Použití Bollingerových pásem k měření trendů

Bollinger Bands® jsou populární technické ukazatele používané obchodníky na všech trzích, včetně akcií, futures a měn. Pro Bollinger Bands® existuje řada použití, včetně stanovení překoupených a přeprodaných úrovní jako nástroje pro sledování trendů a monitorování úniků. Existují také některé úskalí ukazatelů. V tomto článku se budeme zabývat všemi těmito oblastmi.

Výpočet Bollingerových pásem

Bollingerovy kapely se skládají ze tří linií. Jeden z běžnějších výpočtů Bollinger Bands používá 20denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) pro střední pásmo. Horní pásmo se vypočítá tak, že se vezme prostřední pásmo a k této hodnotě se přidá dvojnásobek denní standardní odchylky. Dolní pásmo se vypočítá tak, že se střední pásmo mínus dvojnásobek denní standardní odchylky.

Vzorec Bollinger Band® se skládá z následujícího:

BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] kde: BOLU = Upper Bollinger BandBOLD = Lower Bollinger BandMA = Klouzavý průměrTP ( typická cena) = (Vysoká + Nízká + Zavřít) ÷ 3n = Počet dní v vyhlazovací periodě m = Počet směrodatných odchylekσ [TP, n] = směrodatná odchylka za posledních n období TP \ begin {zarovnané} & \ text {BOLU} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) + m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ text {BOLD} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) - m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ textbf {kde:} \\ & \ text {BOLU} = \ text {Upper Bollinger Band} \\ & \ text {BOLD} = \ text {Dolní Bollinger Band} \\ & \ text {MA} = \ text {Klouzavý průměr} \\ & \ text {TP (typická cena)} = (\ text {Vysoká} + \ text {Nízká} + \ text {Zavřít}) \ div 3 \\ & n = \ text {Počet dní v vyhlazovacím období} \\ & m = \ text {Počet standardních odchylek} \\ & \ sigma [\ text {TP}, n] = \ text {Směrodatná odchylka za poslední} n \ text {periody TP} \\ \ end {zarovnání} BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] kde: BOLU = Upper Bollinger BandBOLD = Lowe r Bollinger BandMA = klouzavý průměrTP (typická cena) = (vysoká + nízká + blízká) ÷ 3n = počet dní v vyhlazovací periodě m = počet směrodatných odchylekσ [TP, n] = směrodatná odchylka za posledních n období TP

Překoupená a překonaná strategie

Běžnou strategií je použití Bollinger Bands® k identifikaci překoupených nebo přeprodaných tržních podmínek. Když cena aktiva klesne pod spodní pásmo Bollinger Bands®, obchodník může vstoupit na dlouhou pozici, přičemž očekává, že se cena vrátí zpět do středního pásma. Když cena klesne nad horní pásmo, může obchodník zkrátit sázky na aktivum při přesunu zpět do středního pásma. Tento typ strategie závisí na průměrném navrácení ceny. Průměrná reverze předpokládá, že pokud se cena podstatně odchýlí od střední hodnoty, nakonec se vrátí zpět k průměrné ceně. Bollinger Bands® identifikují ceny aktiv, které se odchylovaly od střední hodnoty.

Na trzích s omezeným dosahem funguje tato technika dobře, protože ceny se pohybují mezi oběma pásmy jako skákací míč. Bollinger Bands® však nedávají vždy přesné signály o nákupu a prodeji. Během trendu bude obchodník neustále umisťovat obchody na špatnou stranu pohybu. Abychom to pomohli napravit, obchodník se mohl podívat na celkový směr ceny a pak vzít pouze obchodní signály, které sladily obchodníka s trendem. Například, pokud je trend klesající, zaujměte krátké pozice pouze v případě, že je označen horní pás. Dolní pásmo může být v případě potřeby stále použito jako východ, ale nová dlouhá pozice není otevřena, protože by to znamenalo jít proti trendu. (Viz také: Základy Bollinger Bands® .)

Existuje další způsob, jak obchodovat s trendy, a to s „kapelami“ Bollinger Band®, což znamená množné číslo.

Vytvořte více pásem pro lepší přehled

Jak uznal John Bollinger: „tagy pásem jsou právě to, tagy, ne signály.“

Značka (nebo dotyk) horního Bollinger Band® není sama o sobě signálem prodeje. Značka spodního Bollinger Band® není sama o sobě signálem k nákupu. Cena často může a dělá „chodit po kapele“. Na těchto trzích se obchodníci, kteří se neustále snaží „prodat top“ nebo „buy the bottom“, potýkají s nesnesitelnou řadou zastávek, nebo ještě horší, stále rostoucí plovoucí ztrátou, protože cena se pohybuje dále a dále od trhu původní položka.

Možná užitečnějším způsobem, jak obchodovat s Bollinger Bands®, je použít je k měření trendů.

V jádru měří Bollinger Bands® odchylku. To je důvod, proč mohou být velmi užitečné při diagnostice trendu. Generováním dvou sad Bollinger Bands®, jedné sady pomocí parametru „1 směrodatná odchylka“ a druhé pomocí typického nastavení „2 směrodatné odchylky“, můžeme sledovat cenu zcela novým způsobem. Tuto kapelu Bollinger Band® budeme nazývat „kapelami“.

