Jaké technické nástroje mohu použít k měření dynamiky?

Jedním z hlavních cílů každého obchodníka používajícího technickou analýzu je změřit sílu hybnosti aktiva a pravděpodobnost, že bude pokračovat. To je primárním účelem ukazatelů, jako jsou divergence s pohyblivým průměrem (MACD), stochastika, cenová míra změn (ROC) a index relativní síly (RSI).

Většina ukazatelů používaných k měření dynamiky je interpretována pomocí určitých hodnot, které naznačují, že aktivum může být překoupeno nebo přeprodáno. Síla současné hybnosti se považuje za oslabující, pokud ukazatele, jako jsou výše uvedené, mají hodnoty, které prokazují překoupené nebo přeprodané podmínky. Mnoho obchodníků například navrhuje, že u aktiv s hodnotou RSI pod 30 nebo se stochastickou hodnotou pod 20 může dojít ke snížení výše klesající hybnosti a je pravděpodobné, že dojde ke zrušení.

Můžete si všimnout, že mnoho indikátorů hybnosti je vázáno mezi dvěma extrémními úrovněmi, obvykle 0 až 100 nebo -100 až +100. To je důležité, protože kříž středovou čarou ukazatele je interpretován tak, že hybnost se v závislosti na směru zvyšuje nebo snižuje. Například se říká, že hybnost roste, když indikátor ROC přejde nad 0 řádek, a klesá, když přejde dolů přes 0.

Chcete-li kopat trochu hlouběji do tohoto konkrétního technického ukazatele, míra změny je rychlost, kterou se proměnná mění v určitém časovém období. Obecně lze vyjádřit jako poměr mezi změnou jedné proměnné vzhledem k odpovídající změně jiné. Graficky je míra změny reprezentována sklonem čáry nebo horizontálním mediánem nazývaným rovnováha. Je to tento medián, který nám říká vše, co potřebujeme vědět o míře změn.

Normální časový rámec pro měření ROC je 10 dní. Poměr k vytvoření indikátoru ROC je následující: Rate of Change 100 (Y / Yx) .

„Y“ představuje poslední závěrečnou cenu a Yx představuje konečnou cenu před konkrétním počtem dní. Pokud se tedy cena akcie dnes uzavře vyšší než před 10 dny, hodnota ROC bude nad rovnováhou, což grafistům naznačuje, že ceny v dané záležitosti rostou. Naopak, pokud se cena v dnešní relaci uzavře níže než před 10 obchodními dny, hodnota bude pod rovnováhou, což naznačuje, že ceny klesají. Dá se bezpečně říci, že pokud ROC roste, vydává krátkodobý býčí signál a medvědí znamení by mělo ROC klesat. Grafisté věnují velkou pozornost časovému období při výpočtu ROC. Dlouhodobé pohledy na trh nebo specifický sektor nebo zásobu budou pro Yx pravděpodobně používat 26- až 52týdenní časové období a kratší výhled by zabral 10 dní až asi šest měsíců.

Kromě ROC a dalších metod, které jsme již zmínili, mohou obchodníci také sledovat překročení určitých klouzavých průměrů, aby potvrdili sílu pohybu ceny. Hybnost se údajně zvyšuje, když krátkodobý průměr překročí dlouhodobější průměr. Toto je předpoklad za indikátorem MACD, který používá 12denní exponenciální klouzavý průměr a 26denní EMA. Pokud má tento ukazatel hodnotu větší než 0, znamená to, že krátkodobější průměr je nad dlouhodobým průměrem a může naznačovat, že se zvyšuje dynamika.

Chcete-li se dozvědět více o obchodování s hybnou silou, přečtěte si část Úvod do typů obchodování: Obchodníci s hybností a obchodování s hybností s disciplínou .