Obchodování bez tržního hluku

Odstraňování hluku je jedním z nejdůležitějších aspektů aktivního obchodování. Využitím technik odstranění šumu se obchodníci mohou vyhnout falešným signálům a získat jasnější představu o celkovém trendu. Zde se podíváme na různé techniky pro odstranění tržního hluku a ukážeme vám, jak je lze implementovat, aby vám pomohly profitovat.

Co je to tržní hluk?

Hluk na trhu jsou jednoduše všechna cenová data, která zkreslují obraz základního trendu. To zahrnuje většinou malé opravy a volatilitu uvnitř dne. Abychom plně porozuměli tomuto konceptu, podívejme se na dva grafy - jeden s hlukem a druhý s odstraněným hlukem.

Před odstraněním hluku:

Obrázek 1

Po odstranění šumu:

Obrázek 2

Všimněte si, že na obrázku 2 již neexistují oblasti, ve kterých není trend snadno vidět, zatímco na obrázku 1 je často obtížné určit, zda se tento trend v některých dnech mění. Technika použitá v tomto grafu je průměrování - to znamená, že současná svíčka ovlivňuje průměr předchozích svíček, aby se vytvořil plynulejší trend. To je cílem redukce šumu: objasnit směr a sílu trendu.

(Viz také: Krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé trendy .)

Pojďme se podívat na to, jak můžeme tyto dva faktory určit, a zkombinovat je tak, abychom vytvořili spolehlivé grafy, které jsou snáze čitelné.

Odstranění šumu pro získání jasnějšího pohledu na základní trend může být důležitým krokem při provádění výnosného obchodu. Chcete-li se dozvědět více o rozvoji své obchodní strategie, podívejte se na kurz technické analýzy na Akademii Investopedia, který obsahuje videoobsah a interaktivní příklady, které vám pomohou stát se efektivnějším obchodníkem.

Izolace směru trendu

Izolace směru trendu se nejlépe provádí pomocí specializovaných grafů navržených tak, aby eliminovaly drobné opravy a odchylky a vykazovaly pouze větší trendy. Některé z grafů (například výše uvedený obrázek 2) jednoduše vytvářejí průměrné ceny, aby vytvořily hladší graf, zatímco jiné grafy zcela znovu vytvoří tak, že vezmou v úvahu pouze pohyby ovlivňující trend.

Renko Charts

Jedním příkladem typu grafu, který používá pouze pohyby ovlivňující trend, je graf Renko, pojmenovaný po japonském termínu renga (cihla). Grafy Renko izolují trendy tím, že zohledňují cenu, ale ignorují čas.

Vytvářejí se pomocí jednoduchého tříkrokového procesu:

1. Vyberte velikost cihly. To je prostě minimální změna ceny, která je nutná pro nové cihly, aby se objevily.
2. Porovnejte aktuální den s vysokou a nízkou hodnotou předchozí cihly.
3. Je-li zavírací cena vyšší nebo nižší než horní část předchozí cihly alespoň o velikost jedné cihly, je nakreslena jedna nebo více cihel v dalším sloupci v příslušném směru.

Podívejme se na příklad:

Obrázek 3

Jak vidíte, je mnohem snazší identifikovat trendy na těchto grafech než na tradičních svícenových grafech. Dalšího snížení hluku lze dosáhnout zvýšením velikosti cihel; to však také zvýší volatilitu uvnitř trendu - ujistěte se, že máte dostatek kapitálu, aby tuto nestálost vydržel.

Grafy Renko celkově poskytují vynikající způsob, jak izolovat trendy, ale jsou omezeny skutečností, že neposkytují způsob, jak určit sílu trendu jinak než pouhým pohledem na délku trendu, což může být zavádějící. Později se podíváme, jak zjistit sílu trendu.

Grafy Heikin-Ashi

Druhým typem grafu, který lze použít ke snížení hluku, je graf Heikin-Ashi. Tyto grafy používají strategii podobnou grafům znázorněným na obrázcích 1 a 2 - faktorují v aktuálním sloupci s průměrem minulých sloupců, aby vytvořily plynulejší trend. Tento proces vytváří mnohem plynulejší cenové vzorce, které jsou mnohem snáze čitelné.

