Strategie a aplikace za 50denním EMA (INTC, AAPL)

50denní klouzavý průměr označuje čáru v písku pro obchodníky, kteří drží pozice prostřednictvím nevyhnutelných čerpání. Strategie, kterou používáme, když se cena blíží tomuto inflexnímu bodu, často rozhoduje, zda odcházíme s dobře vydělaným ziskem nebo frustrující ztrátou. S ohledem na důsledky má smysl zlepšit naše porozumění této cenové hladině a najít nové způsoby řízení rizik, pokud jde o hru.

Nejběžnější vzorec bere posledních 50 cenových pruhů a dělí celkovou částku. Tím se získá 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) používaný techniky po mnoho desetiletí. Výpočet se v průběhu let mnoha způsoby vylepšil, když se hráči na trhu snaží vybudovat lepší past na myši. (Více viz: Vytváření lepší past na myši pomocí inteligentních beta ETF ). 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) nabízí nejoblíbenější variantu a reaguje na pohyb cen rychleji než jeho prostý bratranec. Tato vyšší rychlost výroby signálu definuje jasnou výhodu oproti pomalejší verzi, což z něj činí vynikající volbu. (Více viz: Jednoduché Vs. Exponenciální klouzavé průměry ).

50denní EMA dává technickým pracovníkům místo na 50 yardové lince, což je ideální místo pro sledování celého hřiště pro střednědobé příležitosti a přirozené protějšky po aktivních trendech, vyšších nebo nižších. Je to také neutrální důvod, když je cenová akce často chybně interpretována většinou. A jak se náš opakující trh znovu a znovu ukazuje, nejspolehlivější signály mají tendenci vybuchnout, když většina sedí na špatné straně akce.

Existuje 50 způsobů, jak využít 50denní EMA v tržních strategiích. Funguje to jako kontrola reality, když pozice zasáhne magickou linii po rally nebo selloff. Má stejnou výhodu v nižších a vyšších časových rámcích, použití ukazatele na intraday grafy nebo sledování dlouhodobých trendů s 50týdenní nebo 50měsíční verzí. Nebo si zahrajte pinball, obchodujte s oscilacemi mezi 50denní EMA a dlouhodobější 200denní EMA. Funguje dokonce ve tajemném světě tržního voodoo, kdy 50/200 denních přechodů signalizuje býčí zlaté kříže nebo medvědí křížení smrti.

Pullbacks

50denní EMA nejčastěji přichází do hry, když se nacházíte v trendu, který se s vámi obrací v přirozeném zahloubení nebo v reakci na impuls, který táhne tisíce finančních nástrojů spolu s jízdou. Má smysl umístit zastávku těsně přes klouzavý průměr, protože představuje střední podporu (odpor v sestupném směru), který by měl držet za normálních podmínek pásky. Problém s tímto zdůvodněním je, že to nefunguje tak, jak bylo zamýšleno na našich nestabilních moderních trzích. (Více viz: Základy podpory a odolnosti ).

50 a 200denní EMA se v posledních dvou desetiletích proměnily z úzkých linií do širokých zón kvůli agresivnímu zastavení lovu. (Související čtení viz: Přestaňte lovit s velkými forexovými hráči ). Musíte zvážit, jak hluboká bude toto porušení, než zastavíte nebo načasujete záznam na pohybující se průměr nebo blízko něj. Trpělivost je za těchto okolností klíčová, protože testování na 50denní EMA obvykle vyřeší do tří až čtyř cenových pruhů. Trik spočívá v tom, že se nebudete držet cesty, dokud a) nezačne zvrat nebo b) se úroveň nerozbije, což přinese cenový tlak proti vaší pozici.

Riziko, že se to stane špatně, vám ublíží vaše peněženka, takže jak dlouho byste se měli držet při cenových testech 50-ti denních EMA ">> whipsaws, zkoumáním jiných technik často určíte přesné prodloužení zvratu. Například, Intel (INTC) se vrátil na nejvyšší lednové maximum v dubnu a vyprodáno 50denní EMA. Přerušilo podporu, kleslo na 386 Fibonacciho retracement a v příštím sezení se vrátilo na klouzavý průměr (související čtení viz: Top 4 Fibonacci Retracement chyby, kterým je třeba se vyhnout. ) Zásoba získala podporu třetí den a vstoupila do zotavení, doplnila pohárový a manipulační vzor.

