Vyberte správný algoritmus pro obchodování s algoritmy

Při používání algoritmického obchodování obchodníci důvěřují svým těžce vydělaným penězům obchodnímu softwaru, který používají. Správný kus počítačového softwaru je velmi důležitý pro zajištění účinného a přesného provádění obchodních příkazů. Vadný software nebo software bez požadovaných funkcí může vést k velkým ztrátám.

Rychlý primer na algoritmické obchodování

Algoritmus je definován jako specifická sada instrukcí krok za krokem k dokončení určitého úkolu. Ať už se jedná o jednoduchou, ale návykovou počítačovou hru, jako je Pac-Man, nebo tabulku, která nabízí obrovské množství funkcí, každý program se řídí specifickou sadou pokynů založených na základním algoritmu.

Algoritmické obchodování je proces používání počítačového programu, který se řídí definovanou sadou pokynů pro zadávání obchodní objednávky. Účelem algoritmického obchodního programu je dynamicky identifikovat ziskové příležitosti a umístit obchody tak, aby vytvářely zisky rychlostí a frekvencí, které lidský obchodník nedokáže vyrovnat. Vzhledem k výhodám vyšší přesnosti a rychlosti zpracování bleskem, obchodní aktivity založené na počítačových algoritmech získaly obrovskou popularitu.

Kdo používá software pro obchodování s algoritmy?

Algoritmickému obchodování dominují velké obchodní firmy, jako jsou hedgeové fondy, investiční banky a proprietární obchodní společnosti. Vzhledem k velké dostupnosti zdrojů z důvodu jejich velké velikosti takové firmy obvykle vytvářejí vlastní proprietární obchodní software, včetně velkých obchodních systémů s vyhrazenými datovými středisky a podpůrnými pracovníky.

Na individuální úrovni používají zkušení obchodníci a quanti algoritmické obchodování. Proprietární obchodníci, kteří jsou méně technologicky zdatní, si mohou koupit hotový obchodní software pro své algoritmické obchodní potřeby. Software je nabízen jejich makléři nebo zakoupen od třetích stran. Quants mají dobré znalosti jak o obchodním, tak o počítačovém programování a vyvíjejí obchodní software sami.

Algoritmický obchodní software: Stavět nebo kupovat?

Existují dva způsoby přístupu k algoritmickému obchodnímu softwaru: sestavení nebo nákup.

Zakoupení hotového softwaru nabízí rychlý a včasný přístup, zatímco budování vlastního umožňuje plnou flexibilitu přizpůsobit jej vašim potřebám. Automatizovaný obchodní software je často drahý na nákup a může být plný mezer, které, pokud budou ignorovány, mohou vést ke ztrátám. Vysoké náklady na software mohou také sníst realistický potenciál zisku z vaší algoritmické obchodní činnosti. Na druhou stranu, vytváření algoritmického obchodního softwaru na vlastní pěst vyžaduje čas, úsilí a hluboké znalosti, a stále to nemusí být spolehlivé.

Klíčové vlastnosti softwaru pro algoritmy obchodování

Riziko spojené s automatickým obchodováním je vysoké, což může vést k velkým ztrátám. Bez ohledu na to, zda se rozhodnete koupit nebo postavit, je důležité znát potřebné základní funkce.

Dostupnost údajů o trhu a společnosti. Všechny algoritmy obchodování jsou navrženy tak, aby fungovaly na tržních datech a cenových nabídkách v reálném čase. Několik programů je také přizpůsobeno tak, aby odpovídaly základním datům společnosti, jako jsou poměry EPS a P / E. Jakýkoli algoritmický obchodní software by měl mít zdroj tržních dat v reálném čase a také podnikový datový zdroj. Měl by být k dispozici jako vestavěný systém, nebo by měl mít možnost snadno se integrovat z alternativních zdrojů.

Propojení na různé trhy. Obchodníci, kteří chtějí pracovat na více trzích, by si měli uvědomit, že každá burza může poskytovat svůj datový zdroj v jiném formátu, například TCP / IP, Multicast nebo FIX. Váš software by měl být schopen přijímat zdroje různých formátů. Další možností je jít s dodavateli dat třetích stran, jako jsou Bloomberg a Reuters, kteří agregují tržní data z různých burz a poskytují je v jednotném formátu koncovým klientům. Algoritmický obchodní software by měl být schopen zpracovat tyto agregované kanály podle potřeby.

Latence. Toto je nejdůležitější faktor pro obchodování s algoritmy. Latence je časové zpoždění zavedené při pohybu datových bodů z jedné aplikace do druhé. Zvažte následující sled událostí. Trvá 0, 2 sekundy, než se cenová nabídka dostane z výměny do datového centra dodavatele softwaru (DC), 0, 3 sekundy od datového centra, aby se dostala na obrazovku obchodování, 0, 1 sekundy pro obchodní software, aby zpracoval tuto obdrženou nabídku, 0, 3 sekundy pro to analyzovat a umístit obchod, 0, 2 sekundy pro vaše obchodní příkaz k dosažení vašeho makléře, 0, 3 sekundy pro vašeho makléře k nasměrování vaší objednávky k burze.

Uplynulý celkový čas = 0, 2 + 0, 3 + 0, 1 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 = celkem 1, 4 sekundy.

