Riziko zříceniny

Jaké je riziko zříceniny?

Riziko zničení je pravděpodobnost, že jednotlivec ztratí podstatnou částku peněz investováním, obchodováním nebo hazardními hrami, do té míry, že již není možné tyto ztráty získat zpět nebo pokračovat. Riziko zříceniny se obvykle počítá jako pravděpodobnost ztráty, známé také jako „pravděpodobnost zříceniny“.

Pochopení rizika zříceniny

Riziko ruin může být identifikováno pomocí pokročilého finančního modelování a vyjádřeno jako pravděpodobnost. Složitost metodiky finančního modelování, která se podílí na výpočtu rizika zříceniny, bude obvykle záviset na počtu a rozmanitosti investic zapojených do komplexního obchodního portfolia. Zjednodušeně řečeno, riziko zničení hazardních her a investic není tak odlišné, protože záleží na tom, kolik sázek (investic) je umístěno a kolik kapitálu je zmírněno pravděpodobnými ztrátami. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že investice nejsou sázky s nulovým součtem. Každá investice má odlišné rizikové profily a pravděpodobnost výplaty, z nichž některé riskují veškerý kapitál a některé zaručují návratnost principu bez ohledu na výkon.

Řízení rizika zříceniny

Koncept diverzifikace byl částečně vyvinut, aby zmírnil riziko ruin. Při sestavování strategií řízení rizik může být pro portfolia s více aktivy obtížné sestavit nekonečný počet scénářů souvisejících s investicemi v portfoliu. Některé investice, jako jsou dluhopisy a fondy, mají velké množství historických údajů, které umožňují rozsáhlou analýzu pravděpodobnosti vzhledem k široké škále parametrů. Ostatní jako vlastní deriváty jsou často jedinečné a někdy je obtížné je správně analyzovat na expozici. K tomu navíc vždy existují události týkající se černé labutě, které mohou upřednostnit i ten nejsložitější model řízení rizik. Z tohoto důvodu se většina investorů spoléhá na modely přidělování aktiv, které investují základní úroveň kapitálu do bezrizikových nebo velmi nízkorizikových aktiv, zatímco přijímají vyšší rizikové sázky v jiných oblastech portfolia.

Programy řízení rizik lze přizpůsobit investorovi a typu zahrnutých investic. Programy řízení rizik se budou v různých oborech lišit s některými standardními postupy ve finančním odvětví vyvinutými pro správu investic, pojištění, rizikový kapitál atd. Řízení institucionálních rizik je obvykle vyžadováno regulací pro všechny typy investičních scénářů ve finančním odvětví a široce se používají osvědčené postupy, jako je například aktivní monitorování oblastí, jako je riziko protistrany. Řízení osobních rizik v investičním portfoliu je však často přehlíženo nebo nesprávně vypočítáno.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Riziko Riziko nabývá mnoha podob, ale je široce kategorizováno jako šance, že se skutečný výnos výsledku nebo investice bude lišit od očekávaného výsledku nebo návratnosti. více Jak funguje analýza rizik Analýza rizik je proces posuzování pravděpodobnosti výskytu nepříznivé události v podnikovém, vládním nebo environmentálním sektoru. více Nesystematické riziko Nesystematické riziko je jedinečné pro konkrétní společnost nebo odvětví a může být sníženo diverzifikací. více Odhad rizika selhání Riziko poklesu je odhad potenciálu cenného papíru utrpět pokles hodnoty, pokud se změní tržní podmínky, nebo výše ztráty, která by mohla být v důsledku poklesu utrpěna. více Stresové testování Stresové testování je počítačově řízená simulační technika pro hodnocení portfolií bank a aktiv o tom, jak mohou reagovat v různých situacích. more Value at Risk (VaR) Vysvětlená hodnota Value at Risk (VaR) je statistika, která měří a kvantifikuje úroveň finančního rizika v rámci firmy, portfolia nebo pozice v konkrétním časovém rámci. více partnerských odkazů