Kapitálový požadavek založený na riziku

Co je to kapitálový požadavek založený na riziku?

Kapitálový požadavek založený na riziku se týká pravidla, které stanoví minimální regulační kapitál pro finanční instituce. Požadavky na kapitál založené na riziku existují pro ochranu finančních společností, jejich investorů, jejich klientů a ekonomiky jako celku. Tyto požadavky zajišťují, aby každá finanční instituce měla dostatek kapitálu k udržení provozních ztrát při zachování bezpečného a efektivního trhu.

1:19

Prokletí Zombie bank

Vysvětlen kapitálový požadavek založený na riziku

Kapitálové požadavky založené na riziku jsou nyní předmětem stálého minima, podle pravidla přijatého v červnu 2011 Úřadem správce měny (OCC), Radou guvernérů Federálního rezervního systému a Federální pojišťovnou pojištění vkladů ( FDIC). Pravidlo kromě požadavku na trvalé minimum poskytuje určitou flexibilitu při výpočtu rizik pro některá aktiva s nízkým rizikem.

Collinsova novela Dodd-Frank Wall Street Reforma a zákona o ochraně spotřebitele ukládá minimální rizikové kapitálové požadavky na pojištěné depozitní instituce, depozitní instituce, holdingové společnosti a nebankovní finanční společnosti, které jsou pod dohledem Federální rezervy. Podle pravidel Dodd-Frank musí mít každá banka celkový poměr rizikového kapitálu 8% a poměr rizikového kapitálu stupně 1 4%.

Jak banky vypočítávají kapitál?

Kapitál tier 1 obvykle zahrnuje kmenové akcie finanční instituce, zveřejněné rezervy, nerozdělený zisk a určité typy prioritních akcií a celkový kapitál se týká rozdílu mezi aktivy a pasivy banky. V obou těchto kategoriích však existují nuance a pro stanovení pokynů, jak by banky měly počítat svůj kapitál, zveřejňuje Basilejské dohody Basilejský výbor pro bankovní dohled, který působí prostřednictvím Banky pro mezinárodní vypořádání. Basel I byl představen v roce 1988, poté Basel II v roce 2004. Basel III byl vyvinut v reakci na schodky ve finanční regulaci, které se objevily na konci finanční krize.

Rozdíl mezi standardy založenými na riziku a standardy fixního kapitálu

Jak rizikový kapitál, tak standardy fixního kapitálu fungují jako polštář na ochranu společnosti před insolventností. Standardy fixního kapitálu však vyžadují, aby všechny společnosti měly ve svých rezervách stejné množství peněz, a naopak, kapitál založený na riziku mění výši kapitálu, který musí společnost držet na základě úrovně rizika.

Pojistný průmysl začal používat kapitál založený na riziku namísto standardů fixního kapitálu v 90. letech poté, co se v 80. a 90. letech 20. století stala řada pojišťoven insolventní. Například v 80. letech 20. století byla podle standardů fixního kapitálu od dvou pojišťoven stejné velikosti ve stejném státě obecně požadováno, aby držely stejnou částku kapitálu v rezervě, ale po devadesátých letech čelili tito pojistitelé různým požadavkům na základě jejich pojišťovací nika a jejich jedinečná úroveň rizika.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Jak kapitálové požadavky udržují váš spořicí účet Bezpečný kapitálový požadavek jsou standardizované předpisy pro banky a další depozitní instituce, které určují, kolik likvidního kapitálu (tj. Snadno prodávaná aktiva) musí držet pro určitou úroveň aktiv. více Jaký je poměr kapitálové přiměřenosti - CAR Opatření Kapitálová přiměřenost (CAR) je definována jako míra disponibilního kapitálu banky vyjádřená jako procento rizikově vážených úvěrových expozic banky. více Jak se pákový poměr úrovně 1 používá k hodnocení základního kapitálu Pákový poměr úrovně 1 měří základní kapitál banky k jejím celkovým aktivům. Tento poměr používá kapitál tier 1 k posouzení, jak je páka ve vztahu k jejím konsolidovaným aktivům. více Jak poměr krytí likvidity - LCR pomáhá bankám zůstat solventní LCR je požadavek podle Basel III, podle kterého jsou banky povinny držet dostatek vysoce kvalitních likvidních aktiv k financování peněžních odlivů po dobu 30 dnů. LCR je zátěžový test, jehož cílem je zajistit, aby finanční instituce měly dostatek kapitálu během krátkodobých narušení likvidity. více Co byste měli vědět o Bank Capital Kapitál banky je rozdíl mezi aktivy banky a jejími závazky a představuje čisté jmění banky nebo její hodnotu vlastního kapitálu pro investory. více Co je kapitál Tier 3? Kapitál Tier 3 je terciární kapitál, který mnoho bank drží na podporu svého tržního rizika, komoditního rizika a měnového rizika. více partnerských odkazů