Klouzavý průměr (MA)
Klouzavý průměr (MA) je široce používaný ukazatel v technické analýze, který pomáhá vyhladit cenovou akci odfiltrováním „šumu“ z náhodných krátkodobých cenových výkyvů. Je to indikátor sledující trend nebo zaostávající, protože je založen na minulých cenách.
Dva základní a běžně používané klouzavé průměry jsou jednoduchý klouzavý průměr (SMA), což je jednoduchý průměr jistoty za definovaný počet časových období, a exponenciální klouzavý průměr (EMA), který dává větší váhu novějším cenám. .
Nejběžnější aplikace klouzavých průměrů je identifikovat směr trendu a určit úroveň podpory a úrovně odporu. Zatímco klouzavé průměry jsou samy o sobě dostatečně užitečné, tvoří také základ pro jiné technické ukazatele, jako je divergence sbližování klouzavého průměru (MACD).
Protože máme rozsáhlé definice a články týkající se konkrétních typů klouzavých průměrů, budeme zde obecně definovat pouze pojem „klouzavý průměr“.
Vzorce pro klouzavé průměry jsou
Jednoduchý klouzavý průměr
SMA = A1 + A2 +… + Annwhere: A = průměr v periodě nn = počet časových období \ begin {zarovnané} & SMA = \ frac {A_1 + A_2 + \ dotso + A_n} {n} \\ & \ textbf {where :} \\ & A = \ text {průměr za období} n \\ & n = \ text {počet časových období} \\ \ end {zarovnáno} SMA = nA1 + A2 + ... + An kde: A = průměr v období nn = počet časových období
Jednoduchý klouzavý průměr vypočítá aritmetický průměr cenného papíru za počet (n) časových období, A.
Exponenciální klouzavý průměr
EMAt = [Vt × (s1 + d)] + EMAy × [1− (s1 + d)] kde: EMAt = EMA todayVt = hodnota todayEMAt = EMA dneška = smoothingd = počet dní \ begin {align} & EMA_t = [ V_t \ times (\ frac {\ text {s}} {1 + d})] + EMA_y \ times [1 - (\ frac {\ text {s}} {1 + d})] \\ & \ textbf { kde:} \\ & EMA_t = \ text {EMA today} \\ & V_t = \ text {Value today} \\ & EMA_t = \ text {EMA today} \\ & s = \ text {smoothing} \\ & d = \ text { počet dní} \\ \ end {zarovnáno} EMAt = [Vt × (1 + ds)] + EMAy × [1− (1 + ds)] kde: EMAt = EMA todayVt = Hodnota todayEMAt = EMA dneška = smoothingd = počet dní
Pro výpočet EMA musíte nejprve vypočítat jednoduchý klouzavý průměr (SMA) za konkrétní časové období. Dále musíte vypočítat multiplikátor pro vážení EMA ( vyhlazení ), které obvykle odpovídá vzorci: [2 ÷ (vybrané časové období + 1)]. Takže pro 20denní klouzavý průměr by multiplikátor byl [2 / (20 + 1)] = 0, 0952. Pak použijete vyhlazovací faktor kombinovaný s předchozím EMA k dosažení aktuální hodnoty. EMA tak dává vyšší váhu nedávným cenám, zatímco SMA přiřazuje stejnou váhu všem hodnotám.
Co vám říkají klouzavé průměry?
Klouzavé průměry zaostávají za aktuální cenovou akcí, protože jsou založeny na minulých cenách; čím delší je časové období pro pohyblivý průměr, tím větší je zpoždění. 200denní MA tak bude mít mnohem větší stupeň zpoždění než 20denní MA, protože obsahuje ceny za posledních 200 dní.
Délka použití klouzavého průměru závisí na obchodních cílech, s kratšími klouzavými průměry používanými pro krátkodobé obchodování a dlouhodobější klouzavé průměry vhodnější pro dlouhodobé investory. 50denní a 200denní MA jsou široce následovány investory a obchodníky, přičemž přestávky nad a pod tímto pohyblivým průměrem jsou považovány za důležité obchodní signály.
Klouzavé průměry také přenášejí důležité obchodní signály samy o sobě, nebo když se dva průměry překročí. Rostoucí klouzavý průměr naznačuje, že zabezpečení je ve vzestupném trendu, zatímco klesající klouzavý průměr naznačuje, že je v sestupném trendu.
Podobně vzestupná dynamika je potvrzena býčím přechodem, ke kterému dochází, když krátkodobý klouzavý průměr překročí dlouhodobý klouzavý průměr. Klesající hybnost je potvrzena medvědí křížením, ke kterému dochází, když krátkodobý klouzavý průměr překročí dlouhodobý klouzavý průměr.
Předpovídání trendů na akciovém trhu není jednoduchý proces. I když nemůžete předvídat, co se přesně stane, můžete si pomocí technické analýzy a výzkumu dát lepší šance. Provedení vašeho výzkumu a technické analýzy na test na trhu by vyžadovalo zprostředkovatelský účet. Sběr makléře může být frustrující kvůli rozmanitosti mezi nimi, ale můžete si vybrat jednoho z nejlepších online makléřů a najít tu správnou platformu pro vaše potřeby.