Toto jsou grafy, které se nejčastěji používají při snižování tržního hluku; lze je snadno použít s jinými ukazateli, protože nezohledňují čas. Další přidanou výhodou je to, že také vyhlazují indikátor, protože cenové pruhy se používají jako vstupy indikátoru. To může pomoci usnadnit čtení indikátorů.

(Viz také: Heikin-Ashi: Lepší svícen .)

Kagiho grafy

Grafy Kagi jsou navrženy tak, aby zobrazovaly nabídku a poptávku pomocí tenkých a tlustých čar. Nové řádky se vytvářejí vždy, když se vytvoří nová vysoká nebo nízká úroveň. Díky izolaci výšek a minim je mnohem snazší vidět větší trendy.

Podívejme se na příklad:

Obrázek 4

Trendy jsou pak definovány jako časy, kdy poptávka převyšuje nabídku (uptrend) nebo nabídka převyšuje poptávku (downtrend). Hledání trendů je stejně snadné jako hledání tlustých nebo tenkých čar.

Tyto grafy jsou také vynikající pro redukci šumu, ale jsou omezené, protože nemohou určit sílu trendu jinak než měřením délek pohybu, což může být zavádějící.

Stanovení síly trendu

Síla trendu se nejlépe měří pomocí indikátorů. Pro účely tohoto článku vezmeme nejoblíbenější ukazatel - index směrového pohybu (DMI), a je to odvozen průměrný index směrového pohybu (ADX).

Ukazatel DMI je nejpoužívanějším ukazatelem trendové síly. Tento ukazatel je rozdělen do dvou částí: + DI a -DI. Tyto dva indikátory jsou potom vykresleny pro stanovení celkové síly trendu.

(Viz také: DMI ukazuje cestu k ziskům .)

Ukazatel ADX je jednoduše průměrováním dvou indikátorů DMI (index směrového pohybu) (+/-) k vytvoření jediné řádky, kterou lze použít k okamžitému určení, zda cena trenduje nebo spí.

Podívejme se na příklad, jak to může být užitečné:

Obrázek 5

Jak vidíte, sklon se zvyšuje rychleji, když je trend silnější, a nižší rychlostí, když je trend slabší. Typicky je ADX nastaven na rozsah 14 barů, přičemž 20 a 40 jsou dva klíčové body. Pokud ADX stoupá nad 20, znamená to začátek nového trendu. Pokud stoupne nad 40, znamená to, že tento trend pravděpodobně skončí. Jak můžete vidět na obrázku 5, může vám to poskytnout poměrně přesné čtení.

(Další informace viz: ADX: Indikátor síly trendu .)

Vytvoření použitelné strategie

Přestože se zdá, že ADX funguje dobře, může volatilita trhu způsobovat dohady a falešné signály. Avšak v kombinaci s typy grafů, které snadněji zvýrazňují trendy, je mnohem snazší identifikovat ziskové příležitosti.

Použití kombinované analýzy je stejně jednoduché jako určení, zda je sentiment vzoru grafu stejný jako sentiment indikátoru. Proto pokud používáte Heikin-Ashi a ADX, jednoduše zkontrolujte, jaký je směr trendu v grafu, a pak se podívejte na sílu trendu zobrazenou na ADX. Pokud vám oba říkají, že existuje silný trend, může být dobré vstoupit.

Zde je příklad:

Obrázek 6

Zde vidíme, že trendy jsou vyhlazovány pomocí průměrovacích technik (jako Heikin-Ashi) a jsou potvrzovány pomocí indikátorů (jako ADX). To nám dává jasný a spolehlivý obraz o současné situaci na trhu bez zbytečného rušení (tržní hluk).

Sečteno a podtrženo

Jak vidíte, analýza grafů je mnohem jednodušší při použití technik odstraňování hluku. Mohou vám pomoci vyhnout se nákladným falešným signálům a dalším chybám a zároveň vám umožní rychle a přesně lokalizovat a vydělat na trendech.

(Pro další čtení si přečtěte: Trendové obchodování: 4 nejčastější indikátory .)