Klouzavý průměr a vaše forexová strategie

Obchodník na forexu může vytvořit jednoduchou obchodní strategii, aby využil obchodních příležitostí pomocí pouze několika pohyblivých průměrů (MAs) nebo přidružených ukazatelů.

Klouzavé průměry jsou často používaným technickým ukazatelem v obchodování na forexu, zejména v období 10, 50, 100 a 200. ŘO se používají především jako ukazatele trendů a také identifikují úrovně podpory a úrovně rezistence. Dva nejběžnější MA jsou jednoduchý klouzavý průměr (SMA), což je průměrná cena v daném počtu časových období, a exponenciální klouzavý průměr (EMA), který dává nedávným cenám větší váhu.

Níže jsme nastínili několik obchodních strategií určených pro vnitrodenní i dlouhodobé obchodování.

Klouzavá průměrná obchodní strategie

Tato obchodní strategie s pohyblivým průměrem používá EMA, protože tento typ průměru je navržen tak, aby rychle reagoval na změny cen. Zde jsou kroky strategie.

• Nakreslete tři exponenciální klouzavé průměry - EMA s pěti periody, EMA s 20 periody a EMA s 50 periody - do 15minutového grafu.
• Kupujte, když pětiprocentní EMA překročí zdola nad 20-denní EMA a cena, pět a 20-denní EMA je nad 50 EMA.
• V případě prodeje na prodej prodejte, když pětiletá EMA přechází shora dolů pod 20dobou EMA a EMA i cena jsou pod 50dobou EMA.
• Umístěte počáteční příkaz stop-loss pod 20-periodu EMA (pro nákup) nebo alternativně asi 10 pips od vstupní ceny.
• Volitelným krokem je přesunout stop-loss k přerušení, i když je obchod ziskem 10 pips.
• Zvažte umístění cílového zisku 20 pips, nebo alternativně ukončete, když pětperioda klesne pod 20 periodu, pokud je dlouhá nebo když se pět pohybuje nad 20, když je krátká.

Forex obchodníci často používají krátkodobý MA přechod dlouhodobého MA jako základ obchodní strategie. Hrajte si s různými délkami MA nebo časovými rámci a zjistěte, která vám nejlépe vyhovuje.

Klouzavá průměrná obchodní strategie obálek

Obálky s pohyblivým průměrem jsou obálky založené na procentech stanovené nad a pod pohyblivým průměrem. Nezáleží na typu klouzavého průměru, který je stanoven jako základ pro obálky, takže forexoví obchodníci mohou používat buď jednoduché, exponenciální nebo vážené MA.

Obchodníci Forex by měli vyzkoušet různá procenta, časové intervaly a měnové páry, aby pochopili, jak mohou nejlépe využít strategii obálek. Nejobvyklejší je vidět obálky po dobu 10 až 100 dnů a používat pásy, které mají pro denní grafy vzdálenost od pohyblivého průměru mezi 1-10%. Při denním obchodování budou obálky často mnohem méně než 1%. Na níže uvedené minutové tabulce je MA délka 20 a obálky 0, 05%. Nastavení, zejména procento, bude možná třeba změnit ze dne na den v závislosti na volatilitě. Použijte nastavení, která sladí strategii níže s cenovou akcí dne.

V ideálním případě obchodujte pouze tehdy, existuje-li silný celkový směrový směr k ceně. Pak obchodujte pouze tímto směrem. Pokud je cena na vzestupném trendu, zvažte nákup, jakmile se cena přiblíží ke střednímu pásmu (MA) a poté se začne sbírat. Při silném sestupném trendu, krátce, když se cena přiblíží ke střednímu pásmu a poté začne klesat.

Jakmile je pořízen krátký, umístěte stop-loss jeden pip nad nedávnou houpačku, která se právě vytvořila. Jakmile je proveden dlouhý obchod, umístěte stop-loss jeden pip pod nízký výkyv, který se právě vytvořil. Zvažte ukončení, když cena dosáhne dolního pásma u krátkého obchodu nebo horního pásma u dlouhého obchodu. Případně nastavte cíl, který je alespoň dvakrát vyšší než riziko. Například, pokud riskujete pět jader, nastavte cíl 10 jader od vstupu.

Klouzavá průměrná obchodní strategie pro pásky

Stuha s pohyblivým průměrem může být použita k vytvoření základní strategie obchodování na forexu založené na pomalém přechodu změny trendu. Lze jej použít se změnou trendu v obou směrech (nahoru nebo dolů).

Vytvoření pásu pohyblivého průměru bylo založeno na přesvědčení, že více je lepší, pokud jde o vykreslování pohyblivých průměrů do grafu. Stuha je tvořena řadou osmi až 15 exponenciálních klouzavých průměrů (EMA), které se mění od velmi krátkodobých až po dlouhodobé průměry, všechny vykreslené na stejném grafu. Výsledný pás průměrů je určen k indikaci jak trendového trendu, tak síly trendu. Strmější úhel klouzavých průměrů - a větší vzdálenost mezi nimi, což způsobuje, že se stuha vyfukuje nebo rozšiřuje - naznačuje silný trend.

