Poměr volatility
Míra volatility je technické měřítko používané k identifikaci cenových vzorců a odchylek. V technické analýze používá skutečný rozsah k tomu, aby pochopil, jak se cena cenného papíru pohybuje v aktuální den ve srovnání s jeho minulou volatilitou.
SNÍŽENÍ DOLŮ Volatility Ratio
Míra volatility je měřítkem, které pomáhá investorům sledovat volatilitu ceny akcií. Je to jeden z mála technických ukazatelů zaměřených na volatilitu. Obecně platí, že standardní odchylka je obvykle jedním z nejčastějších opatření používaných pro následující volatilitu. Standardní odchylka tvoří základ pro několik technických kanálů, včetně Bollinger Bands. Techničtí analytici používají komplexní obálkové kanály mnoha různých odrůd k identifikaci cenových rozpětí a modelů volatility, které pomáhají vést k obchodním signálům. Historická volatilita je také dalším běžným trendem, který lze použít k sledování volatility.
Míra volatility byla vyvinuta, aby přispěla k analýze cenové volatility. Výpočty volatility a volatility ratio v rámci odvětví se mohou lišit. Pro technickou analýzu je Jack Schwager známý pro zavedení konceptu volatility ratio ve své knize „Technical Analysis“.
Výpočet poměru volatility
Schwagerova metodika pro výpočet poměru volatility vychází z konceptu skutečného rozsahu, který vyvinul a zavedl Welles Wilder, ale má několik iterací. Schwager počítá poměr volatility z následujícího:
VR = TTRATRwhere: VR = Volatility RatioTTR = Dnešní skutečný rozsah Dnešní skutečný rozsah = Max − MinMax = Dnešní Vysoký, Včerejší CloseMin = Dnešní Nízký, Včerejší CloseATR = Průměrný Opravdový rozsah za poslední N-denní období \ begin {zarovnání} & \ text {VR} = \ frac {\ text {TTR}} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {kde:} \\ & \ text {VR} = \ text {Volatility Ratio} \\ & \ text { TTR} = \ text {Dnešní skutečný rozsah} \\ & \ text {Dnešní skutečný rozsah} = \ text {Max} - \ text {Min} \\ & \ text {Max} = \ text {Dnešní vysoký, včerejší blízko} \\ & \ text {Min} = \ text {Dnešní minimum, včerejší blízko} \\ & \ text {ATR} = \ text {Průměrný skutečný rozsah za poslední N-denní období} \\ \ end {zarovnal} VR = ATRTTR kde: VR = poměr volatilityTTR = dnešní skutečný rozsah dnešní skutečný rozsah = Max − MinMax = dnešní maximum, včerejší CloseMin = dnešní minimum, včerejší CloseATR = průměrný skutečný rozsah za poslední období N-dne
Jiné iterace poměru volatility mohou zahrnovat následující:
VR = ∣TTR∣ATRwhere: | TTR | = Absolutní hodnota MaxAbsolutní hodnota Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Dnešní HighTL = Dnešní LowYC = Včerejšek Zavřít \ begin {zarovnáno} a \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text TTR = \ text {Absolute Value of Max} \\ & \ text {Absolute Value of Max} = \ text {TH} - \ text {TL}, \ text {TH} - \ text {YC}, \ text {YC} - \ text {TL} \\ & \ text {TH} = \ text {Dnešní nejvyšší} \ \ & \ text {TL} = \ text {Dnešní minimum} \\ & \ text {YC} = \ text {Včera se blíží} \\ \ end {zarovnal} VR = ATR∣TTR∣ kde: | TTR | = Absolutní hodnota MaxAbsolutní hodnota Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Dnešní HighTL = Dnešní LowYC = Včerejší blízko
VR = ∣TTR∣EMAwhere: EMA = Exponenciální klouzavý průměr skutečného rozsahu posledního období N-dne \ begin {zarovnaný} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {EMA}} \\ & \ textbf {kde:} \\ & \ text {EMA} = \ text {Exponenciální klouzavý průměr skutečného rozsahu} \\ & \ text {za poslední období N-dne} \\ \ end {align} VR = EMA∣TTR∣ kde: EMA = Exponenciální klouzavý průměr skutečného rozsahu posledního období N-dne
Signály poměru volatility
Investoři a obchodníci budou mít své vlastní mechanismy pro sledování a detekci vzorců z poměru volatility. Tento poměr je obvykle vykreslen jako jediný řádek v technické tabulce buď jako překrytí, nebo v jeho vlastním zobrazovacím okně.
Vyšší poměr volatility bude signalizovat výraznou cenovou volatilitu v aktuálním obchodním dni. Volatilita může být obecně signálem narušení nebo vývoje ovlivňujících cenu cenného papíru. Proto vysoká volatilita může vést k novému trendu ceny cenného papíru v pozitivním nebo negativním směru. Obchodníci sledují volatilitu a poměr volatility ve spojení s jinými obchodními vzory, aby pomohli potvrdit obchodní signál pro investice.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.