Skutečný index pevnosti (TSI)
Skutečný index síly je technický oscilátor hybnosti. Ukazatel může být užitečný pro stanovení překoupených a přeprodaných podmínek, indikování potenciálních změn směru trendu přes přechody středové linie nebo signální čáry a varování před slabostí trendu rozdílem.
Klíč s sebou
- TSI kolísá mezi kladným a záporným územím. Pozitivní území znamená, že býci mají větší kontrolu nad aktivem. Záporné území znamená, že medvědi mají větší kontrolu.
- Pokud se ukazatel odchyluje od ceny, může to naznačovat, že cenový trend oslabuje a může se zvrátit.
- Na indikátor TSI lze použít signální vedení. Když TSI přejde nad signální vedení, může být použita jako signál buy, a když překročí níže, sell signál. K takovým přechodům dochází často, proto je používejte opatrně.
- Překoupené a přeprodané úrovně se budou lišit v závislosti na obchodovaném aktivu.
Vzorec pro index skutečné síly (TSI) je
Vzorec pro výpočet TSI zahrnuje tři kroky.
TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = 25 období EMA PCPCDS = 13 období EMA PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = 25 období EMA APCAPCDS = 13 období EMA APCSwhere: PCDS = PC double smoothedAPCDS = Absolute PC double smoothedPC = Změna cenyCCP = Aktuální uzavírací cenaPCP = Předchozí uzavírací cenaPCS = PC smoothedEMA = Exponenciální klouzavý průměrAPC = Absolute PCAPCS = Absolute PC vyhlazeno \ begin {zarovnané} & \ text {TSI = (PCDS / APCDS) x 100 } \\ & \ text {PC = CCP} - \ text {PCP} \\ & \ text {PCS = 25-periodový EMA PC} \\ & \ text {PCDS = 13-periodový EMA PCS} \\ & \ text {APC = AVCCP} - \ text {PCP} \\ & \ text {APCS = 25 období EMA APC} \\ & \ text {APCDS = 13 období EMA APCS} \\ & \ textbf {where :} \\ & \ text {PCDS = PC double smoothed} \\ & \ text {APCDS = Absolute PC double smoothed} \\ & \ text {PC = Změna ceny} \\ & \ text {CCP = Aktuální blízká cena} \\ & \ text {PCP = předchozí uzavírací cena} \\ & \ text {PCS = PC vyhlazeno} \\ & \ text {EMA = exponenciální klouzavý průměr} \\ & \ text {APC = absolutní PC} \\ & \ text {APCS = Absolute PC smoothed} \\ \ end {zarovnaný} TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = 25-periodový EMA PCPCDS = 13-periodový EMA PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = 25-periodový EMA APCAPCDS = 13-periodový EMA APCSwhere: PCDS = PC double smoothedAPCDS = Absolute PC double smoothedPC = Price priceCCP = Aktuální close pricePCP = Previous close close pricePCS = PC smoothedEMA = Exponential moving averageAPC = Absolute PCAPCS = Absolute PC smoothed
Jak vypočítat index skutečné síly (TSI)
Hlavní dovedností vyžadovanou při výpočtu TSI je schopnost vypočítat EMA.
- Zaznamenejte změny cen a absolutní změny cen za účelem výpočtu EMA pro obě tyto hodnoty.
- Vypočítejte si EMA změny ceny za 25 období a EMA absolutní změny ceny.
- Vyhlaďte oba tyto EMA použitím 13-periodové EMA na každou z nich.
- Vypočítejte hodnotu TSI vložením nyní dvojitě vyhlazené změny cen a dvojitě vyhlazené absolutní změny cen do vzorce TSI.
Co vám říká index skutečné síly (TSI) ">
Ukazatel se primárně používá k identifikaci překoupených a přeprodaných podmínek v ceně aktiva, na místě divergence, k identifikaci směru trendu a změn prostřednictvím středové linie a ke zvýraznění krátkodobé cenové dynamiky s přechodem signálu.
Vzhledem k tomu, že TSI je založena na pohybu cen, překročení a překoupené úrovně se budou lišit v závislosti na obchodovaném aktivu. Některé akcie mohou dosáhnout +30 a -30 před tendencí ke zvratům cen, zatímco jiné akcie se mohou obrátit poblíž +20 a -20.
