Spotting Trend Reversals s MACD

Pokud by někdy byl ve světě investování srovnatelný s hledáním Svatého grálu, získalo by to schopnost zaznamenat změny trendů. Existuje mnoho způsobů, jak se o to investoři pokoušejí s různou mírou úspěchu, ale běžným nástrojem pro sledování trendů je dvoumístná klouzavá průměrná konvergenční divergence (MACD). Tento nástroj měří dynamiku akcií a může investorům pomoci při hledání změn v sentimentu na trhu.

Stejně jako ceny akcií se bude vyvíjet dynamika. Změna hybnosti předchází změnám cen akcií. Tento článek je navržen tak, aby vám pomohl zaznamenat změny trendů v dynamice a ceně akcií.

Povaha hybnosti

Momentum v grafu je podobné hybnosti ve fyzice; pokud hodíte kouli do vzduchu, bude stoupat pomaleji a pomaleji, čím vyšší bude promítat. Po sledování měnící se hybnosti může člověk určit, kdy míč přestane šplhat, změnit směr a sestoupit.

Stejně jako ve fyzice dochází ke změnám hybnosti před změnou ceny akcií. Tyto změny hybnosti lze snadno sledovat pomocí indikátoru MACD (mack-dee).

Klouzavá průměrná konvergenční divergence (MACD)

Gerald Appel vyvinul indikátor MACD ve snaze zmapovat dynamiku měřením rostoucího a klesajícího prostoru mezi dvěma exponenciálními klouzavými průměry (obvykle 12denní a 26denní). Pokud se vzdálenost mezi dvěma klouzavými průměry liší, pak se hybnost zvyšuje, zatímco pokud se klouzavé průměry sbíhají, pak hybnost klesá. Vzdálenost mezi dvěma klouzavými průměry je graficky znázorněna na čárce MACD čáry (černá), jak je vidět na obrázku 1.

Obrázek 1: Dvouřádková MACD

Zdroj: ProphetCharts

Pro potvrzení změn hybnosti je jako signální čára přidána devítidenní exponenciální klouzavý průměr (červená čára na obrázku 1). Kupte signál, když MACD linka přejde nad signální linku. Prodávající signál nastane, když linka MACD klesne pod signální vedení. Při pokusu o optimalizaci těchto signálů bylo zjištěno, že 12- a 26denní klouzavé průměry pro dlouhodobé signály a sedm a 18denní klouzavé průměry pro krátkodobé signály jsou ideální.

Kanálování MACD

Praxe kreslení trendových čar na burzovním grafu je stejně stará jako nákup akcií samotných, ale to, co možná nevíte, je, že můžete také čerpat trendové linie na ukazatele, jako je dvouřádkový MACD. Podpora kreslení a úroveň odporu zároveň vytváří akční kanál, který pomáhá měřit současnou sílu trendu.

Na obrázku 2 jsme měřili sílu trendu akcií vytvořením kanálu. Chcete-li vytvořit kanál, nakreslete podporu připojením dna a určete návratovou linii připojením vrcholů MACD.

V listopadu 2008 a poté v únoru 2009 MACD vytvořila nižší maxima, zatímco cena akcií dosáhla stejných maxim; to se nazývá divergence a říká investorům, že akcie ztrácí na síle. Investoři si mohli vybrat krátké pozice, když se linie MACD odrazí od odporu. Krátká pozice může být zakryta, když linka MACD dosáhne podpory na dně kanálu, nebo v případě dlouhodobých obchodů, kdy je kanál přerušen, jako tomu bylo na konci dubna 2009.

Obrázek 2: Medvědí divergence a trend

Zdroj: ProphetCharts

Pokud bychom se podívali na obrázek 3 v červenci 2008, možná jsme si všimli, že MACD vydělala vyšší minima a odklonila se od ceny akcií. Tento jev signalizuje možné obrácení. V listopadu bylo zvrácení potvrzeno, když MACD vytvořila hlavní vyšší minimum, což demonstrovalo nahromadění vzestupné dynamiky.

V lednu 2009 došlo k tomu, že akcie dosáhly zbrusu nového maxima, když vytrhly dlouhodobý odpor; MACD však ukázalo, že hybnost nepotvrdila útěk. MACD neustále klesala, když se akcie pokusily o podporu blízko úrovně 80 dolarů. Když akcie přinesly podporu, MACD přerušila linii podpory, čímž potvrdila, že akcie si neudrží svou současnou cenovou hladinu a investoři by měli své akcie prodat.

Obrázek 3: býčí divergence a trend

Zdroj: ProphetCharts

Sečteno a podtrženo

Síla současného trendu může být měřena pomocí směrování MACD. Zvrácení trendu spotu hledáním odchylek v hybnosti měřených kanálem MACD. Určete kupní a prodejní signály pomocí MACD přechodů nebo odrazů od linií kanálu. Naučit se implementovat a rozpoznat tyto signály pomáhá investorům zvýšit své zisky při obchodování s krátkodobými a střednědobými trendy.