V dnešním dynamickém obchodním světě by se původní cenová nabídka během této 1, 4 sekundy změnila několikrát. Toto zpoždění může způsobit nebo poškodit váš algoritmický obchodní podnik. Je třeba udržovat tuto latenci na nejnižší možné úrovni, aby bylo zajištěno, že získáte nejaktuálnější a nejpřesnější informace bez časového odstupu.

Latence byla snížena na mikrosekundy a měl by být učiněn každý pokus o to, aby byla v obchodním systému co nejnižší. Několik opatření zahrnuje přímé připojení k burze pro rychlejší získávání dat odstraněním dodavatele mezi; vylepšením obchodního algoritmu tak, aby analýza a rozhodování trvalo méně než 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 sekundy; nebo odstraněním makléře a přímým zasíláním obchodů na burzu, čímž ušetříte 0, 2 sekundy.

Konfigurovatelnost a přizpůsobení. Většina algoritmického obchodního softwaru nabízí standardní vestavěné obchodní algoritmy, jako jsou algoritmy založené na překročení 50denního klouzavého průměru (MA) s 200denní MA. Obchodník může experimentovat přechodem na 20denní MA se 100denní MA. Pokud software takové přizpůsobení parametrů nenabízí, může být obchodník omezen vestavěnou pevnou funkčností. Ať už kupujete nebo stavíte, obchodní software by měl mít vysoký stupeň přizpůsobitelnosti a konfigurovatelnosti.

Funkce psaní vlastních programů. Matlab, Python, C ++, JAVA a Perl jsou běžné programovací jazyky používané pro psaní obchodního softwaru. Většina softwaru pro obchodování prodávaného třetími stranami nabízí možnost v něm psát vlastní programy. To umožňuje obchodníkovi experimentovat a vyzkoušet jakoukoli obchodní koncepci, kterou vyvíjí. Software, který nabízí kódování v programovacím jazyce podle vašeho výběru, je samozřejmě upřednostňován.

Funkce zpětného testování historických dat. Simulace zpětného testování zahrnuje testování obchodní strategie na historických datech. Posoudí praktičnost a ziskovost strategie na minulých datech a osvědčuje ji pro úspěch (nebo neúspěch nebo jakékoli potřebné změny). Tato povinná funkce musí být také doprovázena dostupností historických údajů, na nichž lze provést zpětné testování.

Integrace s obchodním rozhraním. Algoritmický obchodní software umisťuje obchody automaticky na základě výskytu požadovaných kritérií. Software by měl mít potřebnou konektivitu k síti makléřů pro zadávání obchodu nebo přímou konektivitu k burze pro zasílání obchodních objednávek.

Integrace Plug-n-Play. Obchodník může současně používat terminál Bloomberg pro analýzu cen, terminál makléře pro zadávání obchodů a program Matlab pro analýzu trendů. V závislosti na individuálních potřebách by měl mít algoritmický obchodní software snadnou integraci plug-n-play a dostupná API napříč tak běžně používanými obchodními nástroji. To zajišťuje škálovatelnost a integraci.

Programování nezávislé na platformě. Několik programovacích jazyků vyžaduje specializované platformy. Například některé verze C ++ mohou běžet pouze na vybraných operačních systémech, zatímco Perl může běžet na všech operačních systémech. Při vytváření nebo nákupu obchodního softwaru by měl být upřednostňován obchodní software, který je nezávislý na platformě a podporuje jazyky nezávislé na platformě. Nikdy nevíte, jak se bude vaše obchodování vyvíjet za několik měsíců.

Věci pod kapotou. Obyčejné rčení zní: „I opice může kliknout na tlačítko a uzavřít obchod.“ Závislost na počítačích by neměla být slepá. Obchodník by měl pochopit, co se děje pod kapotou. Při nákupu obchodního softwaru byste si měli vyžádat a věnovat čas tomu, aby si prošli podrobnou dokumentaci, která ukazuje základní logiku konkrétního algoritmického obchodního softwaru. Vyhněte se jakémukoli obchodnímu softwaru, který je kompletní černou skříňkou a který prohlašuje, že je tajným strojem na vydělávání peněz.

Při vytváření softwaru buďte realističtí ohledně toho, co implementujete, a jasně o scénářích, kde může selhat. Před uvedením do provozu se skutečnými penězi jej důkladně otestujte.

Kde začít ">

Veškerý hotový algoritmický obchodní software obvykle nabízí bezplatné zkušební verze s omezenou funkčností nebo omezené zkušební období s plnou funkčností. Během těchto zkoušek je před nákupem cokoli prozkoumejte. Nezapomeňte podrobně projít dostupnou dokumentaci.

Pokud plánujete vybudovat svůj vlastní systém, dobrý bezplatný zdroj k prozkoumání algoritmického obchodování je Quantopian. Nabízí online platformu pro testování a vývoj algoritmického obchodování. Jednotlivci si mohou vyzkoušet a přizpůsobit jakýkoli existující algoritmus nebo napsat zcela nový. Platforma také nabízí vestavěný algoritmický obchodní software, který se má testovat na základě tržních dat.

Sečteno a podtrženo

Algoritmický obchodní software je nákladný na nákup a je obtížné jej stavět na vlastní pěst. Zakoupení hotového softwaru nabízí rychlý a včasný přístup a sestavení vlastního umožňuje plnou flexibilitu přizpůsobit jej vašim potřebám. Než se pustíte do algoritmického obchodování se skutečnými penězi, musíte plně porozumět základní funkčnosti obchodního softwaru. Pokud tak neučiníte, může to vést k velkým ztrátám.