5minutová obchodní strategie

Někteří obchodníci jsou velmi trpěliví a rádi čekají na dokonalé nastavení, zatímco jiní potřebují vidět, že se pohyb odehrává rychle, nebo opustí své pozice. Tyto netrpělivé duše dělají dokonalé obchodníky s hybnou silou, protože čekají, až trh bude mít dost síly na to, aby tlačil měnu v požadovaném směru a naskočil na hybnou sílu v naději, že dojde k rozšíření. Jakmile však tah ukáže známky ztráty síly, netrpělivý obchodník s hybností bude také první, kdo skočí na loď. Proto skutečná strategie hybnosti musí mít pevná pravidla pro odchod, která chrání zisky, a přitom musí být schopna projet co nejvíce rozšíření.

V tomto článku se podíváme na strategii, která dělá právě to: Pětiminutový obchod Momo.

Co je Momo?

Pětiminutový obchod Momo Trade hledá hybnost nebo „momo“ burst na velmi krátkodobých (pětiminutových) grafech. Za prvé, obchodníci leží na dvou ukazatelích, z nichž prvním je 20-periody exponenciálního klouzavého průměru (EMA). EMA je vybrán na základě jednoduchého klouzavého průměru, protože klade větší důraz na nedávné pohyby, které jsou potřebné pro rychlé obchody s hybnou silou. Klouzavý průměr slouží k určení trendu. Druhým použitým ukazatelem je histogram pohyblivé průměrné konvergenční divergence (MACD), který nám pomáhá měřit dynamiku. Nastavení pro histogram MACD je výchozí, což je první EMA = 12, druhý EMA = 26, signál EMA = 9, vše za použití blízké ceny.

Tato strategie čeká na reverzní obchod, ale využije jej pouze tehdy, když hybnost dostatečně podporuje posun obratu, aby vytvořila větší roztržení. Pozice je opuštěna ve dvou samostatných segmentech; první polovina nám pomáhá uzamknout zisky a zajišťuje, že nikdy nezměníme vítěze na poraženého. Druhá polovina nám umožňuje pokusit se zachytit to, co by se mohlo stát velmi velkým tahem bez rizika, protože zastavení již bylo posunuto do zlomu.

Pravidla pro dlouhý obchod

1. Podívejte se, zda obchodování s měnovými páry pod 20-ti období EMA a MACD je záporné.
2. Počkejte, až cena přesáhne 20 EMA, pak se ujistěte, že MACD je buď v procesu přechodu z negativního na pozitivní, nebo nepřekročil na pozitivní území dříve než před pěti bary.
3. Jděte o 10 pips nad 20-periodu EMA.
4. V případě agresivního obchodu zastavte na nízkém výkyvu v pětiminutovém grafu. Pro konzervativní obchod umístěte zastávku 20 pips pod 20-periodu EMA.
5. Prodejte polovinu pozice při vstupu plus rizikovou částku; posuňte zarážku ve druhé polovině, abyste se rozbili.
6. Zastavte stopu podle breakeven nebo 20-periody EMA mínus 15 pips, podle toho, co je vyšší.

Pravidla pro krátký obchod

1. Vyhledejte měnový pár, který bude obchodovat nad 20-období EMA a MACD, aby byl pozitivní.
2. Počkejte, až cena klesne pod 20-období EMA; ujistěte se, že MACD je buď v procesu přechodu z pozitivního na negativní, nebo přešel do negativního území ne dříve než před pěti sloupci.
3. Jděte krátce o 10 jader pod 20 období EMA.
4. Pro agresivní obchod umístěte zastávku na houpačce vysoko na pětiminutovém grafu. Pro konzervativní obchod umístěte zastávku 20 pips nad 20-periodu EMA
5. Nakupte zpět polovinu pozice při vstupu mínus rizikovou částku a posuňte zarážku ve druhé polovině, abyste se zlomili.
6. Zastavení stezky snížením úrovně zlomení nebo 20-ti periody EMA plus 15 jader

Dlouhé obchody

Obrázek 1: Pětiminutový obchod Momo, EUR / USD

Zdroj: FXtrek Intellichart

Naším prvním příkladem na obrázku 1 je EUR / USD 16. března 2006, kdy vidíme pohyb ceny nad 20-periodovým EMA, když se histogram MACD kříží nad nulovou linii. Ačkoli se objevilo několik případů, kdy se cena pokoušela pohybovat nad 20-období EMA mezi 1:30 a 2:00 EST, v té době nebyl obchod spuštěn, protože histogram MACD byl pod nulovou linií.

Čekali jsme, až histogram MACD překročí nulovou čáru, a když se to stalo, obchod byl spuštěn na 1.2044. Vstupujeme na 1, 2046 + 10 pips = 1, 2056 se zastávkou na 1, 2046 - 20 pips = 1, 2026. Náš první cíl byl 1, 2056 + 30 pips = 1, 2084. Spouští se přibližně o dvě a půl hodiny později. Vyjdeme z poloviny pozice a zbývající polovinu vystopujeme o 20 periody EMA mínus 15 pips. Druhá polovina je nakonec uzavřena na 1.2157 ve 21:35 EST, čímž se dosáhne celkového zisku z obchodu 65, 5 pips.

Obrázek 2: Pětiminutový obchod Momo, USD / JPY

Zdroj: FXtrek Intellichart

Další příklad, znázorněný na obrázku 2, je USD / JPY 21. března 2006, kdy vidíme pohyb ceny nad 20-období EMA. Stejně jako v předchozím příkladu EUR / USD došlo i v několika případech k překročení ceny nad 20-období EMA těsně před naším vstupním bodem, ale neobchodovali jsme, protože histogram MACD byl pod nulou.