Tradiční signály pro nákup nebo prodej pro pásek s pohyblivým průměrem jsou stejným typem křížených signálů, jaké se používají u jiných strategií s pohyblivým průměrem. Jedná se o mnoho přechodů, takže obchodník si musí vybrat, kolik přechodů představuje dobrý obchodní signál.

Alternativní strategii lze použít k zajištění nízkorizikových obchodních vstupů s vysokým ziskovým potenciálem. Cílem strategie nastíněné níže je zachytit rozhodující tržní trh v obou směrech, k čemuž často dochází poté, co se trh dlouhodobě obchoduje v úzkém a úzkém rozmezí.

Chcete-li použít tuto strategii, zvažte následující kroky:

• Sledujte období, kdy se všechny (nebo většina) klouzavých průměrů těsně spojí, když se cena vyrovná do stranového rozmezí. V ideálním případě jsou různé klouzavé průměry tak blízko sebe, že tvoří téměř jednu tlustou čáru, což ukazuje velmi malé oddělení mezi jednotlivými klouzavými průměry.
• Zařaďte úzký obchodní rozsah s objednávkou nákupu nad úrovní rozsahu a objednávkou prodeje pod úrovní rozsahu. Pokud je objednávka spuštěna, umístěte počáteční příkaz stop-loss pod dolní hranici obchodního rozsahu; pokud je spuštěna prodejní objednávka, zastavte těsně nad úrovní rozsahu.

Obchodní strategie klouzavé průměrné konvergenční divergence

Histogram divergence konvergence klouzavého průměru (MACD) ukazuje rozdíl mezi dvěma exponenciálními klouzavými průměry (EMA), 26-periodovým EMA a 12-periodovým EMA. Navíc je na histogramu vykresleno EMA v devíti periodách jako překryv. Histogram ukazuje pozitivní nebo negativní hodnoty ve vztahu k nulové linii. I když se nejčastěji používá v obchodování na forexu jako indikátor hybnosti, MACD lze také použít k označení směru a trendu na trhu.

Existují různé forexové obchodní strategie, které lze vytvořit pomocí indikátoru MACD. Zde je příklad.

• Obchodujte s přechody MACD a signálních vedení. Když použijeme trend jako kontext, když cena stoupá výše (MACD by měla být nad nulovou čarou), kupujte, když MACD překročí signální linku zespodu. V sestupném trendu (MACD by měl být pod nulovou čarou), krátký prodej, když MACD přejde pod signální linku.
• Pokud je dlouhý, ukončete, když MACD klesne zpět pod signální vedení.
• Pokud je krátký, ukončete, když se MACD shromáždí zpět nad signálním vedením.
• Na začátku obchodu umístěte stop-loss těsně pod poslední výkyv nízké, pokud bude trvat dlouho. Když to zkrátíte, umístěte stop-loss těsně nad poslední výkyv vysoko.

Guppy Multiple Moving Average

Guppy vícenásobný klouzavý průměr (GMMA) se skládá ze dvou samostatných sad exponenciálních klouzavých průměrů (EMA). První sada má EMA pro předchozí tři, pět, osm, 10, 12 a 15 obchodních dnů. Daryl Guppy, australský obchodník a vynálezce GMMA, věřil, že tento první soubor vyzdvihuje sentiment a směr krátkodobých obchodníků. Druhá sada se skládá z EMA za předchozích 30, 35, 40, 45, 50 a 60 dnů; pokud je třeba provést úpravy, aby se kompenzovala povaha konkrétního měnového páru, změní se dlouhodobé EMA. Tento druhý soubor má vykazovat dlouhodobější investorskou aktivitu.

Pokud se zdá, že krátkodobý trend nezískává žádnou podporu z dlouhodobějších průměrů, může to být známkou dlouhodobějšího trendu. Vizuální vizualizace viz výše na pásu karet viz výše. Se systémem Guppy můžete vytvořit krátkodobou klouzavou průměrnou hodnotu jedné barvy a všechny dlouhodobé průměrnou průměrnou jinou barvu. Sledujte dvě sady na přechody, jako u stuhy. Když začnou kratší průměry přecházet pod nebo nad dlouhodobější MA, trend by se mohl změnit.

Sečteno a podtrženo

Existuje několik způsobů, jak použít klouzavý průměr jako součást forexové obchodní strategie. Klouzavé průměrné obchodní ukazatele lze použít samostatně, nebo jako obálky, stuhy nebo konvergenčně-divergenční strategie (abychom jmenovali některé příklady). Před použitím některého z těchto ukazatelů nebo strategií, upravte nastavení, abyste ověřili, že strategie poskytují příznivé výsledky na forexových párech a časových rámcích, které obchodujete. Klouzavé průměry jsou zaostávajícími indikátory, což znamená, že nepředpovídají, kam jde cena, pouze poskytují údaje o tom, kde cena byla. Klouzavé průměry a související strategie mají tendenci fungovat nejlépe na silně trendujících trzích. (Pro související čtení viz "Perfektní klouzavé průměry pro denní obchodování")