Vzorová zkreslení výběru

Co je zkreslení výběru vzorku?

Výběrová předpojatost je druh předpojatosti způsobený výběrem náhodných dat pro statistickou analýzu. Předpětí existuje kvůli chybě v procesu výběru vzorku, kde je podmnožina dat systematicky vyloučena z důvodu konkrétního atributu. Vyloučení podmnožiny může ovlivnit statistickou významnost testu nebo způsobit zkreslené výsledky.

BREAKING DOWN Ukázka výběru zkreslení

Předpojatost v přežití je běžný typ zkreslení výběru vzorků. Například při zpětném testování investiční strategie na velké skupině akcií může být vhodné vyhledat cenné papíry, které obsahují data za celé období vzorkování. Pokud bychom měli testovat strategii na základě údajů o zásobách za 15 let, mohli bychom mít sklon hledat zásoby, které mají úplné informace za celé patnáctileté období. Vyloučení akcií, které zastavily obchodování nebo krátce opustily trh, by však do našeho vzorku dat vložilo zkreslení. Protože zahrnujeme pouze akcie, které trvaly 15 let, naše konečné výsledky by byly vadné, protože ty fungovaly dostatečně dobře, aby přežily trh.

Indexy výkonnosti hedžového fondu jsou jedním z příkladů zkreslení výběru vzorků, které podléhají zkreslení přežití. Protože zajišťovací fondy, které nepřežijí, přestanou vykazovat svou výkonnost agregátorům indexů, výsledné indexy jsou přirozeně nakloněny fondům a strategiím, které zůstávají, a proto „přežijí“. To může být problém s populární službou vykazování podílových fondů.

Analytici se mohou přizpůsobit tak, aby zohlednili tato zkreslení, ale mohou do procesu zavést zkreslení zpráv.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Definice předsudků v předsevzetí Definice předsudků v předsevzetí je tendence vnímat výkonnost stávajících fondů na trhu jako reprezentativní komplexní vzorek. více Ukázka Ukázka je menší, spravovatelná verze větší skupiny. Vzorky se používají při statistickém testování, jsou-li populace příliš velké. více Jak fungují chyby vzorkování Chyba vzorkování je statistická chyba, ke které dochází, když analytik nevybere vzorek, který představuje celou populaci dat a výsledky nalezené ve vzorku nepředstavují výsledky, které by byly získány z celé populace. více Čtení do stratifikovaného náhodného vzorkování Stratifikovaný náhodný odběr je metoda vzorkování, která zahrnuje rozdělení populace do menších skupin známých jako strata. více Alpha Alpha (α), používaná ve financích jako měřítko výkonu, je nadměrná návratnost investice vzhledem k návratnosti referenčního indexu. více Okamžité zkreslení historie Okamžité zkreslení historie je problém s přesností vykazování vytvořený skutečností, že správci hedgeových fondů mohou někdy doplnit historická data, když přidávají svůj výkon fondu do databáze. více partnerských odkazů