50denní fraktály

Klouzavý průměr funguje stejně dobře v nižších a vyšších časových rámcích. Výsledkem je, že denní obchodníci budou mít výhodu při umísťování 50-bar EMA na grafy 15 a 60 minut, protože definují přirozené koncové body pro intradenní oscilace. Jen mějte na paměti, že hluk se zvyšuje s klesajícím časovým rámcem, což snižuje jeho hodnotu na 5 a 1 minutových grafech. Na druhou stranu, indikátor ukazuje vynikající spolehlivost v týdenních a měsíčních grafech, často určující přesné body obratu v korekcích a dlouhodobých trendech.

To dává smysl, když se vezme v úvahu, že 50-týdenní EMA definuje průměrnou návratnost v průběhu celého roku, zatímco 50-měsíční EMA sleduje více než čtyři roky tržní aktivity a přibližuje se průměrné délce typického obchodního cyklu. Časoví pracovníci na trhu mohou tyto dlouhodobé klouzavé průměry použít k vytvoření ziskových pozic, které trvají měsíce nebo roky, zatímco porušení nabízejí dokonalou úroveň, aby zisky a přerozdělovaly kapitál do jiných dlouhodobých nástrojů.

Apple (AAPL) vytvořil vynikající příležitosti k nákupu na 50měsíční EMA v letech 2009 a 2013. Přerušil průměrnou podporu v září 2008 a strávil 5 měsíců broušením do boku, než tuto úroveň vrátil v dubnu 2009 a vydal „selhání selhání “. koupit signál, který během tří let přinesl více než 80 bodů. Testoval klouzavý průměr podruhé v roce 2013 a utrácel čtyři měsíce budováním dvojitého dna, které spustilo 100% rally do roku 2014. Všimněte si, jak minima odpovídala podpoře dokonale a nabízí neuvěřitelný nízkorizikový vstup pro hráče na trhu pacientů. (Související čtení viz: Analýza vzorů grafu: Dvojitá horní a dvojitá dolní část ).

50-200 den Pinball

Rychlé trendy v obou směrech mají tendenci zvyšovat oddělení mezi 50 a 200denními EMA. Jakmile protinávrh poruší jeden z těchto průměrů, často se promítne do druhého průměru a nastaví několik kol „pinball“ strategie 50-200. Swingoví obchodníci jsou přirozenými příjemci této oboustranné techniky, která je dlouhá a pak krátká, dokud se na jedné straně krabice nevytvoří aktivnější trendový impuls.

Biogen (BIIB) po dlouhém vzestupu v březnu dosáhl nového maxima a vstoupil do strmé korekce, která o několik dní později porušila 50denní EMA. Cenová akce pak vstoupila do dvouměsíční hry 50-200 pinball, která překročila více než 75 bodů mezi novým odporem na 50denní EMA a dlouhodobou podporou na 200denní EMA. Ke změně obratu došlo v blízkosti cílových čísel, což umožnilo snadné zadání a relativně těsné zastávky u trojmístného kódu.

Býčí a medvědí přechody

Pokles 50denního EMA směrem dolů přes 200denní EMA signalizuje smrtelný kříž, o kterém si mnozí technici myslí, že je konec uptrendu. Úzký přechod nebo zlatý kříž má údajně mít podobné magické vlastnosti při vytváření nového vzestupu. Ve skutečnosti se v průběhu životního cyklu uptrendu nebo downtrendu může tisknout mnoho křížových křížů a tyto klasické signály vykazují malou spolehlivost.

Je to jiný příběh s 50 a 200 týdenními EMA. SPDR S&P Trust (SPY) zobrazuje čtyři platné křížové signály, které se vracejí o 15 let zpět, dva v každém směru. Ještě důležitější je, že v této době nebyly žádné falešné signály, které zahrnovaly tři býčí trhy a dva medvědí trhy. (Pro více informací viz: Jak zkušení obchodníci identifikují falešné signály na trhu "> Porozumění a hraní průmyslového průměru společnosti Dow Jones ). To nám říká, že zlaté a smrtelné kříže si zaslouží respektované místo v analýze trhu.

Sečteno a podtrženo

50-denní EMA identifikuje přirozenou střední úroveň reverze pro přechodný časový rámec. Má mnoho aplikací při predikci cen, výběru pozice a budování strategie. Obchodníci, časovače trhu a investoři těží z 50denní studie EMA, díky čemuž je nezbytnou součástí vaší technické analýzy trhu.