MACD se obrátil první, takže jsme čekali, až cena překročí EMA o 10 pips, a když se tak stalo, vstoupili jsme do obchodu na 116, 67 (EMA byla na 116, 57).

Matematika je o něco složitější. Zastávka je na 20-EMA minus 20 pips nebo 116, 57 - 20 pips = 116, 37. Prvním cílem je vstup plus riziková částka, nebo 116, 67 + (116, 67- 116, 37) = 116, 97. Spouští se o pět minut později. Vyjdeme z poloviny pozice a zbývající polovinu vystopujeme o 20 periody EMA mínus 15 pips. Druhá polovina je nakonec uzavřena v 117.07 v 18:00 EST, což je celkový průměrný zisk z obchodu 35 pips. Přestože zisk nebyl tak atraktivní jako první obchod, graf ukazuje čistý a plynulý pohyb, který ukazuje, že cenová akce dobře vyhovovala našim pravidlům.

Krátké obchody

Zkrátka, naším prvním příkladem je NZD / USD 20. března 2006 (obrázek 3). Vidíme křížení cen pod 20-periodovým EMA, ale histogram MACD je stále kladný, takže počkáme, až se o 25 minut později dostane pod nulovou linii. Náš obchod je poté spuštěn na 0, 6294. Stejně jako předchozí příklad USD / JPY je matematika v tomto případě trochu chaotická, protože kříž klouzavého průměru nenastal ve stejnou dobu, jako když se MACD posunula pod nulovou čáru, jako tomu bylo v našem prvním příkladu EUR / USD. Výsledkem je zadání 0, 6294.

Naše zastávka je 20-EMA plus 20 jader. V té době byl 20-EMA na 0, 6301, takže náš vstup byl na 0, 6291 a naše zastávka na 0, 6301 + 20pips = 0, 6321. Naším prvním cílem je vstupní cena minus riziková částka nebo 0, 6291 - (0, 6321 - 0, 6291) = 0, 6261. Terč je zasažen o dvě hodiny později a zarážka ve druhé polovině je posunuta do zlomení. Poté pokračujeme ve stopě druhé poloviny pozice pomocí 20-periody EMA plus 15 pips. Druhá polovina se pak uzavře na 0, 6262 v 7:10 EST, čímž se dosáhne celkového zisku z obchodu 29, 5 pips.

Obrázek 3: Pětiminutový obchod Momo Trade, NZD / USD

Zdroj: FXtrek Intellichart

Příklad na obrázku 4 je založen na příležitosti, která se vyvinula 10. března 2006 v GBP / USD. V níže uvedeném grafu cena klesne pod 20-periodu EMA a čekáme 10 minut, než se histogram MACD přesune do záporného teritoria, čímž spustíme naši vstupní objednávku na 1, 7375. Na základě výše uvedených pravidel, jakmile je obchod spuštěn, jsme zastavili na 20-EMA plus 20 pips nebo 1, 7385 + 20 = 1, 7405. Naším prvním cílem je vstupní cena minus riziková částka, nebo 1, 7375 - (1, 7405 - 1, 7375) = 1, 7345. Krátce nato se spustí.

Poté pokračujeme ve stopě druhé poloviny pozice pomocí 20-periody EMA plus 15 pips. Druhá polovina pozice je nakonec uzavřena na 1, 7268 ve 14:35 EST za celkový zisk z obchodu 68, 5 pips. Shodou okolností byl obchod také uzavřen v přesný okamžik, kdy se histogram MACD převrátil na pozitivní území.

Obrázek 4: Pětiminutový obchod Momo, GBP / USD

Zdroj: FXtrek Intellichart

Momo Trade Failure

Jak vidíte, pětiminutový obchod Momo Trade je extrémně silnou strategií pro zachycení zvratů na základě dynamiky. Ne vždy to však funguje a je důležité prozkoumat příklad, kde selže, a pochopit, proč k tomu dochází.

Obrázek 5: Pětiminutový obchod Momo, EUR / CHF

Zdroj: FXtrek Intellichart

Konečným příkladem pětiminutového obchodu Momo Trade je EUR / CHF 21. března 2006. Na obrázku 5 cena klesá pod 20-období EMA a čekáme 20 minut, než se histogram MACD přesune do negativního teritoria a uvede naše vstupní objednávka na 1.5711. Naše zastávka je na 20-EMA plus 20 pips nebo 1, 5721 + 20 = 1, 5741. Naším prvním cílem je vstupní cena snížená o rizikovou částku nebo 1, 5711 - (1, 5741-1, 5711) = 1, 5681. Cena se obchoduje na nízkých 1, 55696, což není dost nízké na to, abychom dosáhli spouštěče. Poté pokračuje v obrácení kurzu, případně zasáhne naši zastávku, což způsobí celkovou obchodní ztrátu 30 jader.

Při obchodování s pětiminutovou strategií Momo je nejdůležitější mít na pozoru obchodní rozsahy, které jsou příliš těsné nebo příliš široké. V tichých obchodních hodinách, kdy cena jednoduše kolísá kolem 20-EMA, může histogram MACD překlopit sem a tam a způsobit mnoho falešných signálů. Alternativně, pokud je tato strategie implementována v měně placené s obchodním rozsahem, který je příliš široký, může dojít k zasažení zarážky před spuštěním cíle.

Sečteno a podtrženo

Pětiminutový obchod Momo Trade umožňuje obchodníkům profitovat z krátkodobých impulzů a zároveň poskytuje solidní pravidla pro ukončení, která jsou nezbytná k ochraně zisků. (Pro další informace se podívejte na náš Forexský průchod, od začátečníků po pokročilé.)