Definice semivariance

Co je semivariance?

Semivariance je měření údajů, které lze použít k odhadu potenciálního rizika poklesu investičního portfolia. Semivariance se počítá měřením rozptylu všech pozorování, která klesnou pod průměrnou nebo cílovou hodnotu sady dat. Semivariance je průměrem druhou mocninou odchylek hodnot, které jsou menší než průměr.

Vzorec pro Semivariance Is

Semivariance = 1n × ∑rt

Co vám Semivariance říká?

Semivariance je podobná rozptylu, ale bere v úvahu pouze pozorování, která jsou pod průměrem. Semivariance je užitečným nástrojem při analýze portfolia nebo aktiv, protože poskytuje opatření pro riziko poklesu.

Zatímco směrodatná odchylka a rozptyl poskytují míry volatility, semivariance se zaměřuje pouze na negativní výkyvy aktiva. Semivariance lze použít k výpočtu průměrné ztráty, které by mohlo portfoliu vzniknout, protože neutralizuje všechny hodnoty nad střední hodnotou nebo nad cílovou návratností investora.

Pro investory s averzí k rizikům by stanovení optimálních alokací portfolia minimalizováním semivariance mohlo snížit pravděpodobnost velkého poklesu hodnoty portfolia.

Klíč s sebou

• Vzorec semivariance lze použít k měření rizika poklesu portfolia.
• Semivariance zvažuje pouze pozorování, která jsou pod průměrem datového souboru.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Jaké Semi-odchylka opatření Semi-odchylka je metoda hodnocení podprůměrné výkyvy návratnosti investic. Používá se jako alternativa ke standardní odchylce. více Použití rovnice Variance Variance je měření rozpětí mezi čísly v sadě dat. Investoři používají k vyhodnocení alokace aktiv portfolia rovnici rozptylu. více Jak zbytková směrodatná odchylka funguje Zbytková směrodatná odchylka je statistický pojem, který se používá k popisu rozdílu směrodatných odchylek pozorovaných hodnot oproti předpovězeným hodnotám, jak ukazují body v regresní analýze. více Definice standardní odchylky Standardní odchylka je statistika, která měří rozptyl datového souboru vzhledem k jeho střední hodnotě a je počítána jako druhá odmocnina rozptylu. Vypočítá se jako druhá odmocnina rozptylu stanovením změny mezi každým datovým bodem vzhledem ke střední hodnotě. více Definice T-testu T-test je typ inferenciální statistiky, která se používá k určení, zda existuje významný rozdíl mezi prostředky dvou skupin, které mohou souviset s určitými vlastnostmi. více Odhad rizika selhání Riziko poklesu je odhad potenciálu cenného papíru utrpět pokles hodnoty, pokud se změní tržní podmínky, nebo výše ztráty, která by mohla být v důsledku poklesu utrpěna. více partnerských odkazů