Index síly a použití
Index síly je technický ukazatel, který měří množství energie použité k pohybu ceny aktiva. Termín a jeho vzorec byly vyvinuty psychologem a obchodník Alexander Elder a publikoval v jeho 1993 knize Obchodování pro život . Index síly používá cenu a objem k určení množství síly za pohybem ceny. Index je oscilátor, který kolísá mezi pozitivním a negativním územím. To je neomezené, což znamená, že index může jít nahoru nebo dolů na neurčito.
Index síly se používá pro potvrzení trendu a průrazu, jakož i pro zjištění potenciálních bodů obratu hledáním odchylek.
Klíč s sebou
- Rostoucí index síly nad nulou pomáhá potvrdit rostoucí ceny.
- Klesající index síly pod nulou pomáhá potvrdit klesající ceny.
- Úraz, nebo bodec, v indexu síly, pomáhá potvrdit průlom v ceně.
- Pokud index síly způsobuje nižší výkyvy, zatímco cena dělá vyšší výkyvy, je to medvědí divergence a varuje, že cena může brzy klesnout.
- Pokud index síly dělá vyšší výkyvové minima, zatímco cena dělá nižší výkyvné minima, jedná se o býčí divergenci a varuje, že cena může brzy stoupnout.
- Index síly je obvykle 13 period, ale to lze upravit podle preferencí. Čím více období používalo, tím plynulejší byly pohyby indexu, obvykle preferované dlouhodobějšími obchodníky.
Vzorec pro index síly je
FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-periody EMA FI (1) kde: FI = Index síly ForceCCP = Aktuální uzavírací cenaPCP = Předchozí cena uzavíráníVFI = Index síly sílyEMA = Exponenciální klouzavý průměr \ začátek {zarovnáno} & \ text {FI} \ vlevo (1 \ vpravo) = \ vlevo (\ text {CCP} - \ text {PCP} \ vpravo) * \ text {VFI} \ vlevo (13 \ doprava) = \\ & \ text {13-periodový EMA FI} \ left (1 \ right) \\ & \ textbf {kde:} \\ & \ text {FI = Index síly} \\ & \ text {CCP = Aktuální uzavírací cena} \\ & \ text {PCP = předchozí uzavírací cena} \\ & \ text {VFI = Index síly síly} \\ & \ text {EMA = Exponenciální klouzavý průměr} \\ \ end {zarovnaný} FI (1) = ( CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-periody EMA FI (1) kde: FI = Index síly ForceCCP = Aktuální uzavírací cenaPCP = Předchozí uzavírací cenaVFI = Index objemové sílyEMA = Exponenciální klouzavý průměr
Jak vypočítat index síly
- Zkompilujte poslední závěrečnou cenu (aktuální), závěrečnou cenu předchozího období a objem za poslední období (aktuální objem).
- Pomocí těchto údajů vypočítejte index síly za jedno období.
- Vypočítejte exponenciální klouzavý průměr pomocí několika výpočtů indexu síly za jednu periodu. Například pro výpočet indexu síly (20) bude vyžadováno alespoň 20 výpočtů indexu síly (1).
- Postupně opakujte kroky po skončení každého období.
Co vám říká index síly
Index síly za jedno období porovnává aktuální cenu s předchozí cenou a poté ji vynásobí objemem za toto období. Hodnota může být kladná nebo záporná. Index síly je obvykle zprůměrován za několik období, například 13 nebo 100. Index síly tedy říká, zda cena udělala větší pokrok směrem nahoru nebo dolů, a také kolik objemu nebo síly stojí za pohybem.
Vysoké hodnoty indexu síly jsou spojeny s velmi silnými pohyby cen a velmi vysokým objemem. Velké pohyby cen, které postrádají objem, povedou k indexu síly, který nebude tak vysoký nebo nízký (ve srovnání s objemem, který byl velký).
Protože index síly pomáhá měřit tržní sílu nebo sílu, může být použit k potvrzení trendů a porušení.
Silné cenové vzestupy by také měly vidět nárůst indexu síly. Během zpětných tahů a bočních pohybů index síly často klesá, protože objem a / nebo velikost pohybů ceny se zmenšuje.
Při silném poklesu by měl index síly klesnout. Během shromáždění medvědího trhu nebo korekcí na straně se index síly ustaví nebo se posune nahoru, protože objem a velikost ceny se obvykle sníží.
Například, breakouts, od vzoru diagramu, být obvykle potvrzen rostoucím objemem. Protože faktory indexu síly jak pro cenu, tak pro objem, špičkou indexu síly ve směru úderu může pomoci potvrdit úbytek ceny. Nedostatek objemu nebo nepotvrzení z indexu síly by mohl znamenat, že úlomek pravděpodobně selže.
Pokud výše uvedené pokyny selhají, může to znamenat problém s cenou / trendem, a tedy i potenciální zvrácení ceny. Například, pokud cena dělá vyšší maxima, ale index síly vytváří nižší maxima, nazývá se medvědí divergence a cena může být způsobena poklesem. Pokud je cena nižší a minimální index síly je vyšší, jedná se o býčí divergenci a cena může brzy vzrůst.
Rozdíl mezi silovým indexem a indexem peněžních toků (MFI)
Index peněžních toků (MFI), stejně jako index síly, používá cenu a objem, aby pomohl posoudit sílu trendu a zaznamenat potenciální zvraty cen. Výpočty ukazatelů jsou však zcela odlišné, přičemž MFI používá složitější vzorec, který zahrnuje typickou cenu (vysoká + nízká + blízká / 3) místo pouhého použití závěrečných cen. MFI je také vázána mezi nulou a 100. Protože MFI je vázána a používá jiný výpočet, poskytne odlišné informace než index síly.
Omezení použití indexu síly
Index síly je indikátorem zpoždění. Používá data o dřívějších cenách a objemech a poté se tato data použijí pro výpočet průměru (EMA). Protože data jsou obvykle uváděna v průměru, může někdy být poskytování obchodních signálů pomalé. Například může trvat několik období, než se index síly začne sbírat po vzestupném úderu, ale do této doby se cena již mohla výrazně přesunout za úlomek, a proto již nemusí odůvodňovat přihlášku.
Krátkodobější index síly (například 10, 13 a 20) vytváří spoustu whipsaws, protože i mírné pohyby cen nebo zvýšení objemu mohou způsobit velké výkyvy v ukazateli. Dlouhodobější index síly (například 50, 100 nebo 150) nepřinese tolik výkyvů, ale bude pomalejší reagovat na změny cen a bude zpožděno při poskytování obchodních signálů.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.