůru do kladného teritoria, pokud jsou změny cen směrem vzhůru, a pohybující se do záporného teritoria, pokud jsou změny cen směrem dolů.

Ukazatel může být použit k rozpoznání divergencí, překoupených a přeprodaných podmínek a křížení středové čáry.

Klíč s sebou

• Oscilátor Price Rate of Change (ROC) je neomezený nad nulou. Je to proto, že jeho hodnota je založena na změnách cen, které se mohou časem nekonečně rozšiřovat.
• Rostoucí ROC obvykle potvrzuje vzestupný trend. To však může být zavádějící, protože ukazatel pouze porovnává aktuální cenu s cenou před N dny.
• Klesající ROC znamená, že aktuální cena je pod cenou před N dny. To obvykle pomáhá potvrdit sestupný trend, ale vždy to není přesné.
• Hodnota ROC nad nulou je obvykle spojena s býčí zaujatostí.
• Hodnota ROC pod nulou je obvykle spojena s medvědí zaujatostí.
• Když se cena konsoliduje, ROC se bude pohybovat blízko nuly. V tomto případě je důležité, aby obchodníci sledovali celkový vývoj cen, protože ROC poskytne jen malý náhled, kromě potvrzení konsolidace.
• Překoupené a přeprodané úrovně nejsou na ROC stanoveny, ale každé aktivum bude generovat své vlastní extrémní úrovně. Obchodníci mohou vidět, jaké jsou tyto úrovně, když se podívají na minulé hodnoty a zaznamenají extrémní úrovně ROC a dosáhly před tím, než se cena obrátila.

Vzorec pro ukazatel změny ceny (ROC) je:

ROC = (Závěrečná cenap − Závěrečná cenap − nZavírací cenap − n) × 100 kdekoli: Závěrečná cenap = Závěrečná cena posledního obdobíZavírací cenap − n = Závěrečná cena n období před posledním obdobím \ begin {zarovnáno} a \ text {ROC} = \ left (\ frac {\ text {Závěrečná cena} _p - \ text {Závěrečná cena} _ {p - n}} {\ text {Závěrečná cena} _ {p - n}} \ right) \ times 100 \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {Závěrečná cena} _p = \ text {Závěrečná cena za poslední období} \\ & \ text {Závěrečná cena} _ {p - n} = \ text {Závěrečná cena \ textit {n} období před} \\ & \ text {poslední období} \\ \ end {zarovnání} ROC = (Závěrečná cenap − n Závěrečná cenap −Zavření Pricep − n) × 100: Závěrečná cenap = Závěrečná cena posledního obdobíZavírací cenap − n = Závěrečná cena n období před posledním obdobím

Jak vypočítat ukazatel míry změny cen (ROC)

Hlavním krokem při výpočtu ROC je výběr hodnoty „n“. Krátkodobí obchodníci si mohou vybrat malou hodnotu n, například devět. Dlouhodobější investoři si mohou vybrat hodnotu, jako je 200. Hodnota n je, s jakými obdobími je současná cena porovnávána. Menší hodnoty způsobí, že ROC rychleji reagují na změny cen, ale to může také znamenat více falešných signálů. Větší hodnota znamená, že ROC bude reagovat pomaleji, ale signály mohou být významnější, když k nim dojde.

1. Vyberte hodnotu n. Může to být něco jako 12, 25 nebo 200. Krátkodobí obchodníci obvykle používají menší počet, zatímco dlouhodobější investoři používají větší počet.
2. Najděte závěrečnou cenu posledního období.
3. Najděte blízkou cenu období před n obdobími.
4. Zapojte ceny z kroků dva a tři do vzorce ROC.
5. Po skončení každého období vypočítat novou hodnotu ROC.

Co vám říká indikátor změny ceny (ROC) ">

Cenová míra změny (ROC) je klasifikována jako indikátor hybnosti nebo rychlosti, protože měří sílu cenové hybnosti rychlostí změny. Pokud je například cena akcií na konci obchodování dnes 10 USD a závěrečná cena před pěti obchodními dny byla 7 USD, pak pětidenní ROC je 42, 85, počítáno jako

((10–7) ÷ 7) × 100 = 42, 85 \ begin {zarovnanost} & ((10 - 7) \ div 7) \ krát 100 = 42, 85 \\ \ end {zarovnanost} ((10−7) ÷ 7) × 100 = 42, 85

Stejně jako většina oscilátorů hybnosti se ROC objeví na grafu v samostatném okně pod grafem cen. ROC je vynesen proti nulové linii, která rozlišuje kladné a záporné hodnoty. Kladné hodnoty znamenají kupní tlak nebo hybnost směrem nahoru, zatímco záporné hodnoty pod nulou znamenají prodejní tlak nebo hybnost směrem dolů. Rostoucí hodnoty v obou směrech, kladné nebo záporné, naznačují zvyšující se hybnost a pohyby zpět k nule znamenají klesající hybnost.

