Jak se vypočítá rovnice exponenciálního klouzavého průměru (EMA)?

Exponenciální klouzavý průměr (EMA) je vážený klouzavý průměr (WMA), který dává aktuálním cenovým údajům větší váhu nebo význam než jednoduchý klouzavý průměr (SMA). EMA reaguje na nedávné změny cen rychleji než SMA. Vzorec pro výpočet EMA zahrnuje pouze použití multiplikátoru a počínaje SMA.

Výpočet SMA a EMA

Tři kroky k výpočtu EMA jsou:

1. Vypočítat SMA
2. Vypočítejte multiplikátor pro vážení EMA
3. Vypočítejte aktuální EMA

Výpočet SMA je velmi jednoduchý. SMA pro libovolný počet časových období je jednoduše součtem konečných cen akcií pro tento počet časových období děleno stejným číslem. Například 10denní SMA je tedy pouze součtem závěrečných cen za posledních 10 dní děleno 10.

Matematický vzorec vypadá takto:

Jednoduchý klouzavý průměr = (suma N − období) Kde: N = počet dní v daném období součet = součet konečných cen akcií v tomto období \ begin {Zarovnání} & \ text {Jednoduchý klouzavý průměr} = \ frac {( N - \ text {součet období}}} {N} \\ & \ textbf {kde:} \\ & N = \ text {počet dní v daném období} \\ & \ text {součet období} = \ text { součet konečných cen akcií v tomto období} \\ \ end {zarovnání} Jednoduchý klouzavý průměr = N (součet období N −) kde: N = počet dní v daném období součet = součet konečných cen akcií v tomto období Cvičení

Vzorec pro výpočet multiplikátoru vážení vypadá takto:

Vážený multiplikátor = 2 ÷ (vybrané časové období + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18% \ začátek {zarovnání} \ text {vážený multiplikátor} & = 2 \ div (\ text {vybrané časové období}) + 1) \\ & = 2 \ div (10 + 1) \\ & = 0, 1818 \\ & = 18, 18 \% \\ \ end {zarovnaný} Vážený multiplikátor = 2 ÷ (vybrané časové období + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18%

(V obou případech předpokládáme 10denní SMA.)

Pokud jde o výpočet EMA zásoby:

EMA = Cena (t) × k + EMA (y) × (1 − k) kde: t = dnes = včeraN = počet dní v EMAk = 2 ÷ (N + 1) \ begin {zarovnané} & EMA = \ text {Price} (t) \ times k + EMA (y) \ times (1-k) \\ & \ textbf {kde:} \\ & t = \ text {today} \\ & y = \ text {včera} \\ & N = \ text {počet dní v EMA} \\ & k = 2 \ div (N + 1) \\ \ end {zarovnaný} EMA = Cena (t) × k + EMA (y) × (1 − k) kde: t = dnes = včeraN = počet dní v EMAk = 2 ÷ (N + 1)

Vážení poslední ceny je větší u EMA za kratší období než u EMA s delším obdobím. Například multiplikátor 18, 18% se použije na nejnovější údaje o cenách pro 10denní EMA, jak jsme to udělali výše, zatímco pro 20denní EMA se používá pouze 9, 52% multiplikátor. Existují také malé variace EMA, k nimž došlo při použití otevřené, vysoké, nízké nebo střední ceny namísto použití závěrečné ceny.

Použití EMA: Pohyblivé průměrné pásky

Obchodníci používají při navrhování svých obchodních strategií klouzavé průměry. Dělají to prostřednictvím pohyblivých proužků s průměrem, které vykreslují velký počet klouzavých průměrů do cenového grafu. Stuhy, i když jsou zdánlivě složité na základě pouhého objemu souběžných linií, vytvářejí účinný a jednoduchý způsob vizualizace dynamického vztahu mezi krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými trendy. Obchodníci a analytici se spoléhají na stuhy k identifikaci bodů obratu, pokračování, překoupených / přeprodaných podmínek, k definování oblastí podpory a odporu ak měření silných cenových trendů.

Definované jejich charakteristickým trojrozměrným tvarem, který se zdá, že proudí a krouží se po cenovém grafu, lze vytvářet a interpretovat velmi jednoduše pohyblivé stuhy s průměrem. Vytvářejí kupní a prodejní signály, kdykoli se všechny pohybující se průměrné linie v jednom bodě sbíhají. Obchodníci hledají nákup v případech, kdy se krátkodobé klouzavé průměry kříží nad dlouhodobější klouzavé průměry zespodu a hledají se v prodeji, když kratší klouzavé průměry kříží zespodu.

Jak vytvořit pohyblivou průměrnou stuhu

Chcete-li zkonstruovat pásek s pohyblivým průměrem, jednoduše vykreslete velký počet klouzavých průměrů s různou délkou časového období ve stejném čase na cenovém grafu. Mezi běžné parametry patří osm nebo více klouzavých průměrů a intervalů, které se pohybují od dvoudenního klouzavého průměru do 200 nebo 400denního klouzavého průměru. Pro snadnější analýzu udržujte typ pohyblivého průměru konzistentní napříč stuhou - například všechny EMA.

Když se páska ohne - všechny klouzavé průměry se sbíhají do jednoho blízkého bodu v grafu - trendová síla pravděpodobně klesá a možná ukazuje na obrácení. Opak je pravdou, pokud se klouzavé průměry fanouškovaly a pohybovaly se od sebe navzájem, což naznačuje, že ceny se pohybují a trend je silný nebo posilující.

Sestupné tendence jsou konstruovány zkrácením klouzavých průměrů pod delší klouzavé průměry. Uptrendy naopak ukazují kratší klouzavé průměry překračující delší klouzavé průměry. Za těchto okolností fungují krátkodobé klouzavé průměry jako hlavní ukazatele, které se potvrzují jako trend k dlouhodobějším průměrům.

Sečteno a podtrženo

Počet a typ klouzavých průměrů se mezi obchodníky značně liší v závislosti na investičních strategiích a podkladovém zajištění nebo indexu. EMAs jsou však obzvláště populární, protože dávají větší váhu nedávným cenám a zaostávají méně než jiné průměry. Některé běžné příklady pásek s pohyblivým průměrem zahrnují osm samostatných linií EMA, které se pohybují v délce od několika dnů do několika měsíců.