Význam strategií zpětného testování

Zpětné testování je klíčovou součástí efektivního vývoje obchodního systému. To se provádí rekonstrukcí obchodů, které by se v minulosti vyskytly, s historickými daty, pomocí pravidel definovaných danou strategií. Výsledek nabízí statistiku k měření účinnosti strategie.

Základní teorie je taková, že jakákoli strategie, která v minulosti fungovala dobře, bude v budoucnu pravděpodobně fungovat dobře, a naopak, jakákoli strategie, která v minulosti fungovala špatně, bude v budoucnosti pravděpodobně špatně fungovat. Tento článek se zabývá tím, jaké aplikace se používají při zpětném testování, jaké údaje se získávají a jak je lze použít.

Jak zálohovat obchodní strategii pomocí dat a nástrojů

Zpětné testování může poskytnout spoustu hodnotné statistické zpětné vazby o daném systému. Některé univerzální statistiky zpětného testování zahrnují:

• Čistý zisk nebo ztráta: Čisté procento získané nebo ztracené
• Míra volatility: Maximální procento vzhůru a dolů
• Průměry: Procento průměrného zisku a průměrné ztráty, průměrné držené tyče
• Expozice: Procento investovaného kapitálu (nebo vystaveného trhu)
• Poměry: poměr výher ke ztrátám
• Roční výnos: Procentuální výnos za rok
• Návratnost upravená podle rizika : Procento návratnosti jako funkce rizika

Zpětný testovací software

Software pro zpětné testování obvykle bude mít dvě důležité obrazovky. První umožňuje obchodníkovi přizpůsobit nastavení pro zpětné testování. Tyto úpravy zahrnují vše od časového období po náklady na provizi. Zde je příklad takové obrazovky v AmiBroker:

Druhá obrazovka je skutečná zpráva o výsledcích zpětného testování. Zde najdete výše uvedené statistiky. Zde je opět příklad této obrazovky v AmiBroker:

Většina softwaru pro obchodování obvykle obsahuje podobné prvky. Některé špičkové softwarové programy také obsahují další funkce pro provádění automatického určování velikosti pozic, optimalizace a dalších pokročilejších funkcí.

10 pravidel pro zpětné testování obchodních strategií

Je-li obchodníci backtesting obchodní strategie, je třeba věnovat pozornost mnoha faktorům. Zde je seznam nejdůležitějších věcí, které je třeba pamatovat při zpětném testování:

1. Zohledněte široké trendy na trhu v časovém rámci, ve kterém byla testována daná strategie. Například, pokud byla strategie zpětně vyzkoušena pouze v letech 1999 až 2000, nemusí se na medvědím trhu dobře hodit. Často je dobrý zpětný test po dlouhou dobu zahrnující několik různých typů tržních podmínek.
2. Vezměte v úvahu vesmír, ve kterém došlo k zpětnému testování. Například, pokud je široký trhový systém testován s vesmírem sestávajícím z technologických zásob, může selhat v různých odvětvích. Obecně platí, že pokud je strategie zaměřena na konkrétní žánr populace, omezte vesmír na tento žánr; ve všech ostatních případech udržujte pro účely testování velký vesmír.
3. Při vývoji obchodního systému jsou nesmírně důležitá opatření týkající se volatility. To platí zejména pro účty s pákovým efektem, které jsou vystaveny výzvám na marži, pokud jejich kapitál klesne pod určitý bod. Obchodníci by se měli snažit udržet nízkou volatilitu, aby se snížilo riziko a umožnil snadnější přechod do a z dané akcie.
4. Při vývoji obchodního systému je také velmi důležité sledovat průměrný počet držených tyčí. Ačkoli většina zpětného testování softwaru zahrnuje náklady na provize v konečných výpočtech, neznamená to, že byste měli tuto statistiku ignorovat. Pokud je to možné, zvýšení průměrného počtu držených tyčí může snížit náklady na provizi a zlepšit celkovou návratnost.
5. Expozice je dvojsečný meč. Zvýšená expozice může vést k vyšším ziskům nebo vyšším ztrátám, zatímco snížená expozice znamená nižší zisky nebo nižší ztráty. Obecně je dobré udržovat expozici pod 70%, aby se snížilo riziko a umožnil snadnější přechod do a z dané populace.
6. Statistiky průměrných zisků a ztrát v kombinaci s poměrem výher k ztrátám mohou být užitečné pro stanovení optimálního dimenzování pozic a správy peněz pomocí technik, jako je Kelly Criterion. Obchodníci mohou zaujmout větší pozice a snížit náklady na provize zvýšením svých průměrných zisků a zvýšením poměru vítězství ke ztrátám.
7. Anualizovaný výnos se používá jako nástroj pro srovnání výnosů systému s jinými investičními místy. Je důležité se nejen podívat na celkový roční výnos, ale také vzít v úvahu zvýšené nebo snížené riziko. To lze provést na základě návratnosti upravené o riziko, která zohledňuje různé rizikové faktory. Před přijetím obchodního systému musí překonat všechna ostatní investiční místa na stejném nebo menším riziku.
8. Přizpůsobení zpětného testování je nesmírně důležité. Mnoho aplikací pro zpětné testování má vstupy pro výši provizí, velikosti kulatých (nebo zlomkových) šarží, velikosti klíště, požadavky na marži, úrokové sazby, předpoklady skluzu, pravidla pro určování polohy, pravidla pro výstup z téhož pruhu, (koncová) nastavení zastavení a mnoho dalšího. Chcete-li získat co nejpřesnější výsledky zpětného testování, je důležité vyladit tato nastavení tak, aby napodobovala zprostředkovatele, který bude použit, když bude systém spuštěn.
9. Zpětné testování může někdy vést k něčemu známému jako nadměrná optimalizace. To je stav, kdy jsou výsledky výkonu vyladěny tak vysoko do minulosti, že v budoucnosti již nebudou tak přesné. Obecně je vhodné implementovat pravidla, která se vztahují na všechny zásoby nebo na vybranou sadu cílených zásob, a nejsou optimalizována do té míry, že pravidla již tvůrce nerozumí.
10. Zpětné testování není vždy nejpřesnějším způsobem, jak posoudit účinnost daného obchodního systému. Strategie, které v minulosti fungovaly dobře, někdy v současnosti selhávají dobře. Minulá výkonnost nenaznačuje budoucí výsledky. Ujistěte se, že obchodujete se systémem, který byl úspěšně zpětně vyzkoušen před spuštěním, abyste se ujistili, že se strategie stále uplatňuje v praxi.

Sečteno a podtrženo

Zpětné testování je jedním z nejdůležitějších aspektů rozvoje obchodního systému. Pokud budou vytvořeny a interpretovány správně, mohou obchodníkům pomoci optimalizovat a zlepšovat jejich strategie, najít jakékoli technické nebo teoretické nedostatky a také získat důvěru v jejich strategii před použitím na skutečné světové trhy.