Klouzavé průměry jsou zcela přizpůsobitelné ukazatele, což znamená, že uživatel si může při vytváření průměru libovolně zvolit libovolný časový rámec. Nejběžnější časové období používané v pohyblivých průměrech je 15, 20, 30, 50, 100 a 200 dnů. Čím kratší časové období bylo použito k vytvoření průměru, tím citlivější bude na změny cen. Čím delší je časové rozpětí, tím méně citlivé nebo vyhlazenější bude průměr.
Při nastavování pohyblivých průměrů neexistuje žádný „správný“ časový rámec. Nejlepší způsob, jak zjistit, který z nich je pro vás nejlepší, je experimentovat s několika různými časovými obdobími, dokud nenajdete ten, který vyhovuje vaší strategii.
Klíč s sebou
- Klouzavý průměr je technika často používaná v technické analýze, která vyhlazuje historii cen průměrováním denních cen v určitém časovém období.
- Jednoduché klouzavé průměry (SMA) berou aritmetický průměr dané sady cen za poslední počet dní, například za předchozích 15, 30, 100 nebo 200 dnů.
- Exponenciální klouzavé průměry (EMA) používají vážený průměr, který dává větší váhu novějším denům, aby lépe reagoval na nové informace.
- Když ceny aktiv překročí klouzavé průměry, může to generovat obchodní signál pro technické obchodníky.
Jednoduchý vs. exponenciální klouzavý průměr
Nejjednodušší forma klouzavého průměru, vhodně známá jako jednoduchý klouzavý průměr (SMA), se vypočítá na základě aritmetického průměru dané sady hodnot. Jinými slovy, v případě finančních nástrojů se součet čísel nebo cen sčítá a pak dělí počtem cen v sadě.
Exponenciální klouzavý průměr je druh klouzavého průměru, který dává větší váhu nedávným cenám ve snaze přimět je lépe reagovat na nové informace. Naučit se poněkud komplikovanou rovnici pro výpočet EMA může být pro mnoho obchodníků zbytečné, protože výpočty pro vás provádí téměř všechny balíčky mapování.
Nyní, když lépe rozumíte způsobu výpočtu SMA a EMA, pojďme se podívat, jak se tyto průměry liší. Při pohledu na výpočet EMA si všimnete, že je kladen větší důraz na nedávné datové body, což z něj činí typ váženého průměru.
Na následujícím obrázku je počet časových období použitých v každém průměru identický (15), ale EMA rychleji reaguje na měnící se ceny. Všimněte si, jak má EMA vyšší hodnotu, když cena roste, a klesá rychleji než SMA, když cena klesá. Tato citlivost je hlavním důvodem, proč mnoho obchodníků dává přednost použití EMA před SMA.
Příklad výpočtu klouzavého průměru
1:34Klouzavý průměr
Klouzavý průměr (MA) se počítá různými způsoby v závislosti na jeho typu. Níže se podíváme na jednoduchý klouzavý průměr (SMA) cenného papíru s následujícími závěrečnými cenami za 15 dní:
- 1. týden (5 dní): 20, 22, 24, 25, 23
- 2. týden (5 dní): 26, 28, 26, 29, 27
- Týden 3 (5 dní): 28, 30, 27, 29, 28
Desetidenní klouzavý průměr by průměroval závěrečné ceny za prvních 10 dní jako první datový bod. Další datový bod sníží nejranější cenu, přidá cenu 11. den a vezme průměr a tak dále, jak je uvedeno níže. (Pro související čtení viz "Perfektní klouzavé průměry pro denní obchodování")
Příklady ukazatelů klouzavého průměru
Klouzavá průměrná konvergenční divergence (MACD)
Konvergenci divergence klouzavého průměru (MACD) používají obchodníci ke sledování vztahu mezi dvěma klouzavými průměry. Obecně se počítá odečtením 26denního exponenciálního klouzavého průměru od 12denního exponenciálního klouzavého průměru.
Když je MACD kladná, je krátkodobý průměr umístěn nad dlouhodobým průměrem. Toto je známka vzestupné dynamiky. Pokud je krátkodobý průměr pod dlouhodobým průměrem, je to známka toho, že hybnost klesá. Mnoho obchodníků bude také sledovat pohyb nad nebo pod nulovou linii. Pohyb nad nulou je signál ke koupi, zatímco kříž pod nulou je signál k prodeji.
Řádek signálu / spouště
Klouzavé průměry lze vytvořit pro jakoukoli formu dat, která se často mění. Je dokonce možné vzít klouzavý průměr technického ukazatele, jako je MACD. Například je do grafu na obrázku 1 přidán devítiodobý exponenciální klouzavý průměr hodnot MACD.
Koupit signály jsou generovány, když hodnota indikátoru překročí nad signální linii (tečkovaná čára), zatímco krátké signály jsou generovány z kříže pod signální linií.
Obrázek 1
Bollinger Band®
Technický indikátor Bollinger Band® má pásma obvykle umístěná dvě standardní odchylky od jednoduchého klouzavého průměru. Obecně lze říci, že posun směrem k hornímu pásmu naznačuje, že aktivum je překoupeno, zatímco pohyb poblíž dolního pásma naznačuje, že aktivum je přeprodáno. Protože se jako statistická míra volatility používá standardní odchylka, přizpůsobuje se tento ukazatel tržním podmínkám.
Obrázek 2
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.