Označte extrémní úrovně TSI na obchodovaném aktivu, abyste zjistili, kde je překoupené a přeprodané. Přeprodáno nemusí nutně znamenat, že je čas na nákup, a když je aktivum koupeno, nemusí to nutně znamenat, že je čas prodat. Obchodníci obvykle budou sledovat další signály, které vyvolají obchodní rozhodnutí. Například mohou počkat, až cena nebo TSI začne klesat, než se prodají na překoupeném území. Alternativně mohou čekat na přechod signálu. (Další informace viz: Jaké jsou nejlepší ukazatele pro identifikaci překoupených a prodaných podmínek?)
Přechody signálu linky
Skutečný index pevnosti má signální vedení, které je obvykle sedm až dvanácti periodou EMA TSI tratě. K překročení signálního vedení dojde, když linie TSI překročí signální vedení. Pokud TSI přejde zezdola nad signální vedení, může to vyžadovat dlouhou polohu. Pokud TSI přejde zezadu pod signální vedení, může to vyžadovat prodej nebo krátký prodej.
K překřížením signálních vedení dochází často, proto by se měl používat pouze ve spojení s jinými signály z TSI. Například nákupní signály mohou být upřednostňovány, pokud je TSI nad osou (nad nulou). Nebo mohou být upřednostňovány signály prodeje, pokud je TSI na překoupeném území.
Středové přechody
Crossover crossline je další signál, který TSI generuje. Cenový moment je kladný, pokud je ukazatel nad nulou, a záporný, když je pod nulou. Někteří obchodníci používají středovou čáru pro směrové zkreslení. Obchodník se například může rozhodnout vstoupit na dlouhou pozici pouze tehdy, je-li ukazatel nad jeho osou. Naopak by obchodník byl medvědí a uvažoval by o krátkých pozicích pouze tehdy, pokud je hodnota ukazatele pod nulou.
Breakouts a divergence
Obchodníci mohou používat úrovně podpory a odolnosti vytvořené skutečným indexem síly k identifikaci odchylek a posunů cenové hybnosti. Například, pokud se ukazatel dostane pod trendovou linii, může se stát, že cena bude pokračovat v prodeji.
Divergence je další nástroj, který TSI poskytuje. Pokud cena aktiva stoupá, zatímco TSI klesá, nazývá se to medvědí divergence a mohlo by to vést k poklesu cen. Pokud TSI roste, zatímco cena klesá, mohlo by to signalizovat vyšší ceny. Tomu se říká býčí divergence.
Divergence je špatný časovací signál, takže by se měl používat pouze ve spojení s jinými signály generovanými TSI nebo jinými technickými ukazateli.
Rozdíl mezi indexem skutečné síly (TSI) a ukazatelem klouzavé průměrné konvergence (MACD)
Tato TSI vyhlazuje změny cen a vytváří technický oscilátor. Indikátor divergence klouzavého průměru (MACD) měří separaci mezi dvěma klouzavými průměry. Oba indikátory se používají k obchodním účelům podobným způsobem, ale nejsou vypočteny stejně a budou poskytovat různé signály v různých časech.
Omezení používání indexu skutečné pevnosti (TSI)
Mnoho signálů poskytovaných v této TSI bude chybnými signály. To znamená, že cenová akce se bude lišit po obchodním signálu. Například během uptrendu může TSI několikrát překročit středovou čáru, ale pak cena postupuje výš, i když TSI naznačuje, že se hybnost snížila.
K přechodům signálu dochází také tak často, že nemusí přinést mnoho obchodních výhod. Tyto signály je třeba silně filtrovat na základě jiných prvků indikátoru nebo prostřednictvím jiných forem analýzy. TSI rovněž někdy změní směr, aniž by změnila směr, což povede k obchodním signálům, které vypadají dobře na TSI, ale na základě ceny budou i nadále ztrácet peníze.
Divergence má také tendenci k nespolehlivosti ukazatele. Divergence může trvat tak dlouho, že poskytuje malý vhled do toho, kdy dojde ke zvratu. Rovněž divergence není vždy přítomna, když ke skutečným změnám cen dojde.
TSI by se měla používat pouze ve spojení s jinými formami analýzy, jako je analýza cenových akcí a jiné technické ukazatele.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.