Definice stochastického oscilátoru
Stochastický oscilátor je indikátorem hybnosti, který porovnává konkrétní uzavírací cenu cenného papíru s rozsahem jeho cen za určité časové období. Citlivost oscilátoru na pohyby na trhu je redukovatelná úpravou tohoto časového období nebo měřením klouzavého průměru výsledku. Používá se pro generování překoupených a přeprodaných obchodních signálů s využitím 0-100 ohraničeného rozsahu hodnot.
Klíč s sebou
- Stochastický oscilátor je oblíbeným technickým ukazatelem pro generování překoupených a přeprodaných signálů.
- Byl vyvinut v padesátých letech a dodnes je stále hojně využíván.
- Stochastické oscilátory jsou citlivé na hybnost spíše než na absolutní cenu.
Vzorec pro stochastický oscilátor je
% K = (C − L14H14 − L14) × 100: C = Nejnovější závěrečná cenaL14 = Nejnižší cena obchodovaná ze 14 předchozích relacíH14 = Nejvyšší cena obchodovaná během stejného 14denního období% K = Aktuální hodnota stochastický indikátor \ begin {zarovnaný} & \ text {\% K} = \ left (\ frac {\ text {C} - \ text {L14}} {\ text {H14} - \ text {L14}} \ right) \ times100 \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {C = Poslední závěrečná cena} \\ & \ text {L14 = Nejnižší cena obchodovaná ze 14 předchozích} \\ & \ text {obchodních relací } \\ & \ text {H14 = nejvyšší cena obchodovaná během stejného} \\ & \ text {14denní období} \\ & \ text {\% K = Aktuální hodnota stochastického indikátoru} \\ \ end {zarovnáno}% K = (H14 − L14C − L14) × 100: C = Nejnovější závěrečná cenaL14 = Nejnižší cena obchodovaná ze 14 předchozích relacíH14 = Nejvyšší cena obchodovaná během stejného 14denního období% K = The aktuální hodnota stochastického ukazatele
% K je někdy označováno jako pomalý stochastický indikátor. "Rychlý" stochastický ukazatel se bere jako% D = 3-periodový klouzavý průměr% K.
Obecná teorie sloužící jako základ pro tento ukazatel je, že na trhu, který stoupá směrem vzhůru, se ceny uzavírají blízko vysokého, a na trhu klesajícím, ceny blízko nízkého. Transakční signály jsou vytvářeny, když% K prochází klouzavým průměrem za tři období, který se nazývá% D.
1:39Stochastický oscilátor
Co vám říká stochastický oscilátor ">
Stochastický oscilátor je vázán na rozsah, což znamená, že je vždy mezi 0 a 100. Díky tomu je užitečným indikátorem překoupených a přeprodaných podmínek. Tradičně jsou odečty nad 80 považovány za překoupené a odečty pod 20 jsou považovány za přeprodané. Ne vždy však naznačují hrozící zvrat; velmi silné trendy mohou udržovat překoupené nebo přeprodané podmínky po delší dobu. Místo toho by se obchodníci měli dívat na změny ve stochastickém oscilátoru, aby získali náznaky o budoucích trendových změnách.
Stochastické mapování oscilátoru obvykle sestává ze dvou čar: jedna odráží skutečnou hodnotu oscilátoru pro každou relaci a druhá odráží jeho třídenní jednoduchý klouzavý průměr. Protože se předpokládá, že cena sleduje hybnost, průsečík těchto dvou řádků se považuje za signál, že v pracích může být obrácení, protože to naznačuje velký posun v hybnosti ze dne na den.
Divergence mezi stochastickým oscilátorem a trendem cenových trendů je také považována za důležitý reverzní signál. Například, když medvědí trend dosáhne nového dolního minima, ale oscilátor tiskne vyšší dol, může to být indikátor toho, že medvědi vyčerpávají svou hybnost a vaří se býčí obrácení.
Stochastický oscilátor vyvinul koncem padesátých let George Lane. Jak navrhl Lane, stochastický oscilátor představuje umístění závěrečné ceny akcie ve vztahu k vysokému a nízkému rozpětí ceny akcie v časovém období, obvykle ve 14denním období. Lane v průběhu četných rozhovorů řekl, že stochastický oscilátor nesleduje cenu, objem ani nic podobného. Naznačuje, že oscilátor sleduje rychlost nebo dynamiku ceny. Lane také v rozhovorech odhaluje, že zpravidla se hybnost nebo rychlost ceny akcií mění před samotnou změnou ceny. Tímto způsobem lze stochastický oscilátor použít k předpovědi zvratu, když indikátor odhalí býčí nebo medvědí divergenci. Tento signál je prvním a pravděpodobně nejdůležitějším obchodním signálem, který Lane identifikoval.
Příklad použití stochastického oscilátoru
Stochastický oscilátor je součástí většiny mapovacích nástrojů a lze jej v praxi snadno použít. Používá se standardní časové období 14 dní, lze jej však upravit tak, aby vyhovovalo specifickým analytickým potřebám. Stochastický oscilátor se vypočítá odečtením minima za období od aktuální uzavírací ceny, dělením celkovým rozsahem pro období a vynásobením 100. Jako hypotetický příklad, pokud je 14denní maximum 150 USD, nejnižší 125 USD a aktuální blízkost je 145 $, pak by odečet pro aktuální relaci byl: (145-125) / (150-125) * 100 nebo 80.
Porovnáním současné ceny s časovým rozsahem odráží stochastický oscilátor konzistenci, s jakou se cena uzavírá blízko své nedávné vysoké nebo nízké hodnoty. Hodnota 80 by naznačovala, že aktivum je na pokraji překoupení.
Rozdíl mezi indexem relativní síly (RSI) a stochastickým oscilátorem
Index relativní síly (RSI) a stochastický oscilátor jsou oscilátory cenových momentů, které se v technické analýze často používají. I když se často používají v tandemu, každý z nich má různé základní teorie a metody. Stochastický oscilátor je založen na předpokladu, že závěrečné ceny by se měly blížit ke stejnému směru jako současný trend. Mezitím RSI sleduje překoupené a přeprodané úrovně měřením rychlosti pohybu cen. Jinými slovy, RSI bylo navrženo tak, aby měřilo rychlost pohybu cen, zatímco stochastický vzorec oscilátoru funguje nejlépe v konzistentních obchodních rozsazích.
Obecně lze říci, že RSI je užitečnější během trendů na trzích a stochastika na bocích nebo trhaných trzích.
Omezení stochastického oscilátoru
Primárním omezením stochastického oscilátoru je to, že bylo známo, že produkuje falešné signály. To je, když je obchodní signál generován indikátorem, ale cena ve skutečnosti nesleduje, což může skončit jako ztráta obchodu. Za nestálých tržních podmínek se to může stát docela pravidelně. Jedním ze způsobů, jak tomu pomoci, je vzít cenový trend jako filtr, kde jsou signály přijímány pouze tehdy, jsou-li ve stejném směru jako trend.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.