V níže uvedeném grafu vidíme, že kdykoli se cena pohybuje mezi horními Bollinger Bands® +1 SD a +2 SD od střední hodnoty, trend stoupá; proto můžeme tento kanál definovat jako „kupní zónu“. Naopak, pokud jsou cenové kanály v Bollinger Bands® –1 SD a –2 SD, je to v „prodejní zóně“. A konečně, pokud cena meandruje mezi +1 SD pásmem a –1 SD pásmem, je to v podstatě v neutrálním stavu a můžeme říci, že je v „zemi nikoho“.

Bollinger Bands® se dynamicky přizpůsobuje rozšiřování a snižování cen s rostoucí a klesající volatilitou. Proto se kapely přirozeně rozšiřují a zužují synchronně s cenovou akcí a vytvářejí velmi přesnou obálku s trendy.

Nástroj pro obchodníky s trendem a fadery

Po zavedení základních pravidel pro „kapely Bollinger Band®“ nyní můžeme ukázat, jak tento technický nástroj mohou využít jak obchodníci s trendem, kteří se snaží využít dynamiku, tak obchodníci s blednutím, kteří chtějí profitovat z vyčerpání trendů. Vrátíme-li se k výše uvedenému grafu, můžeme vidět, jak by se obchodníci trendu umísťovali dlouho, jakmile cena vstoupí do „kupní zóny“. Poté by byli schopni zůstat v obchodě, protože „kapely“ Bollinger Band® zapouzdřují většinu cenových akcí masivního vzestupu.

Pokud jde o výstupní bod, odpověď je odlišná pro každého jednotlivého obchodníka, ale jednou rozumnou možností by bylo uzavření dlouhého obchodu, pokud by svíčka zčervenala a více než 75% jejího těla bylo pod „kupní zónou“. Použitím pravidla 75% v tomto okamžiku cena jasně klesá z trendu, ale proč trvají na tom, aby svíčka byla červená, "uptrend", která bude existovat, až když se cena začne konsolidovat v horní části nové řady.

Bollinger Band® „band“ může být také cenným nástrojem pro obchodníky, kteří rádi využívají vyčerpání trendů tím, že si vyberou obrat v ceně. Mějte však na paměti, že obchodování s protichůdnými trendy vyžaduje mnohem větší rozpětí chyb, protože trendy často provedou několik pokusů o pokračování před obrácením.

V níže uvedeném grafu vidíme, že obchodník s blednutím pomocí „pásem“ Bollinger Band® bude schopen rychle diagnostikovat první náznak slabosti trendu. Jakmile ceny klesnou z trendového kanálu, může se fader rozhodnout, že bude Bollinger Bands® klasicky využívat zkrácením další značky horního Bollinger Band®.

Pokud jde o stop-loss, jeho uvedení těsně nad houpačku vysoko prakticky zajistí, že obchodník je zastaven, protože cena často vydělá mnoho důkazních nájezdů v poslední době, kdy se kupující snaží trend prodloužit. Místo toho změřte šířku oblasti „země bez člověka“ (vzdálenost mezi +1 a –1 SD) a přidejte ji k hornímu pásmu. Použitím volatility trhu k nastavení úrovně stop-loss se obchodník vyhýbá zastavení a je schopen zůstat v krátkém obchodu, jakmile cena začne klesat.

Bollinger Bands Squeeze Strategy

Další strategie, která se používá s Bollinger Bands®, se nazývá stlačovací strategie. Když se cena agresivně pohybuje, dojde ke stlačení, poté se začne pohybovat do strany v těsné konsolidaci.

Obchodník může vizuálně identifikovat, kdy se cena aktiva konsoliduje, protože horní a dolní pásmo se přibližují. To znamená, že volatilita aktiva se snížila. Po období konsolidace cena často dělá větší pohyb v obou směrech, ideálně při velkém objemu. Rostoucí objem při útěku je známkou toho, že obchodníci hlasují se svými penězi, že cena se bude nadále pohybovat ve směru útěku.

Pokud cena prochází horním nebo dolním pásmem, obchodník kupuje nebo prodává aktivum. Stop-loss se tradičně umisťuje mimo konsolidaci na opačné straně úderu. (Více viz: Profitování z Bollinger Squeeze .)

Bollinger versus Keltner

Bollinger Bands® a Keltner Channel jsou odlišné, ale podobné indikátory. Zde je krátký pohled na rozdíly, takže se můžete rozhodnout, který z nich se vám líbí lépe.

Bollinger Bands® používají standardní odchylku podkladového aktiva, zatímco Keltnerovy kanály používají průměrný skutečný rozsah. Kromě toho, jak jsou vytvářeny pásma / kanály, je interpretace těchto indikátorů obecně stejná.

Protože Keltnerovy kanály používají spíše průměrný skutečný rozsah než standardní odchylku, je běžné vidět více nákupů a prodejů signálů generovaných v Keltnerových kanálech než při použití Bollinger Bands®.

Jeden není lepší než druhý; je to osobní volba založená na tom, který nejlépe funguje pro použité strategie. (Viz také: Objevování Keltnerových kanálů a chaikinského oscilátoru .)

Sečteno a podtrženo

Bollinger Bands® má více využití, včetně jejich použití pro překoupené a přeprodané obchodní signály. Obchodníci mohou také přidat více pásem, což pomáhá zdůraznit sílu ceny. Dalším způsobem použití pásem je hledání kontrakcí volatility. Po těchto kontrakcích obvykle dochází k výrazným cenovým únikům, ideálně u velkého objemu. Bollinger Bands® by neměl být zaměňován s Keltnerovými kanály. Zatímco tyto dva ukazatele jsou podobné, nejsou úplně stejné.