K signalizaci změn trendů lze použít křížení nulové linie. V závislosti na použité hodnotě n může tento signál přijít brzy v trendové změně (malá hodnota n) nebo velmi pozdě v trendové změně (větší hodnota n). ROC je náchylný k whipsaws, zejména kolem nulové čáry. Tento signál se proto obecně nepoužívá k obchodním účelům, nýbrž spíše k upozornění obchodníků, že může dojít ke změně trendu.

Používají se také překoupené a přeprodané úrovně. Tyto úrovně nejsou stanoveny, ale budou se lišit v závislosti na obchodovaném aktivu. Obchodníci se dívají, aby zjistili, jaké hodnoty ROC v minulosti vedly ke změně ceny. Obchodníci často najdou kladné i záporné hodnoty, kde se cena s určitou pravidelností obrátila. Když ROC dosáhne těchto extrémních hodnot znovu, budou obchodníci ve vysoké pohotovosti a budou sledovat, jak se cena začne měnit, aby potvrdili signál ROC. Se signálem ROC na místě a se změnou ceny pro potvrzení signálu ROC lze uvažovat o obchodu.

ROC se také běžně používá jako ukazatel divergence, který signalizuje možnou nastávající změnu trendu. K divergenci dochází, když se cena akcie nebo jiného aktiva pohybuje v jednom směru, zatímco jeho ROC se pohybuje v opačném směru. Například, pokud cena akcie v průběhu času roste, zatímco ROC se postupně snižuje, pak ROC indikuje medvědí odchylku od ceny, což signalizuje možnou změnu trendu směrem dolů. Stejný koncept platí, pokud cena klesá a ROC se pohybuje výše. To by mohlo signalizovat posun ceny směrem nahoru. Divergence je notoricky špatný signál časování, protože divergence může trvat dlouho a ne vždy povede ke změně ceny.

Rozdíl mezi cenovou mírou změny (ROC) a indikátorem hybnosti

Oba indikátory jsou velmi podobné a přinesou podobné výsledky, pokud použijí stejnou hodnotu n v každém indikátoru. Primární rozdíl spočívá v tom, že ROC dělí rozdíl mezi současnou cenou a cenou n před obdobím ceny před obdobími n. Díky tomu je to procento. Většina výpočtů pro ukazatel hybnosti to nedělá. Místo toho je rozdíl v ceně jednoduše vynásoben 100 nebo současná cena je vydělena cenou před n období a pak vynásobena 100. Oba tyto ukazatele nakonec vyprávějí podobné příběhy, i když někteří obchodníci mohou okrajově upřednostňovat jeden před druhým jako mohou poskytovat mírně odlišné hodnoty.

Omezení používání indikátoru změny ceny (ROC)

Jedním z potenciálních problémů s používáním ukazatele ROC je to, že jeho výpočet dává stejnou váhu nejnovější ceně a ceně z období před n, přestože někteří techničtí analytici považují novější cenovou akci za důležitější při určování pravděpodobné budoucí ceny. hnutí.

Ukazatel je také náchylný k whipsaws, zejména kolem nulové čáry. Je to proto, že když se cena konsoliduje, změny cen se zmenšují a ukazatel se posune směrem k nule. Tyto časy mohou mít za následek více falešných signálů pro trendové obchody, ale pomáhají potvrdit konsolidaci cen.

Zatímco indikátor lze použít pro divergenční signály, signály se často objevují příliš brzy. Když se ROC začne rozcházet, cena může ještě nějakou dobu běžet ve směru trendu. Z tohoto důvodu by divergence neměla být považována za obchodní signál, ale mohla by být použita k potvrzení obchodu, pokud jsou přítomny jiné signály zvratu z jiných indikátorů a analytických metod.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Jak funguje index disparity Index disparity je technický ukazatel, který měří relativní polohu poslední závěrečné ceny aktiva k vybranému klouzavému průměru a vykazuje hodnotu v procentech. více lineárně váženého klouzavého průměru (LWMA) Definice a výpočet Lineárně vážený klouzavý průměr je druh klouzavého průměru, kde novějším cenám je při výpočtu přidělena větší váha a předchozí cenám je věnována menší váha. více Index komoditních kanálů - definice a použití CCI Index komoditních kanálů (CCI) je technický obchodní nástroj založený na dynamice, který může poskytovat obchodní signály, měřit sílu nebo slabost trendu a ukazovat, kdy je aktivum překoupeno nebo prodáno. více Co je definice indexu síly a její použití? Index síly je technický ukazatel, který používá cenu a objem k určení síly za pohybem ceny. Index síly může také identifikovat potenciální obrat v ceně. více Guppy Multiple Moving Average - Definice a použití GMMA Guppy Multiple Moving Average (GMMA) identifikuje měnící se trendy kombinací dvou sad kĺzavých průměrů (MA) s více časovými obdobími. Každá sada obsahuje až šest klouzavých průměrů, celkem 12 MA v indikátoru. více Williams% R Definice a použití Williams% R je ukazatelem hybnosti v technické analýze, která měří překoupené a přeprodané úrovně. Je to podobné stochastickému oscilátoru v tom, jak generuje obchodní signály. více partnerských odkazů