Inkrementální hodnota v riziku

DEFINICE Rizikové přírůstkové hodnoty

Riziková přírůstková hodnota je množství nejistoty přidané nebo odečtené z portfolia nákupem nové investice nebo prodejem existující investice. Investoři používají inkrementální rizikovou hodnotu k určení, zda by měla být konkrétní investice provedena, vzhledem k jejímu pravděpodobnému dopadu na potenciální ztráty portfolia. Myšlenka přírůstkové hodnoty v riziku byla vyvinuta Kevinem Dowdem v jeho knize z roku 1999 „Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management“.

SNÍŽENÍ DOLŮ Přírůstková hodnota v riziku

Inkrementální hodnota v riziku je založena na měření hodnoty v riziku (VaR), které se pokouší vypočítat pravděpodobný nejhorší scénář portfolia jako celku v daném časovém rámci. Měření celé hodnoty rizika říká analytikovi částku, o kterou by mohlo celé portfolio poklesnout, pokud by se přehnal případ medvěda. Riziková přírůstková hodnota pouze zkoumá investici jednotlivě a analyzuje, jak moc může přidání této jediné investice do celkového portfolia způsobit zvýšení nebo snížení hodnoty portfolia. Pro výpočet rizikové přírůstkové hodnoty musí investor znát směrodatnou odchylku portfolia, míru návratnosti portfolia a míru návratnosti daného podílu a podíl portfolia.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Jak funguje analýza rizik Analýza rizik je proces posuzování pravděpodobnosti výskytu nepříznivé události v podnikovém, vládním nebo environmentálním sektoru. více Řízení rizik ve financích Ve finančním světě je řízení rizik procesem identifikace, analýzy a přijímání nebo zmírňování nejistoty v investičních rozhodnutích. Řízení rizik nastává kdykoli investor nebo správce fondu analyzuje a pokouší se kvantifikovat potenciál ztrát v investici. více Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) kvantifikuje potenciální extrémní ztráty na konci distribuce možných výnosů. více Odhad rizika selhání Riziko poklesu je odhad potenciálu cenného papíru utrpět pokles hodnoty, pokud se změní tržní podmínky, nebo výše ztráty, která by mohla být v důsledku poklesu utrpěna. více Porozumění analýze scénářů Analýza scénářů je proces odhadu očekávané hodnoty portfolia po daném časovém období za předpokladu, že dojde ke konkrétním změnám hodnot cenných papírů portfolia nebo klíčových faktorů. více Alpha Alpha (α), používaná ve financích jako měřítko výkonu, je nadměrná návratnost investice vzhledem k návratnosti referenčního indexu. více partnerských odkazů