Basel I.

Co je Basel I?

Basel I je soubor mezinárodních bankovních předpisů předložených Basilejským výborem pro bankovní dohled (BCBS), který stanoví minimální kapitálové požadavky finančních institucí s cílem minimalizovat úvěrové riziko.

Basel I byl první souhlas BCBS. Byl vydán v roce 1988 a zaměřil se především na úvěrové riziko vytvořením systému klasifikace bankovních aktiv.

Banky, které působí mezinárodně, jsou povinny udržovat minimální výši (8%) kapitálu na základě procenta rizikově vážených aktiv. Basel I je první ze tří sad předpisů známých samostatně jako Basel I, II a III a společně jako Basel Accords.

1:18

Basel I.

Porozumění Basel I

BCBS byla založena v roce 1974 jako mezinárodní fórum, kde mohou členové spolupracovat v záležitostech bankovního dohledu. Cílem BCBS je posílit „finanční stabilitu zlepšením know-how dohledu a kvality bankovního dohledu na celém světě“. To se provádí prostřednictvím předpisů známých jako dohody.

Předpisy BCBS nemají právní sílu. Členové odpovídají za jejich implementaci ve své domovské zemi. Basel I původně požadoval, aby byl do konce roku 1992 implementován minimální kapitálový poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům ve výši 8%. V září 1993 vydal BCBS prohlášení potvrzující, že banky zemí G10 s významnými mezinárodními bankovními obchody se scházely minimální požadavky stanovené v Basileji I.

Podle BCBS byl rámec minimálního kapitálového poměru zaveden v členských zemích a prakticky ve všech ostatních zemích s aktivními mezinárodními bankami.

Požadavky na Basel I a klasifikace

Klasifikační systém Basel I seskupuje aktiva banky do pěti kategorií rizika klasifikovaných jako procenta: 0%, 10%, 20%, 50% a 100%. Aktiva banky jsou zařazena do kategorie na základě povahy dlužníka.

Kategorie rizika 0% se skládá z hotovosti, centrální banky a vládního dluhu a vládního dluhu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Dluh veřejného sektoru může být podle dlužníka zařazen do kategorie 0%, 10%, 20% nebo 50%.

Dluh rozvojového bankovnictví, bankovní dluh OECD, dluh firmy s cennými papíry OECD, bankovní dluh nepocházející z OECD (do jednoho roku splatnosti), dluh veřejného sektoru mimo OECD a inkaso v hotovosti zahrnuje kategorii 20%. Kategorie 50% jsou hypotéky na bydlení a kategorii 100% představují dluhy soukromého sektoru, bankovní dluhy mimo OECD (splatnost nad rok), nemovitosti, stroje a zařízení a kapitálové nástroje vydané v jiných bankách.

Banka musí udržovat kapitál (Tier 1 a Tier 2) rovnající se nejméně 8% jejích rizikově vážených aktiv. Například, pokud má banka rizikově vážená aktiva ve výši 100 milionů USD, musí udržovat kapitál ve výši nejméně 8 milionů USD.

Klíč s sebou

• Basel I, následovaný Basel II a III, stanovil bankám rámec ke zmírnění rizika, jak je uvedeno v zákoně.
• Basel I je považován za příliš zjednodušený, ale byl prvním ze tří „Basilejských dohod“.
• Banky jsou klasifikovány podle rizika a na základě této klasifikace jsou povinny udržovat nouzový kapitál.
• Podle Basel I jsou banky povinny mít po ruce kapitál ve výši nejméně 8% svého určeného rizikového profilu.

Výhody Basel I

Ačkoli někteří budou argumentovat, že Basilej poskytuje překážku bankovní činnosti, Basel I byl vyvinut, aby zmírnil riziko pro spotřebitele i pro instituci. Basel II, který vyšel o několik let později, snížil požadavky na banky. Toto se dostalo pod kritiku veřejnosti, ale protože Basel II nenahradil Basel II, mnoho bank pokračovalo pracovat v původním rámci Basel I, doplněném dodatky Basel III.

Basel I snížil rizikové profily většiny bank, což zase vedlo investice zpět do bank, které byly právem nedůvěryhodné po pádu hypoték na hypotéky v roce 2008. Veřejnost potřebovala, - možná dokonce více než ochrana, kterou Basel nabídl - - důvěřovat bankám s jejich aktivy znovu. Basel I byl hnací silou tohoto tolik potřebného přílivu kapitálu do bank.

Snad největším přínosem Basel I bylo to, že přispělo k probíhajícímu přizpůsobování bankovních předpisů a osvědčených postupů a připravovalo cestu pro další opatření na ochranu bank, spotřebitelů a jejich příslušných ekonomik.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Basel Accord Basel Accord je soubor dohod o bankovních předpisech týkajících se kapitálového rizika, tržního rizika a operačního rizika. více Basilejský výbor pro bankovní dohled Definice Basilejský výbor pro bankovní dohled je mezinárodní výbor vytvořený za účelem vypracování norem pro bankovní regulaci; skládá se z centrálních bankéřů z 27 zemí a Evropské unie. více Basel II Basel II je soubor bankovních předpisů předložených Basilejským výborem pro bankovní dohled, který reguluje finance a bankovnictví na mezinárodní úrovni. více Zjistěte více o Basel III Basel III je komplexní sada reformních opatření určených ke zlepšení regulace, dohledu a řízení rizik v bankovním sektoru. více Co je kapitál Tier 3? Kapitál Tier 3 je terciární kapitál, který mnoho bank drží na podporu svého tržního rizika, komoditního rizika a měnového rizika. více Co byste měli vědět o Bank Capital Kapitál banky je rozdíl mezi aktivy banky a jejími závazky a představuje čisté jmění banky nebo její hodnotu vlastního kapitálu pro investory. více partnerských odkazů