Znamená negativní korelace mezi dvěma akciemi něco?

Negativní korelace s ohledem na zásoby znamená, že dvě jednotlivé akcie mají statistický vztah tak, že se obecně pohybují v opačném směru při cenové akci. Například řekněme, že akcie A končí na konci obchodního dne 5 $, zatímco akcie B jsou 5 USD. Pokud se jedná o častý výskyt v čase, je pravděpodobné, že zásoby jsou korelovány negativně.

Akcie, které se obecně pohybují ve stejném směru společně, jsou pozitivně korelovány. Korelace je statistická míra na stupnici od -1, 00 do +1, 00. -1, 00 představuje perfektní negativní korelaci, zatímco +1, 00 představuje perfektní pozitivní korelaci. Chcete-li zjistit, zda existuje negativní korelace mezi dvěma akciemi, spusťte lineární regresi jednotlivých cen akcií tím, že jedna zásoba bude sloužit jako závislá proměnná a druhá jako nezávislá proměnná. Výstup z regrese zahrnuje korelační koeficient a ukazuje, jak se obě akcie pohybují ve vztahu k sobě navzájem.

Negativní korelace je důležitou koncepcí při vytváření portfolií. Investoři by se měli snažit zahrnout některá negativně korelovaná aktiva, aby byla chráněna proti volatilitě celého portfolia. Mnoho akcií pozitivně koreluje mezi sebou navzájem as celkovým akciovým trhem, což může ztížit diverzifikaci pouze s akciemi.

Investoři se mohou dívat mimo akciový trh na aktiva, která jsou negativně korelována. Komodity mohou mít vyšší pravděpodobnost negativní korelace s akciovým trhem. Míra korelace mezi cenami komodit a akciovým trhem se však časem mění. Jedním aspektem stupně korelace mezi akciovým trhem a komoditami je volatilita.