Stochastika: Přesný ukazatel nákupu a prodeje

V pozdních padesátých létech, George Lane vyvinul stochastics, indikátor, který měří vztah mezi uzavírací cenou čísla a jeho cenovým rozpětím během předurčeného časového období.

Čtrnáct je matematické číslo použité v časovém režimu. V závislosti na cíli technika může představovat dny, týdny nebo měsíce. Grafik možná bude chtít prozkoumat celý sektor. Pro dlouhodobý pohled na odvětví by grafik začal pohledem na 14 měsíců celého obchodního rozsahu odvětví.

Cena Akce

Stochastika je oblíbeným technickým ukazatelem, protože je snadno pochopitelná a má vysokou míru přesnosti. Slouží k zobrazení, kdy se akcie přesunuly do zakoupené nebo přeprodané pozice.

Předpokladem stochastiky je, že když se trend akcií zvýší, její konečná cena má tendenci obchodovat na horním konci denního rozpětí nebo cenové akce. Cena se týká rozsahu cen, za které se akcie obchodují po celou denní relaci. Pokud by se například akcie otevřely za 10 USD, obchodovaly se za pouhých 9, 75 $ a až za 10, 75 $, pak by byly uzavřeny za 10, 50 USD za den, cenová akce nebo rozmezí by se pohybovaly mezi 9, 75 USD (nejnižší den) a 10, 75 $ (nejvyšší dne). Naopak, má-li cena klesající tendenci, má konečná cena tendenci obchodovat při nízkém rozmezí denního obchodování nebo v jeho blízkosti.

Index relativní pevnosti

Jack D. Schwager, spoluzakladatel fondu Seeder a autor několika knih o technické analýze, používá termín „normalizovaný“ k popisu stochastických oscilátorů, které mají předem stanovené hranice, jak na vysoké, tak na spodní straně. Příkladem takového oscilátoru je index relativní pevnosti (RSI) - populární indikátor hybnosti používaný v technické analýze - který má rozsah 0 až 100. Obvykle je nastaven na rozsah 20 až 80 nebo 30 až 70 . Ať už se díváte na určitý sektor nebo na jednotlivý problém, může být velmi užitečné používat stochastiku a RSI ve spojení mezi sebou.

Stochastika: Přesný ukazatel nákupu a prodeje

Vzorec

Stochastika se měří pomocí linie K a linie D. Je to však linie D, kterou pozorně sledujeme, protože ukáže všechny hlavní signály v grafu. Matematicky linie K vypadá takto:

K = 100 [(C − L5close) ÷ (H5 − L5)] kde: C = poslední závěrečná cenaL5 = nejnižší z pěti předcházejících průmyslových relacíH5 = nejvyšší cena obchodovaná během stejného pětidenního období \ begin {align} & K = 100 [(C-L5close) \ div (H5-L5)] \\ & \ textbf {kde:} \\ & C = \ text {poslední závěrečná cena} \\ & L5 = \ text {nejnižší z pět předchozích} \\ & \ text {trading sessions} \\ & H5 = \ text {nejvyšší cena obchodovaná během} \\ & \ text {stejné pětidenní období} \\ \ end {zarovnáno} K = 100 [ (C − L5close) ÷ (H5 − L5)] kde: C = poslední závěrečná cenaL5 = nejnižší z pěti předcházejících průmyslových relacíH5 = nejvyšší cena obchodovaná během stejného pětidenního období

Vzorec pro důležitější D čáru vypadá takto:

D = 100 (H3 ÷ L3) kde: H3 = nejvyšší ze tří předchozích obchodních relacíL3 = nejnižší cena obchodovaná během stejného třídenního období \ begin {zarovnané} & \ text {D} = 100 (H3 \ div L3) \\ & \ textbf {kde:} \\ & H3 = \ text {nejvyšší ze tří předchozích obchodních relací} \\ & L3 = \ text {nejnižší cena obchodovaná během} \\ & \ text {stejné tři - denní období} \\ \ end {zarovnané} D = 100 (H3 ÷ L3) kde: H3 = nejvyšší ze tří předchozích obchodních relacíL3 = nejnižší cena obchodovaná během stejného třídenního období

Tyto vzorce vám ukážeme pouze kvůli zájmu. Dnešní grafový software provádí všechny výpočty, takže celý proces technické analýzy je mnohem jednodušší, a tedy pro průměrného investora tak vzrušující.

Čtení grafu

K linie je rychlejší než linie D - pomalejší z nich. Investor musí sledovat, jak se linie D a cena emise začínají měnit a přesouvají se do pozic překoupených (nad 80 linek) nebo do přeprodaných (pod 20 linií) pozic. Investor musí zvážit prodej akcií, když se ukazatel dostane nad úroveň 80. Naopak, investor musí zvážit nákup problému, který je pod hranicí 20 a začíná se zvyšovat s rostoucím objemem.

V průběhu let mnoho článků zkoumalo „vyladění“ tohoto ukazatele. Noví investoři by se však měli soustředit na základy stochastiky.

Zdroj: TradeStation

Ve výše uvedené tabulce eBay se během jarních a letních měsíců roku 2001 představila řada jasných nákupních příležitostí. Existuje také řada ukazatelů prodeje, které by upoutaly pozornost krátkodobých obchodníků. Silný signál nákupu na začátku dubna by dal investorům i obchodníkům skvělý dvanáctidenní běh, od oblasti 30 dolarů až po oblast 50 dolarů.

Sečteno a podtrženo

Stochastika je oblíbeným ukazatelem některých techniků z důvodu přesnosti jejích zjištění. Snadno je vnímají jak ostřílení veteráni, tak i noví technici a má tendenci pomáhat všem investorům při rozhodování o vstupu a výstupu z jejich hospodářství. (Další informace naleznete v části „Prozkoumávání oscilátorů a indikátorů: Stochastický oscilátor.“)